Блог им. Edge

РИ больше непригоден для скальпинга

Всем привет. плохие новости! Итак, почувствовал хрень во второй половине  ноября, потом декабрь, думал что это так неликвидный месяц сказывается. прошёл новый год, январь оказался такой же хренью. НО теперь уже февраль и мы набиваем свободно 1м контрактов оборота или даже больше.
1) в стакане стало просто огромное количество больших лотов, на каждой строчке стоят 100 коней или больше, практически сипи.
2) в спред ставятся лоты ещё большие. Совершенно не редкость что крупные лоты по 300 стоят в спреде с разницей в 1 тик
3) движение происходит только благодаря этим лотам. ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ что все эти заслоны принадлежат 1 участнику, то вообще от него всё и зависит. 
4) Все эти лоты создают такую плотность что рынок ходит в диапазоне пунктов 30-40 и ходит минут по 40… и вдруг проходит мнгновенно объём в 9000 контрактов и рынок опять ходит в диапазоне.
5) Это всё совершенно не стихийно, как может показаться сначала. Теперь рынок практически никогда не пробивает уровни, а останавливается в 1 тике(!!! я сам вламывал на этом тике объёмы под сотню, в стакане стояла 10 и я рынок несдвигал) или же пробивает на 1 тик и сразу же прихлопывает тех кто в ловушке.

6) самое интересное! теперь можно получить профит только войдя ювелирно точно и всё. рынок будут тащить либо до уровней, либо до фантазии заказчика(условно назовём кукл) причём когда тащат рынок проглатывают любую ликвидность и наверное не раз уже видели как в спреде появляются 400 и 600 контрактов..
КОроче… обычно скальпёр заходит в рынок и выходит из него с премией в 1 тик. тоесть 1 тик накинул чтоб встать быстро лучшим в стакане и также 1 тик при продаже-для скорости. В современном рынке, когда волотильность идёт примерно в 40 пунктах часа по 3, получается что выгоды нет для скальпёра, ведь есть и ошибки и усталость и элементарно выносят. Особенно интересен случай с падением-рынок валится, но валится мало и нехотя, берёш ну пунктов 150(это как манна небесная теперь) и рынок встаёт как вкопанный… набираешь позу и тут таких как ты везут дальше, причём через лоты от 1000 и до 5000 как нех. кукл. Все движения идут либо отменой огромных плит, либо их «проеданием» и при таких объёмах всё движение может резко остановится в 1 тике от хая, ага щаз. Вообщем пришка какая то сука на РИ и превратила его в сипи. или может так на нас подействовал тик новый. наш фьч стал уныл полностью. и теперь на нём не действуют правила, которые действовали не один год. тоесть если раньше мы могли находить положительное матожидание в торговле по правилам, то теперь все правила сводятся к «угадай где сниму плиты или вообще куда  захочу), фактически профит теперь выигрыш. а мы игроки.
★36
124 комментария
зачет!
avatar
Это уже с прошлой весны так, почти год.
Давно перешел на позиционную торговлю среднесрок. Кстати, даже профитней и спокойней.
Иначе против крупняка — шансов нет
avatar
забудьте про РИ, на нем щас Феникс и остальные хтфакинэшники правят. Скальперам там делать нечего
avatar
Jet Sqalp, забудем про РИ и фениксу поплохеет.
антискальперский робот работает.заставляют скальперов играть долгосрочно причём тольк в лонг. а на длинной дистанции кукл когда захочет тогда и отберёт поочерёдно у медведей а потом у быков профит.
avatar
я думал это пройдёт с увеличением ликвидности, но объёмы повысились а осталось всё также. я думаю ни для кого не секрет и все видят что у нас не движения, а рисование.
Edge, пришел рома и сказал я же говорил!!! а вы не верили)) что со спотом также стало в прошлом году… а так да ситуация печальна… и смысл скалперства отпал как то…
avatar
Даянов Роман, Рома! зайди к нам. давно не видали.
после перехода на новый шаг цены стало тоже проблемно в скальпинге… цена стала зависать и движения дергаными стали и резкими… бирже похуй))) они ликвидность создают))))) создали бл)
Согласен со всем. Появляется вопрос: кто генерирует оборот теперь? У меня, как у скальпера, оборот снизился в разы в январе, заходить надо очень ювелирно, иначе отсношают, часто лезть не вариант ибо не прощают ошибок и перебора в усреднениях.
