Блог им. master1

Нужен сервис Контанго фьючерсов на акции и индексы на этом сайте

    • 10 апреля 2024, 12:55
    • |
    • master1
      Smart-lab премиум
  • Еще
Пример, что нашел:
Робот Контанго.

smart-lab.ru/blog/385513.php

Вебсервис удобнее.

Но нужны изменения.
Выбор ставки дохода вручную или, по умолчанию подставлять доходность коротких ОФЗ или фондов денежного рынка.

Также нужно расчетное контанго, то есть какое оно будет, если сделать синтетическую облигацию по ставке дохода с учётом дивидендов и замороженного гарантийного обеспечения. Данные по ставкам и дивидендам на сайте есть.


Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема или тоже такое хотите.Пишите свои предложения.
★4
11 комментариев
У меня есть такое для ТС QUIK:

Выбор ставки дохода — задается в txt конфиг файле.
расчетное контанго, то есть какое оно будет, если сделать синтетическую облигацию — тоже есть.
Описание столбцов:
Exp Date — дата экспирации
Days — количество дней до экспирации
Last — цена последней сделки
Best BID — лучшая цена спроса (по ней рассчитывается Y ND и Y Bid)
Best ASK — лучшая цена предложения
Delta BID — BA — разница между лучшей ценой спроса фьючерса и лучшим предложением базовой акции
Dividends — столбец заполняется тем значением, которое вы задали в конфигурационном файле
Y ND — доходность синтетической облигации по цене лучшего спроса без учета дивидендов
Y NDG — доходность синтетической облигации по цене лучшего спроса без учета дивидендов, учитывая гарантийное обеспечение (ГО) под проданный фьючерс
Y Lst — доходность синтетической облигации по последней сделке фьючерса с учетом прогнозных дивидендов, которые вы задаете в конфигурационном файле (задается три отсечки с размером выплаты и датами)
Y Bid — доходность синтетической облигации по цене лучшего спроса с учетом прогнозных дивидендов, которые вы задаете в конфигурационном файле (задается три отсечки с размером выплаты и датами)
Y BidG — доходность синтетической облигации по цене лучшего спроса с учетом прогнозных дивидендов, которые вы задаете в конфигурационном файле (задается три отсечки с размером выплаты и датами), с учетом ГО под проданный фьючерс
calc div — расчетный дивиденд по лучшему спросу на фьючерс


Пиши л.с. если нужно.
avatar
Алексей Киселев, так за ставками и дивидендами надо вручную следить?
avatar
master1, ключевая ставка задаётся вручную. Установил 16% и относительно неё идёт расчет какие квадратики закрашиваются зелёным цветом. Если ЦБ РФ изменил ставку, то делаешь корректировку в конфиг файле соответственно.
Дивиденды задаются вручную в столбец Dividends, а в столбце calc div — это автоматически рассчитываемые прогнозные дивиденды на основе фьючерсного спроса.
avatar
Вебсервис удобнее
это работать будет с задержкой 15 минут.
avatar
Алексей Киселев, и ладно
avatar
Также нужно расчетное контанго, то есть какое оно будет, если сделать синтетическую облигацию по ставке дохода с учётом дивидендов и замороженного гарантийного обеспечения.

Да это же тривиально в Excel считается. Доходность до погашения фьючерса равна

D=(Цена фьючерса/число БА в нем +дивиденды БА до его погашения)/(ГО фьючерса/число БА в нем+Цена БА)-1)*100%, где БА — базовый актив.

Доходность в процентах годовых (СТЕПЕНЬ(1+D/100%,365/М)-1)*100%, где М — число дней  до погашения фьючерса.

Вопрос только в объеме, который можно купить-продать за конкретную цену и точность объема дивидендов. Например, отмена дивидендов Газпрома в 2022-м привела к отрицательной доходности позиций, открытых до 30.06 с погашением фьючерсов после этой даты.
avatar
А. Г., я знаю как считать вручную. Хочу онлайн, чтобы за дивидендами и ставками следили. Знаете такой сервис?
avatar
master1, вот онлайн smart-lab.ru/q/futures/
avatar
Алексей Киселев, спасибо, расчетного контанго, какое я описал, там нет.
avatar
master1, не знаю. Я же привел формулы, по которым сам в Excel считаю, тем более, что все цены для тех БА, которые интересны, в моих базах есть и остается только дивиденды в ячейку Excel подставить, если они не нуль до экспирации ближайшего фьючерса, а более дальние мне интересны только за 1-2 дня до экспирации предыдущего.
avatar
А. Г., спасибо
avatar

теги блога master1

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн