SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. algomrk
Итоги моей алгоритмической торговли за 2024 год
- 29 декабря 2024, 00:46
- |
Подвел итоги за 9 месяцев торговли по своей алгоритмической стратегии. База там простая: только акции из индекса Мосбиржи, только в лонг, без плечей, в одной компании не больше 25% портфеля. В общем риски умеренные. Сам алгоритм: Python, технический анализ, пара секретных формул и аккуратная валидация на исторических данных. Итог: 19% доходности, при том что индекс MCFTRR (с учётом дивов и налогов) дал результат в -8%.
Обо мне: к.ф.-м.н., как хобби подрабатывал на хэдж-фонды и еще относительно успешно участвовал в соревнованиях по машинному обучению в биржевых предсказаниях (Kaggle, Numerai).
Телеграм каналов не веду, обучение не предлагаю, финансовыми новостями не делюсь, в общем за успешным успехом не ко мне. Что хочу глобально: запустить эту стратегию под автоследование и свой микро хэдж-фонд как совсем далекие планы. Другие советы как можно монетизироваться кроме вложения своих денег (портфель в несколько млн) тоже приветствуется.
Для подтверждения доходности прикрепляю ссылку на свой открытый профиль в Пульсе: www.tbank.ru/invest/social/profile/algomrk?author=profile
Обо мне: к.ф.-м.н., как хобби подрабатывал на хэдж-фонды и еще относительно успешно участвовал в соревнованиях по машинному обучению в биржевых предсказаниях (Kaggle, Numerai).
Телеграм каналов не веду, обучение не предлагаю, финансовыми новостями не делюсь, в общем за успешным успехом не ко мне. Что хочу глобально: запустить эту стратегию под автоследование и свой микро хэдж-фонд как совсем далекие планы. Другие советы как можно монетизироваться кроме вложения своих денег (портфель в несколько млн) тоже приветствуется.
Для подтверждения доходности прикрепляю ссылку на свой открытый профиль в Пульсе: www.tbank.ru/invest/social/profile/algomrk?author=profile
>> Обо мне: к.ф.-м.н., как хобби подрабатывал на хэдж-фонды и еще относительно успешно участвовал в соревнованиях по машинному обучению в биржевых предсказаниях (Kaggle, Numerai).
Как хобби подрабатывал на хэдж-фонды — можете раскрыть как это? Обычно чтобы даже попасть в хэдж-фонд надо пройти 100 кругов собеседований, не очень у меня это вяжется с «хобби».
Посмотрел на пульсе 3 графика — вам надо зеленый торговать, а не синий).
Про фонды — самая.длительная и доходная история была про WorldQuant. У них был филиал в России и была спец программа где они набирали людей относительно несложно на part-time. Насколько знаю от друга, сейчас такая возможность все еще для Россиян только при постоянном проживании в ряде стран (например в Тайланде).
algomrk, Спасибо за ответы!
А почему тема с фондами не превратилась в профессию?)
Про цветам линий — ну я так, больше вбросил). Я ж, действительно, ни за другие года не видел, ни деталей не знаю.
Мм, кстати, го к нам в чат по ML в трейдинге).
t.me/+hV1etW5V6hw4MzRi
19% брутто?
каждый ли год? достаточно просадки в 60% за раз и все
на месячном графике видно что такое вполне возможно
так что вы зависите от везения
и вам может повезти или нет
скорее всего в течение 5-13 лет не повезет и после слива 60% или более станет ясно что вложив в киоск шаурмы больше шансов разбогатеть
А бизнесом типа шаурмы не занялся бы даже при гарантированном доходе от вложений выше, чем на бирже. Всех денег не заработаешь, а когда базовые потребности закрыты стоит заниматься только интересными вещами
И второй вопрос, как Вы полагаете, какова максимальная его емкость в рублях на портфеле из индекса МБ?
Про второе сложно ответить — у меня нет опыта в масштабируемости и соответствующих оценках. По моим консервативным прикидкам — до 30-50 млн не вижу проблем (если там конечно не чем-то типа МКБ надо торговать, у которого маленький дневной оборот), а дальше надо будет сфокусироваться на эффективной ребалансировке
У меня сейчас торгуется примерно 5 оборотов в год. Результаты чуточку похуже, но 9 месяцев недостаточная база для сравнения.
Вы все время на 100% в акциях, или иногда меньше?
У меня есть и такие и такие варианты. Основное отличие в мере риска, а не в доходности, как ни странно.
У меня все время 100% в акциях. предсказание куда пойдет рынок и когда надо перекладывать между инструментами — это отдельный вопрос и в нем я не нашел рабочей стратегии в которую бы поверил сам.
Отторгуйте лет 5 минимум по своей стратегии, только после этого реального срока (а не демотестов), по-моему, можно начинать говорить о стабильных результатах и привлечении денег.
Понятно, что условно авто следование свое можно сделать хоть через полгода с начала торговли, но Вы должны понимать являясь к.ф.-м.н, что это путь, в блогерство и инфоцыганство, а не путь в реальное управление чужими деньгами.
Кроме того, рынок изредка меняется. Мои системы, разработанные до 12 года в 12-13 сильно лосили. Пришлось или выкидывать совсем, или дорабатывать постфактум, или создавать совсем новые. Полтора года проторчал в облигациях, пока более-менее разобрался.
Алго-торговля, это СПЕКУЛЯТИВНАЯ торговля, строго по «сигналам» своей ТС.
Алго-торговля зачастую автоматизирована, но можно и руками, если торговать строго по «сигналам».
Алго-торговля — спекулятивная стратегия. как правило, интрадей.
У Вас-же — ТОЛЬКО акции, ТОЛЬКО лонг, и без плеч. У Вас не алго-торговля, а инвестиционная стратегия)
Точнее, если Вы используете в торговле ТА — у Вас позиционная торговля.
ваши 20%, хорошему фонду не нужны, ибо
модели УК, кратно сложнее, стабильнее и вероятностнее ваших
вы должны показать модель, со 100-200-300 и более % годовых
далее, за неё сядут люди и преобразуют её в 1-2 мах 3%, но
с вероятностью положительного входа 75-90%
если, ваша модель нова и может быть устойчива — вы на борту
в противном случае, вам просто откажут
ваша з/п в 100-250 тыс. грина/год, для фонда — копейки
важны головы, коих очень и очень мало в индустрии
и да, совмещать ничего не получится, ибо
будут требоваться новые исследования и разработки
вы, или в лодке, или вне её… капитал, это не хобби, увы
удачи
Несколько вопросов:
1. Выше спрашивали про «брутто итог». Скорее всего имелись ввиду не налоги, а % комиссии «брокер+биржа». Налоги это святое, и они отнимаются уже от итога без комиссии.
2. В тексте проскользнул термин «предсказывание». Это та тема, которая мне интересна и собственно направление моей ТС. Моментум — это констатация прошлой динамики. Если у вас есть прогнозирование, то что прогнозируется — направление, цена?
Если мне не верите, спросите А.Г, или дикого кванта или Силаева.