Информация
Блог им. Ho_Chu
какая глубина тестов "назад" может быть признана достаточной?
- 22 октября 2024, 01:14
- |
5 лет, 10 лет, 15 лет?
ну, положим, на 15 лет ещё и не всякие котировки найдешь
а что насчет 10 лет?
как быть, если 10 лет по истории всё прилично, но стоит взять, например, 11-ый год назад, т.е. 2013-ый календарный год и на нем ты неожиданно для себя ловишь убыточек на истории? всё бросать из-за этого? или забить?
Бросать вроде бы обидно, а забить уже совесть не позволяет… пока ты не знал, что там есть убыточек — мог бы спать спокойно… и зачем тебя только туда направили посмотреть???
понятно, что рынок с тех пор изменился и велика вероятность, что подобной картины мира, как в тот год, мы больше никогда не увидим, но… «дьявол то — в деталях»...
или «пилите, Шура, пилите, они золотые» ©, т.е. продолжайте искать решение на имеющихся котировках, не обманывая себя
теги блога Ho_Chu
- Dow Jones и S&P 500
- IBKR
- MIX
- Nasdaq 100 и Russell 2000
- QQQ
- quik
- S&P500
- spy
- TS Lab
- tslab
- алготрейдинг
- биржа
- брокеры
- ГО FORTS
- Котировки
- МосБиржа
- роботы
- сбербанк брокер
- смс
- стакан котировок
- тестирование стратегий
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдинг
- удаленный доступ
- финам
- фьчерсы
- Фьючерсы и Опционы
Учитывая вышесказанное, вариант 300-500 сделок не работает. И два года мало, нужно минимум три.
оказалось, что я рано начал шуметь
если поменять начальную точку измерений, например, если год считать с мая по апрель, а не с января по декабрь, то результат изменится в том смысле, что общий останется, но вылезший лось перераспределится по соседним периодам… в общем-то так и произошло
но это же приводит к выводу о том, что смотреть/считать надо на гораздо более мелких периодах типа квартала или даже месяца, чтобы знать заранее, сколько месяцев или кварталов были исторические просадки (а без них ведь никуда)
при таком подходе начальная точка измерений перестанет оказывать влияние на результат периода и значение будут иметь только число периодов просадки и размер просадки
так что можно идти спать с «относительной чистой совестью» ))