SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. NZT2020
Что важно для АЛГО? Не программирование!
- 13 ноября 2024, 12:06
- |
Смотрю тут в последнее время нарисовались кадры, которые типо хотят научить алготрейдингу, но пока не определились на каком языке программирования это сделать.
Кстати, тут уже были бывшие программисты на сайте, возомнившие себя богами, мол мы то тут щас точно всех вас опустим. мы прогеры крутые, а вы никто.
Закончилось это плачевно для данных блогеров-программеров, не будем показывать пальцем, но кто в теме поймет о ком я))
Запомните, друзья, в современном алготрейдинге быть просто программистом — это днище днищенское!
Ты должен быть прежде всего опытным трейдером, иначе откуда ты йопта идеи для алго будешь брать, программист хренов?
Сейчас, в современном мире не надо быть программистом, чтобы стать алготрейдером. Для этого существует куча всяких сервисов, где не надо быть
Энштейном, чтобы сообразить что и как..
Главное — это идея...
А как ее реализовать — это дело техники...
теги блога NZT2020
- Луна
- YouTube
- абсурд
- акции
- акции РФ
- анализ
- арбитраж
- Баксик
- банки
- биржа
- богатство
- Богатый Папа
- ВВП по ППС
- веселье
- газпром
- герман клименко
- демография
- дети
- Джим Саймонс
- дивиденды
- долги
- доллар рубль
- ДУ
- заработок
- золото
- Инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инвесторы
- искусственный интеллект
- Казахстан
- карантин
- Китай
- комиссии биржи
- конференция смартлаба
- корона
- коронавирус
- космос
- крах
- кризис
- кризис 2020
- Ливермор
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2022
- ЛЧИ 2023
- мартин
- миллиардер
- миллион долларов
- мосбиржа
- Московская Биржа
- МФЦ
- натуральный газ
- Нефть
- опрос
- оффтоп
- ребенок
- рублик
- сишка
- скальпинг
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- спекулянт
- СССР
- стоп-торги
- США
- ТА
- таймфрейм
- толпа
- торговые роботы
- трейдинг
- уоррен баффетт
- уровень
- ФА
- фондовый рынок
- форекс
- фьючерс ртс
- черный понедельник
- Шадрин
- шухер
- экономика России
- язык
вот когда все протестируют — вот тогда все — профит польется рекой)
А вопрос техники их исполнения вторичен и конечно первичен вопрос их разработки.
Надеюсь посетители помнят из какого советского кино взяты картинки
Но в алго для того идут чтобы не думать. Перебираем все возможное и не возможные индикаторы, комбинации, все периоды, получаем скопление систем. Комбинируем, тестируем(подгоняем) и грааль готов. Ведь ОН не может не работать. Должен зарабатывать!
У людей уходят годы на весь этот бред. Подбор Индикатор Х, формула Y, тестирование(подгонка), запуск на реале. И сново подбор...
Особенность таких алго — когда не спроси, 2015г это или 2022 или в 2030г. они всегда близки к «граалю». Вот-вот-вот готовится запуск мега-робота, вот-вот-вот заработаю))
А дальше Вы описываете ошибки большинства начинающих.
эт ж запросто!))
сначала вот сюды:
а потом пару раз мышкой щолк — и готово))
То что написано выше — устойчивое глубокое заблуждение.
Яркий пример — компания ABBYY, основанная рядом очень умных людей. Они поставили перед собой цель — создать переводчик, который бы мог понять текст и профессионально перевести его. Наняли почти две сотни лингвистов, профессиональных переводчиков, создали систему Compreno, основанную на правилах… и потом всех уволили. Потому что начисто проиграли конкуренцию GPT. Который учится сам, ему лингвисты не нужны. То же самое ждет опытных трейдеров. Нейронная сеть правильной архитектуры сама найдет идеи и сама их реализует. Кожаные трейдеры не нужны. Нужно много данных и много GPU.
Предположим, что в основу анализа нейросеть возьмет последовательность ордеров. Предсказывать следующий элемент последовательности -это то, что трансформеры делают очень хорошо. А последовательность ордеров определяет цену, изменение которой уже может быть каким угодно процессом. Нас это не должно сильно волновать.
Знать — совершенно недостаточно.
Надо еще:
1. Уметь.
2. Иметь (Хотя бы сотню другую H100)
smart-lab.ru/blog/371975.php
А кто знает какое точно распределение у будущего приращения цены? Я, например, не могу сказать, что знаю точно.
Для меня токсичность рынка — вполне определенный параметр. Метод измерения — строим робота, который делает случайные тейкерские сделки. со скоростью N сделок на интервал времени. Обратная величина времени до полного слива депозита и есть токсичность. Для статистической достоверности — повторить много раз.
интересно, спасибо!
Нет в нём ничего кроме непривычной постановки вопроса о вероятностях. И они верно считаются любым хорошистом технического ВУЗа.
П. С.
Удивлён вашей озлобленностью.
Писать много стоит в своём отдельном топике, тогда есть шанс, что прочтут внимательно.
Что-то пространно доказывать можно единицам. Большинство людей свою точку зрения менять не будут даже при неопровержимых фактах.
Так я пишу на своем уровне, костылирую платформу. В HFT мне все равно делать нечего, это мне очевидно, только время потрачу.
я, кстати, подумал, что программистским подходом было бы написать код, который смоделировал бы выбор той или иной двери при случайном изначально распределении. статистика миллиона другого исходов показала бы вероятности достаточно точно.