dr-mart

Портфельное инвестирование. Полезные советы

Полезные подсказки портфельному управляющему:
  • диверсификация  — мощнейшая концепция инвестирования
  • риск можно полностью свести к корреляциям активов в портфеле
  • риск активов не сильно отличается между соседними десятилетиями (то есть текущий будет примерно таким же, как за последние 10 лет)
  • корреляции устойчивы между активами одной страны 
  • международные корреляции сильно выросли за последние 2 десятилетия из-за глобализации капитала
  • корреляции ниже 0,3 считаются привлекательными для диверсификации портфеля
Корреляции между классами активов:


корреляции между классами активов

Выводы из картинки?
  • корреляции междуинфляцией и акциями почти нет
  • большие компании коррелируют с глоб.тенденциями больше, чем маленькие
  • долгосрочные облигации и small caps почти не связаны
  • корпоративные бонды никак не коррелируют с казнач. векселями
  • инфляция оказывает негативный эффект на цены облигаций (что логично), но не влияет на цену казначейских векселей 
★6
3 комментария
Тимофей, подскажите, я правильно понимаю,

1. что все выше описанное верно только для периода инвестирования > 10 лет?
2. что к России это всё не относится, то есть не применимо в России?

Спасибо.
avatar
тип-топ
+1
Я без сарказма. Не многие понимают, что Вы АМЕРИКАНСКИЕ книжки читаете.
avatar
тип-топ
-1
Тётя Паша, Абсолютно согласен что не все понимают.
Многих в России хватает только на то, чтобы напиздить и съебатся!
avatar
REWERS (Evgeniy GT)

полезные записи за 24 часа

★18 13 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★11 34 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
★10 161 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★8 127 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★7 23 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★7 7 Где дивиденды, Мосбиржа? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Московской биржи
★5 6 👶Портфель внучков от Кот.Финанс (⛄️декабрь)
★5 10 Миф: деньги с вкладов перетекут на рынок недвижимости
★4 49 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.
★4 30 Чего приуныли? Кризис искусственный!
+232 161 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+198 5 И все же главное это правильно все объяснить
+171 127 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+161 36 Ситуация на текущий момент
+151 34 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
+136 35 Крах акций не за горами: как правильно нужно было инвестирвоать
+126 17 Новые санкции ЕС обрушили рынок🔥Акции и инвестиции
+112 49 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.
+111 93 Вывел деньги
+101 23 Самые удачные шорты 2024 года🤝

самые обсуждаемые сегодня

147к В России кризис
71к Азия. Вторник.
43к Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
38к Индекс МБ сегодня
36к Ситуация на текущий момент
29к -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно
14к Ничего не напоминает? Классика же👍
7к Ключевая ставка. Ожидания создают панику
8к Sunlight до конца года запустит продажу инвестиционных золотых слитков
5к 3 дивидендные акции, в которые я планирую начать инвестировать в 2025г

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн