Блог им. VictorGromov

Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?

Интересно обсудить вот такой вопрос — почему все роботы, которые пишут люди, сливают деньги? 

Кстати тоже самое касается казино и игры в рулетку — замануха тут в чем заключается? В том, что при любой стратегии игры вы проиграете. Выиграть долгосрочно невозможно в рулетку, ну и понятно, что создается же для развлечений, а за развлечение нужно платить организатору. 

Так и роботы — любой чел, который напишет робота, сольет бабло. Тоесть любой частный инвестор не в состоянии выиграть у рынка, даже используя торговые роботы. Отсюда вопрос — давайте обсудим почему сливают деньги. 
Интересно, много ли тут народу, кто бы смог объяснить этот феномен, что при любой стратегии игры, робот будет сливать рынку. 

Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?


★1
74 комментария
почему все роботы, которые пишут люди, сливают деньги?

Потому что зарабатывают те роботы, которые пишет ChatGPT! Это простой вопрос, давайте следующий!
Дмитрий Овчинников, да не) тут как раз смысл с точки зрения науки объяснить, почему любой игрок за столом рулетки или за рыночным терминалом проигрывает рынку. Хочется услышать от умных людей на СЛ объяснение этому, почему именно так происходит. 
Виктор Громов, Скажите это товарищу, который со 170 т.р. замахнулся на 16 млн. и уверенно идет к своей цели, даже с опережением графика
avatar
myaucha, да это бабе Зине скажите, она поверит) Опроси игроков в рулетку, там тоже 90% зарабатывает, а по факту все сливают. 

Ставочников спроси, тоже хрен кто признается, покажут свои сделки, какие сыграли, а по факту там все сливают бабло. Медленно и уверенно. Так что меня собственно это и интересует, с научной точки зрения. 
myaucha, они и должны сливать, ведь это бизнес развлечение организуется для них и за это надо платить. так что все норм, но почему? вот на этот вопрос интересно услышать ответ от людей.
Виктор Громов, в рулетке отрицательное мат. ожидание. В частой торговле из-за комиссий тоже. Истина на поверхности.
Есть древняя притча про мужика и чёрта. Чёрт ему предложил +50% если мужик перейдет по мосту на другую сторону сторону реки и -40%, если перейдет обратно. Мужик увидел прибыль и давай бегать туда-сюда пока не слил всё депо.
avatar
David Taylor, да) хорошая притча) 
chizhan, они способны долгосрочно обогнать рынок? давайте разберем за что платят премию настоящим арбитражерам. 

часто к арбитражу приплетают небогзнает что, что к этому вообще не относится. хотите про арбитраж, давайте отдельным постом, я не против. в целом заспойлерю заранее — нет, арбитражные роботы сливают бабки по итогу. ну и в контексте к этому посту, напишите почему сливают и они?
chizhan, это не относится к арбитражу никак вообще. не путайте людей! 
chizhan, это просто создание ликвидности в стакане и не относится к арбитражу никак) разумеется по итогу слив и там, можно че хочешь делать) вот и интересно почему слив гарантирован? как это можно объяснить с научной точки зрения? 
Мне кажется проблема в приспособленности робота к новым параметрам рынка. Робот может работать нормально месяц, потом рынок меняется и все, робот уходит в минус. У меня во всяком случае проблема была именно в этом.
avatar
websan, вот. уже интересно. только не надо говорить, что рынок виноват))) виноват разработчик робота! 

ну и дальше, если рынок меняется, то как он меняется? давайте во в этом ключе рассматривать эту проблему. 
Виктор Громов, я не говорил что рынок виноват, у меня не получился такой робот пока.
Есть предложение выявить параметры рынка, отслеживать их изменения и в авто режиме корректировать робота
avatar
websan, это как? мы можем анализировать любые данные, дело же не в будущем вообще, а в том, что нельзя заработать, поскольку рынок эффективен и за этим следит регулятор. высокая форма эффективности, а люди просто путают переподгонку, торгуя пустоту ведь. 
Виктор Громов, у робота есть параметры, при срабатывание которых он что-то делает. Или есть другие варианты его работы?
avatar
websan, это как при игре в рулетку — многие винят крупье в том, что сдал плохие карты или плохо бросил. короче типа виноват человек/рынок, если не фартит. вот это убираем сразу. остается чисто научный подход.
chizhan, вы мне даже не начинайте при крипту))) я отлично знаю эту индустрию и по технологиям, и по матчасти. не было там никаких высоких доходностей, это все ложь для совсем даунов. и сейчас под видом арбитража народ туда заводят, они начинают на своих банковских картах неизвестные деньги гонять, а потом получают по 115 бан от ЦБ РФ. 

куча криптанов даже не понимает про блокчейн, никакого бекграунда. давайте не будем про крипту, не нужно начинать даже хрень всякую нести.
Представьте океан с миллионами лодок, шлюпок, итп, (алгоритмы, ТС) и миллионы людей которые переплывают с одной лодки на другую чтобы оставаться на плаву. У каждой шлюпки есть ёмкость при превышении которой она тонет.
avatar
22022022, да это тоже бред для бабы Зины. вы хоть понимаете, что это рассчет на даунов прям совсем?))) какие емкости)))) это как игроки в рулетку будут верить, что надо ставить максимум по 10 фишек или игроки в ставку, что надо ставить не более 100 рублей на игру, иначе слив))) 

еще раз, никак не зависит размер ставки от слива через 500 ставок. вот череду 500 ставок смотрим. и мой вопрос про то, почему любой игрок неминуемо должен сливать деньги, почему. с научной точки зрения. 
Виктор Громов, ок! Под любой участок графика можно подогнать некую МА, т.е. любую ТС или алгоритм можно представить в виде некой МА. Получаем множество МА(1-99999). На участке где условно МА55 зарабатывает теряет какая нибудь МА200 и МА31415. итд. Получаем карту всех возможных комбинации «граалей», лодок, которые то всплывают то тонут)) Ну и мега глупо верить что какая то лодка по имени МА60 лучше других.
avatar
22022022, так народ верит. Прикиньте сколько игроков в рулетку, верит, что надо ставить и как ставить и сколько ставить. Так и ставочники на спорт, многие там стратегии сочиняют, когда надо натираться карасями и стоять спиной к луне))) Это все секта чистой воды и не относится к науке. А мой вопрос про научный подход. Я хочу услышать от людей причину, почему слив в трейдинге или рулетке гарантирован?
Виктор Громов, я не математик, может потому что на шкале между не случайностью и хаосом рынок ближе к хаосу. А алгоритмы, роботы, ИИ двигают рынок ближе к хаосу. Рынок не в состоянии всех удовлетворить. Если отключить всех роботов итп. градус «сложности» спадет))
avatar
Виктор Громов, вот еще имхо. Алгоритмы построенные на индикаторах имеют уязвимость в виде интервала. Алгоритмы которые вычитывают TP и SL через некую волу имеют уязвимость в виде этой волы.
avatar
Ratio_, если на рынке много неэффективностей, значит наш регулятор не справляется. а это от противного бред, отсюда неэффективностей нет. не нужно гнать беса) 
Виктор Громов, 
отсюда неэффективностей нет
Неэффективности конечно есть, они заложены в самой архитектуре биржевых торгов. Но вот взять такие «простые» неэффективности непросто, поэтому приходится искать «сложные».
Да и замечательно что все сливают. Именно так рынок должен функционировать, иначе это уже не рынок а что то подозрительное.
avatar
22022022, согласен. но почему? вопрос почему любой игрок обязан закономерно слить бабки?))) я еще раз задаю этот вопрос, уже вам, но вначале в тексте поста. мне интересно услышать с научной точки зрения почему, на данную проблему
Виктор Громов, к примеру, очень многие уверены что у ТС есть белые и черные полосы. Вполне логично. Но на практике на одну белую полосу приходится целый ряд серых, тёмных, и черных полос. Стратегия переждать, перетерпеть, включить риск менеджмент не спасает.
avatar
Ratio_, ну наш рынок имеет высокую форму эффективности. за этим следит ЦБ. на рынке нет неэффективностей, а если они есть, то стоят очень дорого. очень! и вся прибыль уходит на то, чтобы получать их. отсюда для 99.999% людей нет неэффективностей и рынок абсолютно эффективен. 

вы можете разместить хфт роботов, зашив код в l1 память CPU, потому что скорости там будут очень высокие. плюс еще комиссии, поставить сервер на бирже, чтобы задержка была еще ниже. это все стоит очень дорого и это настоящая неэффективность. а то что народ у себя в бектестере намайнит — это все туфта, а не неэффективность. рынок эффективен для 99.999% его участников и ЦБ за этим следит. 
Андрей Свечков, да при чем тут он то?))) Я уже публиковал пост, на чем он зарабатывал, его слили его же коллеги и история публична. Просто у нас на Баффете (который тоже не зарабатывает на акциях, а на строховании) и Саймонсе делают PR, хотя это прям совсем для даунов рассчет)))) 

Нет никаких роботов и сверхдоходностей у Саймонса, это все туфта) не надо провоцировать! 
Ratio_, да нет там ничего) если бы там были арбитражные возможности, то их бы быстро кончили за наносекунды. 
Laukar, я вообще не трейдер, сотню раз говорил, что не торгую и не торговал. Зачем мне пробовать, я не лудоман. Мой вопрос про научный подход, почему все роботы сливают и все игроки в ставки сливают. и все игроки в рулетку сливают?
Laukar, да это бред для бабы Зины))) ща после нового года начнет работать новый антифрод у банков по новому закону, уйдут неэффективности)))) 

не нужно писать туфту для лохов и заниматься провокацией. если хотите писать в моем блоге, то пишите нормально. я знаю что вы за человек, договоримся!
Ratio_, шахматы не имеют ничего общего с интеллектуальным трудом, это очередной миф от журналистов. Комбинаторика. 

Знаете как в фильмах умных людей представляют — это те, какие умеют в уме проводить математические действия сложение и умножение с большими числами, например 68304860 умножить на 8544 и типа вау, человек гений, хотя это просто образ. 

В 18 веке да, но не сегодня — шахматы это занятие для развлечения, как и трейдинг. 

Теперь что касается мира арбитража — я отлично с ним знаком. Никакого непредвзятого мнения и стереотипов. Не нужно заниматься провокациями и писать бред. 
От обратного. Представим что «грааль» существует. Хотя это еще вопрос, что есть «грааль» это миллион сделок в плюс или 70% сделок в плюс? а как же 30% минусовых… Ладно. Представим что «грааль» существует. Зарабатывает на всём, на любом графике. Но ведь и жизнь человека можно представить графический. Получается что такой «грааль» может предсказать весь завтрашний день до секунды? А это уже бред.
avatar
22022022, грааль существует. грааль это про понимание, что рынок обогнать невозможно. дальше приходит понимание, посчитать как прайсится та или иная ставка. дальше ты понимаешь, что покупать и что такое инвестиции. 
вот про это грааль. 

а дальше ты уже приходишь к выводу, что вкладчики в банке обгоняют всех трейдеров и выгоднее открыть вклад. вот вкладами я и занимаюсь, как инвестор. могу рассказать кстати! 
chizhan, кстати в сибири у нас гнездо фрода. полагаю там много умных людей, которые считают, что им не доплачивают, а затем они идут во фрод осознанно, чтобы денег поднять. в ЦФО фрода значительно меньше. 
Что значит «не работают»? У меня, например, во все годы падений рынка падения счета меньше падений рынка и даже бывали росты счета. А в годы ростов рынка конечно все 50 на 50 в значениях прибылей, но в среднем тоже самое по растущим годам, что и «купил и держи».
avatar
А. Г., Уверен, у Вас есть этому объяснение. Вы понимаете почему так. Никакой магии нет.
avatar
22022022, Горчаков один из лучших управляющих вообще в РФ, но многие этому не верят! вопрос в том, что просто считают себя лучше. сколько их сменилось уже... 
22022022, да все проще. В 1998-м году на SPY я открыл для себя «идеальную торговую систему»

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

которая так, как я описал выше, работала и продолжает работать на всей истории SPY. Торговать по ней не получится, поэтому стал искать рабочие аналоги. На аналогах получилось примерно раза в 2 хуже, но тоже лучше рынка. Вот и вся история.
avatar
Правильный робот никак не может проиграть рынку. Он работает без ошибок)
avatar
Потому, что тестировать робота нужно честно, а не как инфантильный программист))

Писал об этом здесь — smart-lab.ru/blog/740131.php
avatar
Любой человек который напишет алгоритм сольёт депозит. Ложное утверждение. Может всё дело в алгоритмах, они не верны. Другой подход нужен. Человек который систематически зарабатывает на рынке с помощью системы постарается не светится. Деньги любят тишину. Зачем рассказывать?
avatar
Jkrsss, так нет таких) сама идея заработать на игре порочна, надо осознанно получать убытки. Не надо спорить, вопрос поста как раз в том, почему все участники рынка обязаны слить деньги по итогу?
Виктор Громов, Если утверждение — игра порочна, все должны проиграть. Смысла отвечать на вопрос почему нет, это же очевидно. Игра порочна. Шайтан, магия, трансцендентность на выбор.
avatar
Рынок никогда не менялся не меняеться и не будет меняться. Он сстрого идет в соответствии с законом



Элиота и основываясь на скользящих средних и японских свечах. И это очень просто, не нужен никакой сопливый робот. Все что придумано 100 лет назад работает четко и фундаментально, как граната. Все что предлагают сегодня это для наивных простаков. И даже сам график являеться надежным индикатором. Вернитесь к нашим баранам и спокойно и терпеливо стригите свои деньги. Пака.
avatar
Не важно робот или человек реализует стратегию, важно только присутствует рыночный риск в стратегии или нет. Сливают именно по причине наличия рыночного риска, так как этот самый открытый рыночный риск не пригоден для целей систематического и предсказуемого получения прибыли.
Это называеться, ты сам своей психологией себе вредишь и сливаешь свои деньги. А это страх жадность и неуверенность. Пака.
avatar

Наверное, по Марксу.

Существуют промышленные и интеллектуальные роботы. Их суть, повысить производительности труда — увеличить количество товаров и услуг на 1 человека за единицу времени.

Робот не создает прибавочную стоимость. Роботы производят товар по себестоимости, перекладывая на него часть своей стоимости. Прибавочную стоимость создает тольно человеческий труд.

Именно та компания, которая создаст и запустит нового (эффективного) робота получит временное конкурентное преимущество — заполонит рынок товарами, услугами. Но при том, как будет увеличиваться количество этого робота на Земном шаре, средняя норма прибыли от его деятельности будет стремиться к нулю. Именно для сохранения нормы прибыли в компаниях существуют статья расходов на разработку и исследования — «Research and development» (R&D).


Иными словами, алго трейдеру необходимо регулярно создавать новых, более эффективных роботов, чтобы сохранить норму прибыли. В этом заключатся работа алго трейдера. Предположу, на рынке в выигрыше только крупные игроки, их 10, 100 либо 500. Именно те, у кого достаточно капитала для «завода» по созданию алго. роботов.

avatar
Em, я уже писал свое мнение о том, что для того, чтобы заниматься частныам алго, нужно хотя бы 70 млн рублей, прям минимум. Ну и для фонда это уже миллиарды, меньше не потянешь
Я вот что имею сказать: именно годовой опыт торговли роботами. Все они и были арбитражные, ибо в роботы торгующие по ТА и индикаторам в 95% случаев — лажа. У меня был один и крайне удачный робот, который в течении 10 месяцев приносил стабильно процентов 40 годовых, я уже было думал, что поймал бога рынка за бороду, но в ноябре он перестал приносить прибыль, инструмент изменился и все — хрен тебе, а не прибыль. То что заработал, все осталось, но зарабатывать дальше тем же способом — никак. Инструмент малоликвидный и, я так и полагаю, что тот кого я обыгрывал все это время — приспособился и стал обыгрывать меня.
avatar
Привет. С этими знаками и рисунками все знакомы имеющие интернет. Ничего нового и удивительного нет. Трактовать можно свободно и безнаказанно. На форексе,, Возьмите валютную цену и крепко ее обнимите. И крепко обнявшись, целуясь, кружась и танцуя, замрите и осмотритесь, двигайтесь с ней процветая...,, Но форекс — это музыкальный инструмент на котором играть, петь и плясать смогут только единицы, все же остальные клоуны, сунувшись на форекс, неизбежно рано или поздно все потеряют. И это давно и неоднократно доказала наука. Пака.
avatar
Просто пишешь прибыльного бота если хочешь заработать если хочешь слить пишешь сливного… все очень просто на впадинах покупаешь на горках продаешь
Смотри не перепутай))
avatar

теги блога Виктор Громов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн