SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexeyPetrushin
Эргодичность, стационарность, нормальность
- 29 сентября 2024, 07:57
- |
Навеяно статьей о революционной модели для предсказывания числовых рядов "В СибГУТИ разработали алгоритм для быстрого и точного прогнозирования курсов валют, погоды и других процессов".
Самое смешное, что как эта статья в частности, так и 90% материалов и статей о трейдинге — неосознанно либо осознанно, предполагают и используют методы статистики созданные для стационарных, эргодичных и нормально распределенных процессов.
В то время как в реальности, для рынков и цен - ни одно из этих условий не выполняется.
И получается такое вот отличие прогнозов и ожиданий от реальности:
... Автор метода универсального кодирования и предсказания данных, порожденных стационарными источниками...Рябко Б.Я. открыл асимптотически оптимальные методы прогноза и проверки основных классов статистических гипотез для стационарных эргодических процессов...
Самое смешное, что как эта статья в частности, так и 90% материалов и статей о трейдинге — неосознанно либо осознанно, предполагают и используют методы статистики созданные для стационарных, эргодичных и нормально распределенных процессов.
В то время как в реальности, для рынков и цен - ни одно из этих условий не выполняется.
И получается такое вот отличие прогнозов и ожиданий от реальности:
теги блога Alex Craft
- CPI
- java
- Javascript
- portfolio
- python
- swift
- Uranium One
- usd
- акции
- алгоритм
- алготрейдинг
- Америка США
- анализ
- аналитика
- банки
- Беларусь
- бизнес
- Брокер
- брокеры
- валюта
- визуализация
- госдолг США
- данные
- деньги
- доллар
- доллар рубль
- игра
- иммиграция
- инвестиции
- инсайдер
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в США
- исторические данные
- Келли
- Критерий Келли
- макро
- макроэкономика
- Мандельброт
- математика
- модели
- модель
- монте-карло
- мудрость
- Насим Талеб
- недвижимость
- Нелинейность рынка
- Нефть
- Новости
- обзор книг
- оптимальный портфель
- оптимизация
- опцион
- опционы
- отчёт
- оффтоп
- парето
- перевод
- перевод денег
- плечи
- политика
- портфель
- портфолио
- премиальные опционы
- прибыль
- программироание
- пут опцион
- пут опционы
- распределение
- Ребалансировка
- ресурсы
- рецензия на книгу
- риск
- робот
- рост
- рубль
- рынки
- рынок
- симулятор
- случайный процесс
- спекуляции
- статисика
- статистика
- стратегии
- США
- теория вероятностей
- теханализ
- торговые роботы
- трейдинг
- уран
- философия
- форекс
- фрактал
- фракталы
- хэдж
- шортсквиз
- экономика
- экономика США
- энергия
«Британские учОные» рулят.
www.scientificamerican.com/article/finance-why-economic-models-are-always-wrong/
Но всё невдомёк.
«Человек на все рынки» Эдвард Торп. Но без претензий быть универсальной или вечной.
«Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-Стрит» Майкл Льюис
— жульнические. И уж точно не для всех.
алгоритм для быстрого и точного прогнозирования курсов валют, погоды и других процессов
тот рубит бабло на бирже и помалкивает в тряпочку, пока бабло идёт в руки.
1 индекс более стационарен чем отдельный актив
2 логорифмирование приращений цен т е нормализация
3 сказать что это квазистационарный процесс т.е стационарность не всегда а например на коротком интервале
4… секретно
А вот все остальное, весьма условно, субьективно — это упрощения, и применять их нужно осторожно и тщательно проверять что его можно применить в данном конкретном случае.
В целом — я стараюсь избегать таких упрощений, мне больше нравится брутальный и тупой подход, простая модель и перебор вариантов на машине, симуляции. Чтоб мозг сильно не напрягать, и уменьшить вероятность что допускаешь ошибку…