SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. qwers
палю "Граали" опционщика Stanis
- 24 июня 2024, 20:39
- |
Случились интересные дискуссии с опционщиком Stanis
В них он утверждает что имеет рабочие «граали» и успешно торгует их на любом рынке уже 2 года.
Наивно предполагает, что мне о таких «граалях ничего не известно»
1.доходность
опционщики любят хвастать доходностью, типа вот закрыл недельки, 20% за неделю, 1000% годовых (квартира в сочи за 3 месяца)
но надо трезво понимать что эти доходности они считают по задействованному ГО, которое на срочке очень маленькое по отношению к капиталу в игре.
при этом, капитал устойчивого опционщика выглядит примерно так, на примере условного 1млн:
900тр в LQDD или коротких облигах
100тр на срочке
20тр задействованное среднее ГО
поэтому доходность 20%\нед выглядит примерно так:
4% на капитал на срочке (его нельзя вывести в LQDD тк нужен для управления позициями)
0,4% на весь капитал с учетом 900тр LQDD
занавес!, как говорится
2. элементы «граалей»
2.1 усреднение
все эти конструкции чтобы не развалились, конечно динамически управляются, а когда все совсем плохо — усредняются. поэтому деньги которые лежат в LQDT нельзя приткнуть в акции, они всегда должны быть под рукой для усреднения и повышение ГО на резких движениях
усреднение конструкций продажей новых ног сильно отличается от усреднения акций, несколько напоминает усреднение на плечи, но только намного хуже, тк опционы дают плечи х20, х50, х100 (усредняют обычно опционами подальше к краям, с мизерной премией, но но бесконечными рисками)
ну, имея запас в LQDT в 30 раз превышающий рабочий размер конструкций, можно довольно долго быть на плаву.
по факту опционщик имеет дох-ть LQDT и на нее лудоманит опционами, иногда получая дополнительные 10% дох-ти в спокойные года, но врятли даже такое может длиться более 10лет. усреднения наращивают риски как снежный ком, ну впрочем все все знают про усреднения.
2.2 хедж
«на проданные опционы возьмем побольше купленных»
бессмысленное занятие. если конструкция условно безопасная, то у нее отрицательная дох-ть. не считая случает когда конструкция развалится в силу нерыночных рисков: отсутствие ликвидности, исполнение опциона контрагентами, задержка перевода денег из LQDT и тп
такжн, чем больше ног и усреднений, тем больше комиссы и спреды сожрут прибыли (точнее даже — усугубят убытки, тк прибыли там статистически нет, есть временны всплески, или сильно небезопасные перекосы конструкции)
в конечном итоге все управление конструкциями сводится к выравниванию дельты, и дает в идеале дох-ть в размере КС минус комисс, спреды, проскальз, в реальности меньше. все остальное съедается издержками на выравнивание дельты (чем выше вола, тем больше сделок)
2.3 точки усреднений по ТехАнализу.
использование какого-то ТА для более выгодных входов и выходов.
в пределе это сводится к хорошему прогнозированию точек разворота рынка, или определению тренд\флет, то есть к направленной торговле. и тут приходит понимание что все эти конструкции вообще не нужны, тк самый эффективный способ применения этого прогнозирования — это простые покупки колл опционов. забегая вперед скажу что просто так это тоже не работает и простая покупка индекса выгоднее.
3. для проверки собственного уровня, опционщик может честно ответить себе на следующие вопросы: есть ли у вас статистика хотя бы за 10лет по тем данным что вы торгуете? алгоритмизированы у вас ваши стратегии, ваши метания\усреднения? протестированно ли это все на истории, out of sample?, или на глазок, как трейдеры по теханализу черточками? или для вас это искусство не поддающееся алго?
4. предвижу ответ от Stanis: «конечно же вы совсем не угадали, аха-ха, граали совсем другие, аха-ха»
отвечу: ну кого вы обманываете? вы только себя обманываете, ну и наивных новичков заодно. поле пахано-перепахано 100500раз, и по этим дорожкам прошли тысячи людей поумнее вас.
и отдельно, Stanis любит повторять, что опционы это шахматы. только по этой фразе можно сказать что человек не понимает что он делает. потому что просветление начинается с признания, что это лудомания, казино, ставки.
не знаю насколько это понятно, мне например очевидно, что когда чел мнит себя шахматистом играя в казино, да еще с шулерами (Маркетосы), то это заведомо фиаско
В них он утверждает что имеет рабочие «граали» и успешно торгует их на любом рынке уже 2 года.
Наивно предполагает, что мне о таких «граалях ничего не известно»
1.доходность
опционщики любят хвастать доходностью, типа вот закрыл недельки, 20% за неделю, 1000% годовых (квартира в сочи за 3 месяца)
но надо трезво понимать что эти доходности они считают по задействованному ГО, которое на срочке очень маленькое по отношению к капиталу в игре.
при этом, капитал устойчивого опционщика выглядит примерно так, на примере условного 1млн:
900тр в LQDD или коротких облигах
100тр на срочке
20тр задействованное среднее ГО
поэтому доходность 20%\нед выглядит примерно так:
4% на капитал на срочке (его нельзя вывести в LQDD тк нужен для управления позициями)
0,4% на весь капитал с учетом 900тр LQDD
занавес!, как говорится
2. элементы «граалей»
2.1 усреднение
все эти конструкции чтобы не развалились, конечно динамически управляются, а когда все совсем плохо — усредняются. поэтому деньги которые лежат в LQDT нельзя приткнуть в акции, они всегда должны быть под рукой для усреднения и повышение ГО на резких движениях
усреднение конструкций продажей новых ног сильно отличается от усреднения акций, несколько напоминает усреднение на плечи, но только намного хуже, тк опционы дают плечи х20, х50, х100 (усредняют обычно опционами подальше к краям, с мизерной премией, но но бесконечными рисками)
ну, имея запас в LQDT в 30 раз превышающий рабочий размер конструкций, можно довольно долго быть на плаву.
по факту опционщик имеет дох-ть LQDT и на нее лудоманит опционами, иногда получая дополнительные 10% дох-ти в спокойные года, но врятли даже такое может длиться более 10лет. усреднения наращивают риски как снежный ком, ну впрочем все все знают про усреднения.
2.2 хедж
«на проданные опционы возьмем побольше купленных»
бессмысленное занятие. если конструкция условно безопасная, то у нее отрицательная дох-ть. не считая случает когда конструкция развалится в силу нерыночных рисков: отсутствие ликвидности, исполнение опциона контрагентами, задержка перевода денег из LQDT и тп
такжн, чем больше ног и усреднений, тем больше комиссы и спреды сожрут прибыли (точнее даже — усугубят убытки, тк прибыли там статистически нет, есть временны всплески, или сильно небезопасные перекосы конструкции)
в конечном итоге все управление конструкциями сводится к выравниванию дельты, и дает в идеале дох-ть в размере КС минус комисс, спреды, проскальз, в реальности меньше. все остальное съедается издержками на выравнивание дельты (чем выше вола, тем больше сделок)
2.3 точки усреднений по ТехАнализу.
использование какого-то ТА для более выгодных входов и выходов.
в пределе это сводится к хорошему прогнозированию точек разворота рынка, или определению тренд\флет, то есть к направленной торговле. и тут приходит понимание что все эти конструкции вообще не нужны, тк самый эффективный способ применения этого прогнозирования — это простые покупки колл опционов. забегая вперед скажу что просто так это тоже не работает и простая покупка индекса выгоднее.
3. для проверки собственного уровня, опционщик может честно ответить себе на следующие вопросы: есть ли у вас статистика хотя бы за 10лет по тем данным что вы торгуете? алгоритмизированы у вас ваши стратегии, ваши метания\усреднения? протестированно ли это все на истории, out of sample?, или на глазок, как трейдеры по теханализу черточками? или для вас это искусство не поддающееся алго?
4. предвижу ответ от Stanis: «конечно же вы совсем не угадали, аха-ха, граали совсем другие, аха-ха»
отвечу: ну кого вы обманываете? вы только себя обманываете, ну и наивных новичков заодно. поле пахано-перепахано 100500раз, и по этим дорожкам прошли тысячи людей поумнее вас.
и отдельно, Stanis любит повторять, что опционы это шахматы. только по этой фразе можно сказать что человек не понимает что он делает. потому что просветление начинается с признания, что это лудомания, казино, ставки.
не знаю насколько это понятно, мне например очевидно, что когда чел мнит себя шахматистом играя в казино, да еще с шулерами (Маркетосы), то это заведомо фиаско
повторю еще раз.
кто не хочет — ищет причину.
а кто хочет — ищет возможности.
«бурлит» торговля не только у меня)
у кого еще — читайте в опционном блоге.
у меня давно уже выработался иммунитет к хейтерам и критикам без весомых аргументов.
спасибо за понимание того, что опционика нам «строить и жить помогает»!
а палить «граали» не боюсь вовсе.
Алексей Каленкович, признанный гуру в наших кругах, сколько ни рассказывал про свой «зигзаг», так особо никто и не смог его повторить или превзойти.
сложно, нужно думать и так далее.
так что в опционах нет халявы, а есть монотонный рутинный трейдинг, который и приносит успех.
ну так поясните подробнее про практику, что мы там не понимаем и где конкретно заблуждаемся
или вы так, в воду пукнуть?
зачем??? ну так вы же со Станисом типа популяризаторы -профи, а мы неучи
но я понял, вы просто пукнуть в лужу
и откуда столько пафоса?
то что для вас НЕВОЗМОЖНО — для меня стандартная практика. вы почему-то решили что можете свеху назидательно оценивать.
в общем это из серии как подпивасики в майках алкоголичках смотрят ЧМ по футболу:
-дааа, Месси то слабоват в дриблинге, а поле вообще невидит
-да что Месси, Роналдо вон смотри колченогий неуч!!!
Жаль, не смог поехать.
А Алексею респект и уважуха за его достижения и стабильность!
На его крайнем закрытом ОДНОДНЕВНОМ семинаре много полезного когда-то для себя вынес.
Печально, что биржа его лично обидела, присвоим и погубив его проект «мягких котировок».
После этого он отказался от публичности, и вот впервые за много лет выступил на конфе.
Доброго дня!
А можно по горячим следам пост конфу, про Каленковича и свои впечатления от своего выступления выложить и поделиться с братьями и сестрами по цеху?
«Алексей Каленкович, признанный гуру в наших кругах, сколько ни рассказывал про свой «зигзаг», так особо никто и не смог его повторить или превзойти.»
это просто прекрасная цитата!
никаких мыслей не возникает? «Алексей Каленкович, признанный гуру в наших кругах». про ваши круги мы уже все выяснили.
что в сухом остатке:
-Доктор, а почему я не могу 100 раз за ночь ?
-Ну, это невозможно физически
-А вот мой сосед, признанный гуру в наших кругах, говорит что может! сколько он ни рассказывал про свой «зигзаг», так особо никто и не смог его повторить или превзойти.
— …
ну концовку все знают как я полагаю
раз не знаете Каленковича, то зачем придумывать то, чего нет?
например, я отлично понял его «зигзаг и как он им торгует.
но он математик, квант, количественный аналитик.
я гуманитарий, визуал с математическим, точнее аналитическим или еще точнее критическим мышлением.
и его стратегия показалась лично мне сложной, требующей применения TS Lab, расчета своей „улыбки“ и т.д.
поэтому главное, что я вынес от общения с ним, нужно создавать свою собственную торговую систему.
которая будет простой, эффективной и комфортной в трейдинге.
то есть нужно все подгонять под себя и не увлекаться другими даже очень прибыльными стратегиями, которые просто вам не подходят по каким-то причинам.
ваши анекдоты смешат только вас и на фоне реальных эквити Каленковича совсем ни к месту.
вероятно, вы настолько сильно когда-то обожглись на опционах, что фантомные боли не проходят.
мораль проста — не торгуйте опционами и спокойно реагируйте на посты про них и результаты успешных опционщиков.
свои 50-100% они всегда заработают, на любом рынке.
примите это как данное.
это было давно.
он уже не проводит никакие семинары.
но про его «зигзаг» можете прочитать на сайте TSLab или в ютубе.
да, внизу выложил в комменте итоги.
Смартлаб топ.
А я просто взял и умножил 0.4% x 200дней = 80 %
о май гад, эксперты смартлаба, такие эксперты...
фиксируем для истории
0,4% в НЕДЕЛЮ, Карл!!! в НЕ-ДЕ-ЛЮ!!!
...
Увы, к мосбирже это не относится.
поддерживаю ваши тезисы.
но на Мосбирже вопреки всему тоже есть отличные инструменты для таких возможностей.
увы, другой биржи у нас нет (((
… бл#, как жена прям:)))
но вашего комментария достаточно, чтобы понять, что вы хоть и возможно смыслите в матане, ничего не смыслите в рынках. знание умных слов и умение порешать уравнения не говорит о том что вы чтото смыслите.
«Адекватный рынок (с хорошей ликвидностью, низкими комиссиями и сборами, чётким ГО) всегда создаёт кучу арбитражных возможностей буквально на ровном месте. Здесь и усреднение, и роллирование, и набор/разгрузка позиции.»
все как раз с точностью до наоборот. всю арбитражную дох-ть там заберет маркетмейкер
вот же рынок сша, именно такой и есть. че вы там не торгуете всю эту прорву возможностей?
а это кстати не вы писали что создали алго, который вам 100 000 стратегий создал и которые вы грозились запустить одновременно и заработатть все деньги мира? если вы, то как успехи?
не, ну если у вас 1т$ капитал, то да, никак увы.
все деньги мира в безопасности
высокие плечи дают кучу возможностей размотаться в 0
спреды ММ не режутся НИКАК. на сша нет традиционной очереди ордеров. вы НИКОГДА не получите исполнение лучше середины спреда, да и середину не получите, если ММ не захочет.
ордера ММ всегда в приоритете, даже если вы встали вчера, а он милисек назад
очередной мастер интернет дискуссий
чел с нулевым торговым опытом, не имеющий 2т$, чтобы открыть счет в IB, неспособный даже криптой поторговать на свои 3 копейки высказал свое экспертное мнение
не забыл обхамить автора (который 25 реально на рынке), и раздать советов, которых никто не спрашивал
Как линейный алго вам скажу: мы занимались нелинейным алго! Точнее пытались и… это не возможнО!!! Вы нигде не везьмете историю поведения опционов (всех страйков и серий) за прошедшие года. Хотя бы ОИ на страйках) Мы эту историю ПОКУПАЛИ у мосбиржи в 2017 году… плевались далеко в их (биржи) сторону. Она вся битая! Поэтому алго на бэктесте по нелинейке — НЕВОЗМОЖЕН! Если только у вас нет истории записанной по всем параметрам для сравнения нелинейки и БА (линейки)
если чтото не хватает, делаю экстраполяции по имеющимся корреляциям из того что есть. криво, конечно, но чтоб прикинуть работоспособность — нормально.
Здесь вы абсолютно правы. Все мы играем в это казино с ММ, нас лишь разделет СУММА, на которую каждый купил фишки))) А если вы играете давно, вы знаете, что в нашем казино для КАЖДОГО инструмента есть потолок по сумме! И не надо превышать эту сумму) иначе будет слив. Если Стас играет на миллион (условно) то он понимает, что на 10 он играть не будет, т.к. нет смысла.
«Если Стас играет на миллион (условно) то он понимает, что на 10 он играть не будет, т.к. нет смысла.»
торговал максимум на срочке на 60 млн руб. от конторы.
своих на 3 брокеров на порядок меньше.
да, потолок есть.
но — опять рекорд на FORTS!
в ГО уже 620 млрд руб.
подтягиваются юрики.
отсюда и манипуляции с Si за последнюю неделю.
жажда наживы и алчность неискоренимы.
значит, у Фортса есть будущее)
вы что, знаете меня лично или хоть как-то вникли в суть некоторых стратегий?
для меня трейдинг это бизнес.
поэтому лудоманство это не про меня.
кредо одно и многолетнее -только операции с рассчитанным доходом/риском.
вот и все.
напишите лучше про свое понимание трейдинга, будет полезнее.
а так вы просто возводите на меня лично напраслину и показываете свое негативное отношение к опционике.
но у нас нет цензуры — пишите, что хотите.
но желательно с цифрами, фактами, аргументами.
Скептики могут заглянуть на сайт ЛЧИ-2023.
Результаты коллег красноречивы и показательны.
qwers не верит в опционы — это его личное дело.
Мои попытки доказать, что и на опционах можно стабильно зарабатывать вылились в его данный пост.
Знаю нескольких опытных опционщиков, которые уже многие годы показывают отличные стабильные результаты.
Мой личный финрез на FORTS значительно скромнее, хотя и в годовой доходности вполне достойный ( в реальности раза в два лучше из-за завышенной суммы стартовых активов по методике ЛЧИ, корректная начальная цифра 1,175 млн с 10.10.23).
Все есть в открытом доступе. Некоторые дотошные любители «граалей» разобрали по косточкам применяемые стратегии и получили ответы на свои вопросы в личке.
RStrader ЛЧИ-2023
доход, руб.
%
активы, руб.
я не умею предсказывать курс доллара, так как не являюсь даже пятиюродным родственником бабы ванги)
если «тутошние банкиры» это могут, но молчат — обращайтесь прямо к ним.
у вас примитивное представление о банковском бизнесе.
он значительно шире предсказания валютного курса ).
но в валютных департаментах аналитики каждый день пишут прогнозы.
читайте forexpf — минимум 5-6 прогнозов именно от банков там всегда найдете.
совершенно верно.
аналитики прогнозируют, трейдеры торгуют.
и странного ничего нет в застое на рынках или кратковременных всплесках необычной активности.
пришел в торговый деск крупный заказ на большой объем — выполняют по рынку.
выполнили — и снова затишье.
Мямля,
так они не только представляют, а реально каждый день торгуют!
и видят в стаканах, куда идет рынок.
им аналитика для исполнения торговых приказов клиентов или своего казначейства не нужна.
нет, тот же очевидно.
просто переименовался, а у меня закладки остались старые.
там плюс-то хотя бы останется?
на ЛЧИ вся отчетность не ваша левая и кривая, а БИРЖЕВАЯ.
и даже заниженная, с учетом завышения стартовых сумм.
«Думаю кто торчит в лчи ...» — там торчат те, кто не боится публичности и хочет получить объективные пруфы своего трейдинга.
А вы хоть раз раз там «торчали»?
да ерунда все это!
откуда такие фейки?
Башкир и Татарин не клоуны, чтобы все время развлекать публику.
на конфах выступали, на ЛЧИ участвовали.
все их сделки желающие давно препарировали под микроскопом.
но повторить не получается, нет таких навыков.
они чувствуют рынок на кончиках пальцев, это особый дар.
им не нужна публичность, они и так самодостаточны.
конечно, нет навыков..
не у всех есть контора для переливов на неликвидах. поэтому и повторить нет получается
их сделки, да, изучены под микроскопом, и выводы сделаны.
а пруфы можно, если это действительно так?
а иначе это просто домыслы.
чтобы освежить память, если вы уже лет 10 как ушли с фортса, почитайте на сайте ЛЧИ страничку вопросы-ответы.
ценю вашу иронию и сарказм, но вынужден разочаровать.
предпочитаю ставить лимитные календарные заявки — мейкерские.
если не знаете, что это такое, то почитайте на сайте биржи.
поэтому комиссии мизерные, в основном брокерские.
там тоже они минимальные — в общем, за месяц если набежит 1000 рублей, это уже много )
вам для сведения — некоторые коллеги в АЛОРе умудряются вообще торговать практически за НУЛЕВЫЕ комиссии биржи и брокера!
как вам такое, Илон Маск? ©
думаю, у вас Америке это практически невозможно.
«предпочитаю ставить лимитные календарные заявки — мейкерские.»
это вообще смех. на таком неликвиде как фортс? лимитные календарные заявки??? ровнять дельту на резких движах??? вас размотает быстрее чем ваши заявки исполнятся
и ноги пропорционально резать\добавлять тоже лимитками???
на ЛЧИ стартовые — ЗАНИЖЕННЫЕ, а не завышенные. в посте написал, что резерв под усреднения у вас в десятки раз больше среднего ГО, которое вам понадобилось конкретно за эти 3 месяца.
а то что вы связаны с брокером или банком, вообще обнуляет ценность участия в ЛЧИ. если ваша же контора вам наливает в ваши лимитки.
да, вам что в лоб, что по лбу!
вбили себе в голову какие-то нелепые фантазии и не можете от них избавиться.
никакая контора себе в убыток не будет наливать вам в лимитки!
тем более на публичном конкурсе и с проверкой сделок на СПАН.
про стартовые суммы на ЛЧИ давно уже тему перетерли на СЛ — и как украли победу у коллеги-смартлабовца из-за ЗАВЫШЕНИЯ депозита в ходе конкурса при нехватке ГО на недельках, и как биржа клятвенно пообещала устранить это в будущем, и как правильно считать активы в кэше и открытых позициях.
что-то не помню вашей активности на смарлабе — или просто пропустил ваши предыдущие посты?
вы же сами написали, что уже лет 10 не торгуете на FORTS.
верно?
«никакая контора себе в убыток не будет наливать вам в лимитки!»
очень смешно, правда
и всякие Татарины с мутными переливами на неликвидах тому живое свидетельство
не люблю, когда возводят напраслину на людей, если можно все проверить самолично.
и биржа не станет позориться и покрывать переливы, которых нет.
ваши фейки и подозрительность зашкаливают.
но если у вас такой зуд к разоблачениям, факты в студию!
а иначе это просто, извините, соловьиный помет и или черная зависть к успешным людям (((
возьмите их отчеты и просканируйте сами.
зачем питаться какими-то слухами, если не понимаете торговые алгоритмы и как устроен рынок?
автор поста сначала ввязался в дискуссию с Богемской Рапсодией, а потом в моих комментах и со мной.
лично меня удивляет лишь то, как абсолютно незнакомый мне человек с легкостью и безапелляционно дает свои некорректные оценки.
но пусть это будет на его совести.
если он такой крутой,
пусть это покажет и докажет в своих постах.
пока, кроме огульного отрицания " в опционах денег нет", иного от него я лично не услышал.
1.«автор поста сначала ввязался в дискуссию с Богемской Рапсодией, а потом в моих комментах и со мной.»
если быть точным, то это вы ввязались в дискуссию со мной в моих постах.
вот такие мелочи и нюансы точно говорят о ваших способностях к анализу.
2. «если он такой крутой,
пусть это покажет и докажет в своих постах.»
я не говорил, что я такой крутой. в своих комментах я уже все показал, подробно ответил на все вопросы, лично вам указал на ряд ваших заблуждений с подробными пояснениями.
я вот из всей дискуссии не вынес вообще ничего нового или полезного. а вот вы точно узнали много нового.
3. «пока, кроме огульного отрицания » в опционах денег нет", иного от него я лично не услышал."
какое огульное отрицание? все подробно расписал, что откуда берется.
4. лично на ваш счет, все более уверен что вы на зарплате у брокера или у биржи. пиарите опционы, зазывая новое мясо
и невозможное возможно.
если есть свое ноу-хау.
с Рапсодией незнаком.
но в опционах он далеко не дилентант.
его психотип не комментирую.
главное, не его слова и комменты, а скрины — там все видно.
как нет?
у вас проблемы с компом?
улыбнуло! )))
1. ок, пусть инициатива остается за мной.
2. увы, я так и не узнал ничего о ваших реальных успехах — в любых цифрах на ваше усмотрение. Поделитесь?
3. «в опционах денег нет» — цитата ваша?
4. увы, после начала СВО через два года я вынужденно стал фрилансером. Контора закрылась по решению акционеров из-за санкций.
так что на «подпевках» у брокера или биржи не состою.
и такое бывает).
но опционы пиарю, спору нет.
энтузиастов очень мало, но мне лично опционика интересна.
и кому-то еще тоже.
успехи только в понимании, что в опционах денег нет.
все рассказал по этому поводу.
сейчас в основном занят фундаментальным инвестированием
если «успехи только в понимании, что в опционах денег нет», значит, вы не умеете их готовить ).
фундаментальное инвестирование это круто.
но тема абсолютно не моя.
еще не дорос ментально и финансово.
поэтому активный трейдинг это пока мое основное занятие.
в школе что-то такое слышал
а по существу. ну вот вы знаете что такое «правило 3х сигм». и как вам это помогло заработать денег?
нет, крайний раз в СПБ был год назад в командировке.
Автор топика так и не спалил ни одного обещанного «грааля».
Но сам знатно пропиарил ОПЦИОНЫ!
Коряво, поверхностно, с привкусом легкого скандальчика " вот я .
вас выведу на чистую воду".
И наездом на конкретного оппонента.
Короче, спасибо великое ему за это!
Любая реклама хороша, если ее читают.
И если вы прочли этот коммент, то цель достигнута.
А торговать вам или нет опционами — решайте сами.
«предвижу ответ от Stanis: «конечно же вы совсем не угадали, аха-ха, граали совсем другие, аха-ха»»
вот видите, умею смотреть в будущее
значит, вам и карты в руки.
хотя футурологи тоже разные бывают
попрошу заметить, что никого не забанил ни в одном посте
полностью открыт для критики, однако никто так и не оспорил ничего по существу
в постах приведены и разобраны конкретные механизмы опционного рынка
никто почему то не оспаривает
не вмешивался в ваши дискуссии, чтобы не мешать вашим оппонентам высказаться.
чтобы что-то оспаривать, нужно приводить свои весомые аргументы.
значит, эти вопросы не столь интересны публике.
«конкретные механизмы опционного рынка» лучше разобраны и освещены в книгах.
лично я ничего нового в ваших постах не нашел — банальные истины или мифы, не цепляет (
«зазывать ликвидность» это круто!
пишу в основном про удочки и возможности.
но если вы так считаете, пусть так и будет.
имхо,«халявной волы от новичков» не прибудет, но хотя бы они узнают, что есть на свете и НЕлинейный мир )))
вот видите, какая громадная польза от вас пульсятам )))
может, я то же бы им что-то продавал, да вот ВТБ не дает (((
так вы еще и с ВТБ опционами торгуете)))))))))))))))))))))
ну, конечно, самый дружелюбный брокер под опционы!!!!!
с запретами продавать опционы, с КДИ, или как он там называется внутренний КоэфДостаточности средств. с произвольными повышениями ГО, без выхода на поставку
вот это ржака))))))))
да, «вот это ржака» ))) действительно!
сами над собой смететесь?
вы совсем уже зазвездились в своей америке?
это из серии, слышал звон, да не знаю, где он.
за 10 лет немудрено отвыкнуть от российского рынка.
нормально в ВТБ с маржируемыми опционами.
но с премиальниками только покупка.
поэтому делаем арбитраж +ПО/-МО и получаем профит.
не позорьтесь хоть, над вами уже вовсю потешаются в соседнем чате...
по ПО шортов нет в ВТБ, но покупку путов никто не отменял.
по МО без проблем.
так что не переживайте, все ОК с лонгами и шортами.
Любую позу КУКЛ может порвать, если захочет. Накрайняк заведет в дебри и оставит в нелеквидном стакане. Мосбиржа — неликвидная помойка.
Лучшая стратегия: БА + фуч + опцион. Владельцы акций, физ драг металлов, валюты, нефти в танкерах и газа в хранилищах всегда будут в плюсе. Остальные временами огребать.
мое мнение — НЕэффективность в долгосроке не бывает, тут и спорить нечего.
поэтому нужно спокойно и стабильно зарабатывать на эффективности.
цель — 50...100% годовых.
другой биржи у нас, увы, нет, но бояться КУКЛА — значит, не иметь своей стратегии и не уметь зарабатывать в нашей песочнице, неликвидной и манипулируемой.
но уверяю вас — в таком случае и на суперликвидной заморской бирже ничего не получится.
тамошние куклы тоже будут мешать.
лучшей стратегии не существует.
но есть в самом деле кэрри-трейды, арбитражи и спрэды.
и тогда в общем виде комбинация БА + фуч + опцион всегда дает плюс.
если все делать корректно и по плану А, В и С, если ситуация меняется.
с вашей подачи, я почитал про «джамп компоненту мертона».
что могу сказать:
перетирать там нечего, тк автор исходит из того что движение цены, это некий независимый, неуправляемый случайный процесс, типа броуновского движения, но с другими параметрами, которые он и пытается определить.
это в корне неправильный подход, тк на рынках есть маркет-мейкер. ММ может вертеть рынком как хочет, в определенных пределах, конечно. но этих пределов достаточно, чтобы ломать об колено любые модели.
еще есть МинФин и ФРС США, которые вообще могут рынок в любую позу поставить.
если у вас остались вопросы — велкам!
проще говоря, вы можете нарисовать идеальную улыбку, выставить заявки, ММ вам нальет, а потом нарисует вам правило 20 сигм (а это как мы узнали основа опционов)
Могу предложить частичку грааля, продайте мне 290 путов на фьючерс сбера, на 17.07.2024 по теор. цене, на сумму 50к рублей.
а на премиальниках не пробовали?
объем у вас маловат, а там всегда есть ММ и сайзы на порядок больше.
почитайте Петра Моргунова.
сам торгую от покупки в ВТБ.
брокера нашел — выбираю лучшего.
вы сами-то РЕАЛЬНО выставляете свои заявки по ПО?
по своей цене или по теоретической?
ПО доступны для всех, даже для неквалов.
но если сами не торгуете, зачем писать
«это ложь, по теоретической цене там ничего не найти, хоть облазейся в поте лица.» ???
подозреваю, что ваш лоб даже и не вспотел ни разу )))
еще раз — ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы доступны для всех.
читайте презентации на сайте биржи.
если их нет у вашего брокера — откройтесь у того, к кого они есть.
АЛОР вам подойдет.
вам не угодить — идите тогда в Сбер!
а еще лучше - в Т-банк!
там всегда весело.
ПО это вотчина Петра Моргунова.
сам еще только учусь)))
читайте опционный блог — он там часто пишет.
или его личный блог и дзен
да ну!
не может того быть.
давеча на конфе был, вроде нормальный! )))
читайте тогда проверенную классику — на свой выбор.
да не важно, кто, где и что там увидел, услышал, нашел.
люди реально торгуют, а не сидят в чате.
вынужден откланяться — рынок зовет!
и напомню, что средства на срочке. нужно умножить на 10 примерно — на размер резервов.
у меня похожее тоже было, в 2014. бывает раз в 10 лет.
«но я не торгую 2 года» — ну вот и все понятно
ну-да ну-да
сколько у Вас там процентов за 3 месяца? 14000%???
за такую дох-ть любой инвестор ни спать ни есть не будет, и от терминала его только вперед ногами оторвать можно.
Особенно смешно после фразы «я не математик и не шарю в сложных формулах».
Раз так, то возьми опционный калькулятор, построй конструкцию, покажи изменение PL в зависимости от изменений цены БА с течением времени, приведи пример отсутствия ликвидности в стакане и докажи, что «всё пропало»...
Пока всё выглядит как словесный понос, построенный на теоретических фантазиях.
да, полное фиаско и неконструктив, согласен с вами.
вероятно, автор надеялся на поддержку публики даже без того, о чем вы написали.
но как основной объект его разоблачительного пафоса, тем не менее выражаю ему признательность за привлечение внимания к опционике.
это главное в его посте с моей колокольни.
каждый пишет как умеет.
и играет на пианино).
Создавая завесу тайны, доступной лишь вам, вы лишь отталкиваете потенциальных участников от торговли опционами.