Уверен, что скальперская массовка стала меньше генерить оборота, вполне вероятно, что активные боты тоже не колбасят много. Кто же этот новоиспеченный поставщик оборота?
avatar
I_scalp, много кто просто ушел на СИ… вот там я заметил что ликвидности стало больше:)
Александр Басинских, в своё время рао раздербанили и все перешли на Ри. теперь РИ «приобразили» неужто теперь на сишку? а фьючи на фишки как?
Edge, ))) я хз че и как… пытаемся откусить куски но сложно ппц
Edge, На Сишке та же самая фигня, пишет RedLabel периодически.
Сармин Алексей (escoman), да пишу. Нас всех (наши данные по среднему удержанию лося профита по времени и по обьему) биржа продала на съедение за обеспечение ликвидности в стаканах.
avatar
Александр Басинских, да, СИ мне тоже гораздо приятнее.
avatar
Александр Басинских, на си стакан другоЙ, а мЫ по нему решения принимали в основном
avatar
I_scalp, как кто куклобот от гольдмана и закса.
ММ догорор на РИ с кем заключен?
avatar
I_scalp, а какого оборота? оборот значительно упал же, и упал примерно на ту величину наверняка, которую мЫ перестали делать бирже. Абс. такая же ситуаЦия у меня, я снизил саЙз донельзя, оборотЫ в десятки раз. Со старЫм тиком еще можно бЫло терпеть, сеЙчас уже походу либо позиЦионно (а это учиться с нуля и даже сложнее с нашими привЫчками), либо с рЫнка нахрен.
avatar
Preved, Да нет, смотри, уже по лимону в день на ри делаем, это вполне норма, в ноябре (вполне пристойный месяц) нешибко отличались, а личный оборот сильно упал.
avatar
I_scalp, да что такое лимон в день?) это чуть вЫше плинтуса. тем более очевидно что огромную часть этого лимона сеЙчас делают hft
avatar
хорошо написано, годнота
руками бросил торговать с декабря. шансов 0
avatar
биржа ставит сама все эти заявки. цель одна — выпотрошить все деньги с «левых» участников торгов. давно был на смарте пост про это «кукл зубастый… робот обыкновенный»
avatar
Просто надо уметь меняться, а не топтаться на месте несколько лет. Рынок всегда дает отскальпить сумму, а плохому танцору всегда чего-нибудь да мешает…
ck, я ждал этого поста :)
Edge, не спугни :))
avatar
Edge, «Умные» теоретики не дремлют)
avatar
ри разводной на 100 проц. в первые минуты торгов ловушки медвежьи… бычьи… бывает час на график смотрю и не пойму куда враг трейдеров рынок потащит…
avatar
полностью согласен с автором, торгую 4 года на РИ, такой жопы еще не было...(((
avatar
))) ну и бредня…
avatar
Артем Исай, ну я знаю что ты интрадейщик, мож для тебя и бред. помнишь меня? мы же видались :)
Edge, ))) вспомнил!!!))) куда пропал??? как успехи!?
avatar
Артем Исай, ну тогда я добрался всё же до дома :)) успехи намного меньше со второй половины ноября, потому и написал этот пост.
Edge, ))))) красавец)!!!
avatar
не соглашусь. Да, ри изменился, в последнее время игра в диапозоне. Но скальпинг то тут причем? Он как раз жив и работает — у кого нервы покрепче, по прежнему торгуют границы диапазона, остальные просто изменили свою цель в сделке и все. Да, больше сделок, больше усердия — но заработать можно
avatar
Кобкина Лада, Вы дарите мне спокойствие :) продолжайте
Edge, ежемесячный конкурс на Бирже, с призами rts.micex.ru/s740
avatar
ArtemTs, мне всегда импонировала поддержка смартлаба, его душевная доброта и забота
Edge, кто ещё поддержит и позаботится о трейдере? :)
avatar
Кобкина Лада, наверное вы даже не представляете то, о чем автор говорит) точнее то, с чем он сравнивает этот рынок и прошлый. На этом НЕВОЗМОЖНО руками нормально скальпать, стабильно и с хорошими профитами.
ЗЫ. нормально — это конечно относительно тех профитов, которые можно было брать активным оборотистым стилем на старом добром рынке.
avatar
я 200% за я январь на Ри сделал… так что не плачь зазря!!!
avatar
Melito, от 50, от 100 от ляма? 200%
avatar
automatizm, выше ляма
avatar
Melito, ну да… при всех сложностях… это возможно при 1 млн. дело в навыке, конечно )
avatar
Melito, охотно бы хотелось верить, но)
avatar
Вот даже в постах автор хочет найти соратников, подтверждающих его правоту «мол рынок стал неэфективным для скальпинга». А все думаю знают каково оно быть правым в рынке, а почему мы бы не пересмотреть стратегию скальпига что работала несколько лет? Ни что не вечно под луной…
Да и когда каждый скальпер пишет «торгуем от плотности в стакане», а кто такой скальпер? Да это максимум 100 коней по РИ, а это как раз та самая часть которая необходима крупному игроку, вот он то и научился брать таких когда известно как действуют скальперы(та самая часть толпы на рынке) и зарабатывать по-прежнему. А скальпер стоит рыдает «рынок не эффективен», но по прежнему торгует от плотностей — смешно
ck, Какая разница, от плотностей или неплотностей. Предположим, от уровней, хар-р движения от этого лучше не становится.
avatar
I_scalp, попробуй запиши видео стакана в совокупности с графиком хотя бы за неделю и посиди поанализируй записанное — найдешь такие моменты, которые повторяются и дают возможность скальпить также прибыльно
ck, Ну спасибо за совет, конечно, но я по 10 часов в день этот стакан + график вижу, могу, как стих, наизусть рассказать, что там было.
Естесственно, я знаю, что есть моменты и захожу в них, но все же надо понимать, что в целом риск(стоп)-реворд(тейк) в скальпе нынче не ахти, приходится собирать значительно больше стопов, а профиты вымучивают совсем не по-скальперски, скорее интрадей уже получается с посиделками. Речь же идет о скальпинге, который становится совсем нескальпингом. Сейчас профитного скальпинга в истинном Ри-шном понимании действительно нет, приходится удлинять время в позе, стопы-тейки, если есть желание зарабатывать.
avatar
ck, так же прибЫльно не дадут) очевидно без видео, что возможностеЙ стало в десятки раз меньше. как и волатильности.
avatar
ck, я не рыдаю, покрайней мере пока. скальп меняется каждые 3 месяца. я как то оглядывался назад в самое начало и был удивлён как поменялась моя стратегия. соратников не ищу, от этого у меня больше денег не станет. я кстати не писал что торгую от плотностей, эта стратегия была мертвой уже тогда когда я в апреле 2008 года только пришёл в скальп. на бирже скальпом считается уже 2 сделка за день, а ведь это интрадей, про интрадей я ни словом… я написал своё мнение, а не руководство
Edge, а попробуй брать с рынка еждневно всего 400 пунктов, пока не повышай планку, как было раньше.
400 пунктов по РИ это 50% по итогам месяца. Сделок будет меньше, но результат порадует однозначно))
ck, надо ещё и не отдавать
ck, Обычно такими размышлениями начинает новичок в первый год ознакомления с биржей.
avatar
I_scalp, первый год на смарт-лабе сижу — это верно подметил, а в остальном есть чем поделиться и решение проще, чем думается. Все прибыльные стратегии скальпига имеют простой алгоритм, но большинство простых путей не ищет…
ck, Есть подозрения, что у вас совсем не скальп, о котором тут мы говорим. 5-7 сделок в день, тейки не меньше 200пп, я угадал?
avatar
I_scalp, возоможно я действительно не тот, но средний профит сделки 40-50 пунктов и за день 60-80 сделок
ck, Свой, значит) Ну если выцеживаешь сейчас и не ощутил падения профитов, то зачет! Но не поверю, если скажешь, например, что в январе у тебя не хуже ноября.
avatar
I_scalp, да январь принес лишь 22%, но там и дней-то рабочих было мало))
дрочеры плачат
avatar
Давным давно уже он не подходит для скальпинга
avatar
Дружище, стрессы, возраст, с кем не бывает. Да принимай наш Сеалекс. Там 12 капсул надолго хватит.
avatar
_sg_, я посмотрел ваш профиль, у Вас опыт больше, Вам виднее.
Edge, только благодаря ему остался в живых
avatar
Хорошо, если скальперам плохо. Заипали эти тараканы.
avatar
IliaM, умирает старый армянин. у постели его дети. Ждут последней воли. Он им говорит-помогайте евреям и берегите их! У детей глаза на лоб полезли от удивления. Их перебъют, за вас примутся. (старый анекдот, а не призыв к действию :))
Edge, они сами кого хочешь перебьют ( и армян в том числе), хотя анекдот веселый.
А скальперов все равно не люблю.
avatar
по поводу РИ могу сказать стоит не забывать что есть неликвид что ликвид, так что в РИ давно стали набирать позу так чтобы никто не понял))и набирают шире чем обычно все из за отсутствия ликвидности. ИМХО
avatar
Роман Б., в РИ берут обьем в обе стороны, чтобы не понятно было, а потом меньшую часть закрывают по маркету. Вот и вся логика.
avatar
торгую ри по 30 минуткам. результаты вроде нормальные. и объемы большие можно использовать
avatar
что стало как на Сипи это же супер!
ликвидность рулит )
Гусев Михаил(debtUM), ага. на всех прилавках страны
Иногда скальпирую Ри на минутках, от нечего делать, всегда в профите. Может вы не умеете их готовить;)
avatar
Александр (Maklay), а сайз какой у вас, шеФ-повар?)
avatar
capitaltrader, Вы с позиции опыта вещаете?
capitaltrader, Чтобы вы не обольщались, скажу вам, что скальпер умрет последним, на тлеющем теле рынкка он еще некоторое время будет наживаться.
avatar
I_scalp, аж слезу! молодец.
I_scalp, я ж и говорю — тараканы.
avatar
IliaM, Вам кто-то мешает стать бессмертным тараканом? Скорее всего, вы просто раздражены тем, что кто-то способен многократно увеличивать свой депозит. Ведь по существу, скальперы никому не мешают, а даже наоборот подхватывают хорошее здоровое движение.
avatar
I_scalp, не смешите мои ботинки " многократно увеличивать свой депозит...", посмотрите рез-ты ЛЧИ. На одного многократно увеличившего= сотня слившихся. Они лишь создают некоторый хаос, хороший доход от комиссий и жрут сами себя. Вот и всё что с ними связано, а я в результате четыре раза в день должен пересматривать ценники свои и цели. Вместо раз в неделю.
avatar
IliaM, Я лично знаю с пару десятков скальперов, сделаших из 30-50к миллионы, сам среди них, а вот среди представителей других видов трейдинга такие мне что-то не попадались.
Так что теоретизируйте дальше и угомоните свои ботинки.
avatar
вопрос новичка: что такое «сипи» и «РИ»?
avatar
zhukov, Если не торгуешь на рынке, что тогда тут делаешь и к чему такие вопросы???
avatar
bagor, я начинающий. ну эсэнпи 500 и ртсай я знаю что такое :D Надо же когда то осваивать сленг трейдерский.
avatar
zhukov, Ну да, ну да.
Лучше трейдинг осваивай, чем сленг.
А то есть тут фраера, которые по фени ботают по беспонту. Лучше б торговали молча, чем эфир засорять.
avatar
bagor, солидарен. поэтому пока молчу =)))
avatar
zhukov, сипи — snp500. Ри — RI, rts index
avatar
Borkas, только ри здесь — это наш фьюч, а не индекс. Как и сипи тоже фьюч обычно, fSP.
avatar
Что творится, что творится ??? — Кручу верчу, обмануть хочу.
Не на… шь, не проживешь. Кукл молодец.
avatar
походу рынок реально протух раз edge вынес эту тему на смартлаб))) а по делу следующее: волатильности нет, просто нет! диапазон 1500пп за день это уже фантастика, а ведь раньше мы в воскресенье могли больше сходить(ну это те дни когда переносили выходные). посмотрите на VIX он на самых лоях. кстати начал скальпить сбер, и там очень даже весело бывает. и еще когда вышел ввп на прошлой неделе как мы заходили, стакан сразу обмелел и веселуха началась, просто пока все спокойно вот они и забивают стакан.
avatar
Да, печалька. С ноября по сути удаётся толком заработать только поймав и высидев большой движняк, которых щас и нет.
Стабильность кончилась. Щас с грустью смотрю на старые файлы статистики — по 20-30 прибыльных дней подряд… (
Были тяжёлые периоды в 2010-ом, но не настолько.
avatar
Даже не читаю соглашусь. Хотя какие-то уникумы может успешные и сейчас найдутся.
avatar
Вообщем пришка какая то сука на РИ и превратила его в сипи, Это может быть та самая гончая :-)) smart-lab.ru/blog/84320.php
avatar
по скольку коней обычно пуляете? обычная сделка? верняк?
avatar
Читал статью журнала «фьючерсы и опционы» (один из последних выпусков), там главный редактор на первой странице отметил, что на таком рынке, как сейчас, хорошо лишь скальперам! Долго жрали с коллегами…
avatar
Давно отказался от скальпа Ри в сторону Si) На нём давно уже тяжело с учётом неповоротливости крупняка.
avatar
DrSlim, i.pixs.ru/storage/3/5/2/quik201302_4321743_7033352.png евро вниз, без каких либо теней, а у нас наверх срыв стопов на 35 пунктов и только потом вниз на 35, поскальпируешь тут)
avatar
Cova, Да, бывает тяжело, а кто спорит.Но что же поделать, есть предложения?)
