Можно ли сделать незапаздывающий индикатор?

Активный Инвестор, про кресты ничего не знаю, но у Боллинджера задержка громадная — отстает как сама средняя, так и девиация — уже от средней.

Активный Инвестор, нет. СКО, это средняя за период расчета + еще средняя МА отстает. Имеем сумму задержек МА + 0.5*интервал СКО.

Поликарп Брусникин, угу, счас.)

nicknh, 

Зачем...

Для ручной торговли индикаторы не оч критичны. Ну, а, скажем, для робота они необходимы, и лучше с минимальной задержкой.

Beach Bunny, в общем, нельзя, или это будут индикаторы с оч малым периодом сглаживания.
Ну, и это вообще опрос.

Translator, то так, но и разворот на младшем может свидетельствовать, что тренд закончился.)

SergeyJu, да, издержки, в общем, небольшие — весь прогноз по любому сведется к x =at + bt^2.)

SergeyJu, все это хорошо, когда у сигнала есть свойства. У рыночного, все свойства, это 0.5/0.5, т.е., мы придем к М=0, что мы и без прогноза знаем.)

SergeyJu, 

Вы себе противоречите.

Не, и то и другое верно.
Разберем «нет свойств...». Для этого возьмем ВР 1м и попробуем найти корреляцию между соседними свечами. Корреляция есть, но оч слабенькая, что-либо реальное сделать на этом невозможно. Увеличим интервал и попробуем найти корреляцию ВР на интервале > 1м. У нас оч быстро все рассыпется. Т.е. рынок, СБ в чистом виде или, иначе, эффективен. Заработать что-либо чисто на корреляции нереально.
Остается предположить, что корреляция, если она вообще есть, то может быть только на каких-то отдельных достаточно редких ограниченных интервалах, иначе, мы бы ее нашли в предыдущем эксперименте с ВР.

Иван Портной, ))
Канал Дончиана остался для нас загадкой. Ссылка не открывается. Видимо, оч секретный индикатор.)

Иван Портной, не знаю, что вы в нем нашли (макс/мин за период). В чем польза?

Иван Портной, а я просил? Я просил проголосовать.)

Кайрос, запаздывание или задержка измеряемые величины.