Моё мнение таково: если начал писать по теме, то углубляйся в детали, рассказывай про особенности и фишки, повышая свою профессиональную репутацию перед сообществом.
А если это лишь для того, чтобы потешить собственное самолюбие без научной/практической основы (многие скрывают это за мантрой «не хочу раскрывать свой грааль»), то грош цена таким постам. Уверяю, рыба там есть, но её не много.
И с другой стороны: не торгуешь опционами или не веришь в них — не критикуй, а помолчи в сторонке.
для понимания — пишу про удочки и инструменты в основном.
без опционного калькулятора никак не обойтись.
научиться плавать, оставаясь на берегу, не получится.
согласны?
кому интересно — копает дальше, направление указано.
на ЛЧИ многие применяемые стратегии («граали») публично раскрыты.
уровень восприятия информации у всех разный.
для кого-то слишком просто, даже примитивно.
для кого-то слишком сложно — а что такое колл?
в общем, всем не угодишь.
«Уверяю, рыба там есть, но её не много.»
хорошо, что вы это понимаете!
но ловить рыбу вам придется самим.
хотя бы самую мелкую для начала )
поймите, есть разные опционные рынки.
на ВНЕбирже проходят каждый день миллионные и миллиардные сделки.
но вы их не видите.
но это не значит, что у нас только мелкорыбье.
один брокер предложил мне самые льготные тарифы по опционам, но при одном условии — заведите миллиард!
и такие клиенты есть, и их немало.
а на FORTS, если очень надо, звоните провайдерам крупных объемов, прокотируют.
Никто не заставляет вас показывать собственные сделки, но уж коли вы вызвались популяризировать опционы (я же правильно понял вашу цель — нагнать ликвидности на страйки?), то подходите к рассказам о них так, будто объясняете детям. Иначе толку от ваших постов ноль!!!
Профи и так не станут читать ваши опусы, а новичкам ваша «удочка» ничего толком не объясняет (поверьте мне, т.к. я почти также начинал рассказывать про скальпинг на фьючах в своё время).
Лишь когда разжевываешь всё до мелочей — достигаешь результата: народ начинает заходить в инструмент, кто-то создаёт свои версии роботов, в стакане появляется реальная активность. Показываешь фишки на другом инструменте — через месяц и там волатильность повышается.
Тезис о том, что копать нужно самому — теоретически правильный, но практически бесполезный, т.к. люди ленивы и поэтому своей цели вы таким образом не достигнете
«тезис о том, что копать нужно самому — теоретически правильный, но практически бесполезный, т.к. люди ленивы и поэтому своей цели вы таким образом не достигнете»
я как акын — что мне интересно, про то и пишу.
если люди настолько ленивы, что не хотят даже бесплатно скачать и прочитать С.Силантьев — Логика опционной торговли (часто его упоминаю), тут уж ничего не могу поделать.
но отдача все же есть.
иногда через полгода после поста пишут и в комменты, и в личку.
имхо, из-под палки не нужно никого никуда загонять.
мне ликвидности вполне хватает на любых страйках — ставлю календарные лимитки и все исполняется.
но нести знания людям нужно и важно.
как могу, так и делаю.
так что не взыщите — есть другие авторы, есть инфоцыгане, есть брокеры, есть курсы Мосбиржи, есть даже ютуб с кучей учебных роликов, есть даже Активный Инвестор с его адекватными видео по опционам, сам смотрю всегда.
когда мне было интересно познать опционы — не ленился, а впитывал все полезное, что видел, слышал, читал, и старался применить это на практике.
метод проб и ошибок — самый доступный и доходчивый.
А иначе нет удачи!
Это как история про голодного у реки:
— есть хочешь?
— хочу.
— там в реке рыба, сделай удочку, поймай и поешь...
— ??!!!??
Не критикую — просто констатирую факт.
именно так!
а вы хотите как у Гоголя — чтобы вареники сами в рот залетали?
тогда я не ваш писатель, а вы не мой читатель.
пошел на рыбалку, коллеги уже зовут.
хорошего вам дня!
Fairman, \\особенно, когда на прямые вопросы про суть стратегии вы отсылаете. Создавая завесу тайны\\
+1
хоть капелька пользы от чтения сего обличительного поста )))
автор, видать, рассчитывал на иной результат своего опуса.
но народ потихоньку расшевелился, даже думать начал в направлении опционов.
Stanis, премиальные опционы конечно больше предложения но блин комиссия в % для них конская + не могу найти инфу может ли быть фьючерс обеспечением покрытия как-никак премиальные опционы продают в секции фортс?!
Кстати не пойму почему не учитываться дивгэп в цене на 17.07.24?
в Алоре адекватные комиссы по ПО.
другого такого брокера не нашел (((.