avatar
DrSlim, есть! Хоть и наивное. Нам надо написать коллективное письмо в ртс или сульжику. Ага, мне тоже смешно. А то они думают что изменение тика было абалденной инновацией и прочим нанопродуктом (только при нано уменьшают, а эти долбо увеличили).надо создать комиссию по срочному рынку, что бы она оценила нововедения
Edge, Согласен что увеличение тика-не гуд для ручного скальпа.Но ведь HFT выжили после перемены.Дело же не только в этом изменение, ликвидность ушла и участники подстраиваются соответственно изменениям времени.Хлеба стало меньше-конкуренции за кусок больше.
avatar
DrSlim, да понятно это всё. более того подобная ситуация возникала и раньше. просто с новым тиком ри видимо стал неинтересен прежнему валу участников и они или ушли на другие инструменты либо просто забили. и благодаря этому сложилась такая монополия одного большого участника
Edge, Согласен полностью.Монополия крупняка и движуха вся их.Но из разумных вариантов(к сожалению) вижу только переходы на другие инструменты и создание HFT(быстрее всех ручек).Давно уже пора диверсифицироваться, у меня скальп это не более 20-25% от активов(остальной частью давно занимаются различные боты).Думаю что на коллективное письмо даже смотреть никто не станет(к горькому сожалению).
avatar
нормуль седни ходит, отличный рынок
не для скальпа конечно
avatar
Вот такая вот кухонька…
avatar
На рынке теперь присутствует очень крупный робот, и назвать его можно антискальпер, работает четко от ваших уровней, и задавливает ликвидом, работает также по стопам, алгоритм пока не до конца мной изучен, но примерный алгоритм работы мне его понятен, сейчас оптимизирую модель торговли за этим роботом, самое интересное обнаружены его слабые места, и пару раз на этой неделе я его рвал, правда приходилось задействовать от 500 котнтрактов=) А рядовой скальпинг да-терпит убытки)
avatar
Bubellar, я даже знаю вашу оптимизированную модель-усредняться до усрачки. Наверное угадал :))
Не читал комменты. Не хочется плит — на вечерку.
avatar
Фьюч стал просто мега классный, это дрочилово, на конец то закончилось:)) УРА!!! начинаем рубить бабосы:)
avatar
SMA, тогда позвольте поинтересоыаться что Вам мешало рубить бабосы на тех инструментах, где небыло дрочки?
Edge, а кто Вам сказал что мне что то мешало или мешает?
avatar
шо вам на РИ не нравится не понял — наоборот классно ходить начал…

плюс некоторым не мешало бы посмотреть на график синтетического РТСИ — народ явно не понимает, что движения РИ зависят от движений составляющих РТСИ акций :))))))
avatar
Palmonk, смотреть на фишки, входящие в расчёт индекса? Газпром 15% лукойл 15% сбербанк 13.8 % норникель около 7% и роснефть гдето 6%. Вы знаете, нет не слышал.
Я с Нового года начал скальпировать РИ. До этого интрадей. В принципе можно не плохо скальпировать, но вот несколько последних дней тоже крупные заявки в стакане начали сбивать. Но это началось не несколько месяцев тому а несколько дней.
avatar
И чего вы хотите? Чтобы рынок был предсказуем? Он всегда будет предсказуемо непредсказуем для нас с вами, поэтому работая интрадей или скальпируя в итоге окажетесь в одной из ловушек рынка ( или кто там вместо него). Ребята, для того все это и происходит, чтобы Вас, неразумных, на кукан брать! А вы думали, что вас здесь ждут с готовым профитом? Ха-ха!!! Меня точно не ждут, да я и не надеялся на «теплый прием», поэтому действую соответственно — никаких скальпингов, никакой веры во что бы то ни было, никаких коротких продаж и заемных средств — только факт. Неоспоримый и доказанный объемом и интенсивностью + обязательная волатильность. Если этих условий нет — подождем, посмотрим… пока что-то не произойдет. А всегда что-то происходит. А вы продолжайте в том же духе. И не забывайте про «умные» стратегии и индикаторы и всю остальную муру, которую вы так все любите. Да, чуть не забыл. Обязательно слушайте проповедников от рынка. Они вам точно всю правду выложат… Хи-хи…
avatar
corsair, зачем столько слов написали про депозит в банке?:))
Edge, может это не я написал?
avatar

теги блога Владимир Ямников

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн