SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. t-trade
Сиски правят миром!
- 27 февраля 2013, 13:00
- |
Не устаю повторять: Грааль в подходе. Сегодня я решил показать наглядно, как несколько средненьких торговых систем (системка, сис-ка, сиска) могут дать неплохой результат. Минимум текста, 4 картинки систем по-отдельности, одна картинка общая. Все данные за 2012 год, везде фРТС, везде пункты. Системы либо используются, либо тестируются в данный момент. Погнали!
Система номер 1. В целом неплохой профит, но просадка просто ужасная! Такую торговать в одиночнку нельзя. Да и вообще, такое подозрение, что зимой её тупо надо отключать. Но это другая тема. Самый сильный дроудаун из четырех:
Система номер 2. Интересная системка. Ловит гэпы. Подозреваю, что однажды она может войти в адский штопор. Хотя пока что справляется неплохо, даже на нашем дохлом рынке:
Система номер 3. На неё я возлагаю большие надежды! Она оченб крутая по смыслу. Просадка минимальная, но и по прибыли не самый лучший показатель. В одиночку такую систему торговать можно, но на яхту копить придется долго:
Система номер 4. Последняя для этого поста, но не последняя в моем арсенале. Зарабатывает в целом неплохо, но очень высокая болтанка. Торговать её в одиночку не приятно:
Итак. Прибыль каждой системы не превышает 22 тысяч пунков (пичалька!), при этом сумма всех просадок составляет около -26К пунктов. Но, фишка мультисистемного трейдинга в том, что прибыли складываются… А ПРОСАДКИ НЕТ!!! Вот это и есть грааль, мать его!
Просадка чуть превышает максимальный дроудаун по первой системе — и только то. При этом график в целом более гладкий, чем у систем по-отдельности. Да, в последнем квартале наблюдается некоторое уныние, но 2012 в принципе самый тяжелый год. Вобщем, чего просто так языком чесать, смотрите сами: прибыли сложились, а просадки нет! Грааль в подходе. Много средненьких систем в результате дают интересную картинку.
Всем профитов!
P.S. profit/max DD:
#1. 1,78
#2. 3,80
#3. 4,92
#4. 2,56
Совместная система: 6,56
Таким образом, показатель суммы систем больше, чем каждый в отдельности, вот о чем я!
Вы можете либо увеличивать профит при неизменном риске, либо уменьшить риск при неизменном профите, при этом отношение профит/риск при совместном использовании будет лучше, естественно. И это круто. И я не хвалюсь, а делюсь.
Система номер 1. В целом неплохой профит, но просадка просто ужасная! Такую торговать в одиночнку нельзя. Да и вообще, такое подозрение, что зимой её тупо надо отключать. Но это другая тема. Самый сильный дроудаун из четырех:
Система номер 2. Интересная системка. Ловит гэпы. Подозреваю, что однажды она может войти в адский штопор. Хотя пока что справляется неплохо, даже на нашем дохлом рынке:
Система номер 3. На неё я возлагаю большие надежды! Она оченб крутая по смыслу. Просадка минимальная, но и по прибыли не самый лучший показатель. В одиночку такую систему торговать можно, но на яхту копить придется долго:
Система номер 4. Последняя для этого поста, но не последняя в моем арсенале. Зарабатывает в целом неплохо, но очень высокая болтанка. Торговать её в одиночку не приятно:
Итак. Прибыль каждой системы не превышает 22 тысяч пунков (пичалька!), при этом сумма всех просадок составляет около -26К пунктов. Но, фишка мультисистемного трейдинга в том, что прибыли складываются… А ПРОСАДКИ НЕТ!!! Вот это и есть грааль, мать его!
Просадка чуть превышает максимальный дроудаун по первой системе — и только то. При этом график в целом более гладкий, чем у систем по-отдельности. Да, в последнем квартале наблюдается некоторое уныние, но 2012 в принципе самый тяжелый год. Вобщем, чего просто так языком чесать, смотрите сами: прибыли сложились, а просадки нет! Грааль в подходе. Много средненьких систем в результате дают интересную картинку.
Всем профитов!
P.S. profit/max DD:
#1. 1,78
#2. 3,80
#3. 4,92
#4. 2,56
Совместная система: 6,56
Таким образом, показатель суммы систем больше, чем каждый в отдельности, вот о чем я!
Вы можете либо увеличивать профит при неизменном риске, либо уменьшить риск при неизменном профите, при этом отношение профит/риск при совместном использовании будет лучше, естественно. И это круто. И я не хвалюсь, а делюсь.
теги блога Иван Коваль-Зайцев
- easy language
- insider.pro
- multicharts
- power language
- RI
- t-trade
- xcfd
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- амбиции
- бизнес
- бизнес-молодость
- ВВП
- веселье
- встреча smart-lab
- Встреча в Питере
- грааль
- давай прибыли течь
- данные
- доверительное управление
- доливка
- ДУ
- жизненное
- за жизнь
- идеи
- Изи ленгвич
- инвестирование
- интернет
- ипотека
- исследование
- истории из жизни
- итоги 2012
- как заработать на бирже
- кидалово
- кино
- книги
- Коваль-Зайцев
- кодинг
- котировки
- кредит
- кризис
- личное
- макро
- маржин колл
- мда
- мошенники
- Мультичартс
- мысли
- обман
- обучение
- обучение трейдингу
- онлайн
- опрос
- оптимизация
- опционы
- оффтоп
- перепост
- песочница
- пирамидинг
- плечи
- проверка идей
- Прогноз
- проскальзывание
- просто так
- рабочее место трейдера
- радость
- разработка стратегий
- риск
- риск менеджмент
- роботы
- РТС
- система
- системная торговля
- системный подход
- системный трейдинг
- системостроительство
- системы
- склейка
- совет
- статья
- стейтмент
- стопы
- стратегия
- судебная система
- сша
- таймфрейм
- трейдинг
- Управление капиталом
- управление рисками
- усреднение
- файл
- фильм
- финансовый менеджмент
- форекс
- ФОРТС
- цитата
- эквити
- экспирация
- юмор
доброе время!
поясните, Иван, пожалуйста, что означает результаты складываются, не совсем понял?
просто возможны 2 варианта:
1.вы выделяете определенную сумму N денег и на эту сумму торгуете сразу 4 системы одновременно.
2. вы выделяете под каждую из 4 систем N/4 денег.
В первом случае просто суммировать результаты 4 отдельных систем нельзя. Поясню на примере, 3 из 4 систем примерно в одно время могут дать сигнал лонг, но сумма у вас одна N и войти в лонг вы можете только 1 раз и получите например прибыль Х пунктов. А если просто суммируете результаты тестов каждой по отдельности системы, то получается прибыль 3*Х, что неправильно.
А во втором случае, да суммарная просадка снижается, но прибыль не увеличивается, а получается средней от 4-х систем.
(в слове чудитЬся мягкий знак таки не нужен)
Второй вариант — это уменьшение риска в расчете на каждую отдельную систему, например в 3 раза. Таким образом, относительная просадка по первой системе 20%, а по комплексу систем 7%. При этом максимальная прибыль получится по второй системе 44%, а при совместном использовании 48%.
Знаю, что не очень ясно изъясняюсь, но надеюсь, всё же понятно, о чем я.
А теперь расскажите принцип действия, т.е. сами системки.
И ещё включите трансляцию работы этих ботов и мы будем вам рукоплескать всё активнее, по мере роста профита (или рыдать, по мере роста просадок).
А без этого данный топик пустышка, типа «похвалился, сделал робота из утюга и скороварки». Вы уж не обижайтесь на моё ворчание)))
Если простая диверсификация для вас Грааль, поздравляю, Вы на верном пути и вам ещё много предстоит узнать в области системного трейдинга и трейдинга вообще.
Не знаю я ни Марковица, ни других подобных гурей.
По сути поста, уже писал: торговля одновременно четырьмя стратегиями одним срочным инструментом просто (именно простым средним арифметическим) усредняет результат.
Но если не согласны, подайте заявку в нобелевский комитет. Будет теория, а возможно и закон Коваля-Зайцева-Лукасуса)))
А если ваш депозит торгует сразу 4 чистемы, то если войдет в рынок одна система, то 3 из них будут ждать освобождения депо. Так что, мечтатель из вас — херовый.
Это почему? Вы исключаете вероятность худшего сценария, когда все 4 системы могут одновременно войти в максимальную просадку? Диверсификация всего лишь сглаживает эквити, но не исключает худшего случая.
однако не понятно, чем это отличается от того, чтобы ОДНУ систему поставить на 4 разных, низкокоррелирующих между собой инструмента?
1 2 3 4 5 5 4 3
Одна система покупает в начале дня и продает в конце (3-1=2 рубля прибыли)
Вторая система Шортит при появлении «планки» с тейк профитом 1, в нашем случает от 5 до 4. 5-4=1 рубль прибыли. Итого в общем 3 рубля прибыли, так бы это выглядело бы в МТ4.
Как в квике: купили за 1, выросли до 5, появился сигнал на шорт по системе2. Вышли (5-1=4 р.прибыли), сидим вне рынка до 4. Как бы сработал тейк профит по системе2 и мы снова вошли в лонг. по 4. Вышли в конце дня по 3. (3-4=-1 рубль убытка). Финансовый результат те же 3 рубля. В чем проблема?:)
пример:
имеем лонг, цена 100п вверх, откат 50п, затем опять 100 п вверх по ТФ Н4 — результат 150п.
разворотная система на М5 открывает шорт, входит на откате и берет 50п. (условно) — итог +50п. +150=200п
если же закрыть лонг на месье открытия шорта, то что дальше? система на Н4 может не дать сигнала повторного и результат будет лишь 100п.
однако если ТС на М5 дала бы убыток в 50п, то Н4 также получил бы прибыль 100п.
т.е. суммирование двух систем может как положительно сказаться на общем результате, так и отрицательно… я не вижу тут преимуществ
Собственно, я всего лишь хотел поправить автора в том, что это:
«прибыли сложились, а просадки нет»
— не совсем корректно. Риски — да, снизились, но увеличение pf на истории в данном случае ни о чем не говорит.
Только выбор уровня агрессивности только во вторую очередь может опираться на эмоции и жадность. На первом месте как раз стоят показатели тестирования на истории (ну само собой, при наличии логики в систем :)).
К слову: агрессивность нельзя повышать при увеличении кол-ва систем, только оставлять или понижать (из-за того самого черного лебедя)
именно поэтому на биржах чаще всего используются именно разные инструменты а не ТС или ТФ
Хорошо так беседуем ВДВОЕМ :) — слушай, а мы вообще на том ресурсе общаемся? походу тут торговые системы никого не волнуют :)))))))
Но это не он:)
может и не он, но все таки очень похоже :)
походу на форумах с этим делом лучше — там топики так быстро не умирают
при этом максимальный дродаун будет только 20% :)))
=================
главная же ошибка Ивана в том, что он мегауверен что нашел граалей кучку :))) — то есть не сомневается, что все системы по любому дадут профит :)))) — это уже конечно область желаемого, а не реальности
ну и конечно же ручное тестирование совершенно несерьезно — слишком мала выборка… и испытывать по поводу таких недолгосрочных результатов какие либо восторги не стоит.
ну и конечно же — ручное тестирование — это вообще что такое?
ручное — это которое не роботом :)
мы все по большому счету применяем разные системы сигналов — на флэте я частенько ловлю вкусные вершинки, когда назрело пытаюсь входить на пробое, в тренде применяю трендовый метод…
но все чаще прихожу к выводу что это не есть гуд — то что заработал на флэте, потом отдаю при попытке поймать прорыв, а то что на тренде получил, бывает уходит на попытках входа на откате (а оно ж часто любит щас разворачивать негаданно)
и вот получается что профит складыывается +2-2=0 :)))))
так что мое имхо на данный момент — лучше одна система (ну две, не больше), но хорошая, надежная…