Информация
Блог им. EdKhan
Великолепные итоги года по алго
- 31 декабря 2024, 15:37
- |
Что ж. Все подводят итоги, и я подведу)
_____________________________
Ровно год назад, в январе 2024, я описал гипотезу контр-трендовой стратегии для фьючерсов на криптовалюту, которую имел наглость назвать «практически Граалем»:
smart-lab.ru/blog/978522.php (там же описаны правила стратегии).
Стратегия называется Knife Catcher. Прошёл ещё один год реальных торгов, полёт нормальный. Мониторинг тут.
За 2024 стратегия заработала 90% (с пробуксовкой в середине года).
За всю историю (2023-2024) результат Knife Catcher составил 197%. То есть около сотни за год делается без особых проблем и со средним плечом 0,2.
Кстати, торгуется отдельная версия с риском X2: мониторинг. У неё, соответственно, за 200% годовых (помогает сложный процент), и нагрузка на депозит остаётся в пределах умеренной нормы. Что радует.
Knife Catcher — это портфельный грид-бот (сеточник), имеющий следующие «усиления»:
- Сетка и тейк-профит динамичны и «дышут». Они способны как убегать от разыгравшейся цены, так и подкрадываться к ней, когда цена засыпает. Реализовал такое поведение я при помощи ATR (индикатор волатильности) на низких таймфреймах.
- На каждый таймфрейм – свои цели. Между интервалами цели не совпадают, значит, шанс совместной просадки не исключён, но минимизирован.
- Кредитное плечо ниже х1, то есть не используется (нет риска ликвидации).
- Никакой токсики. Никакого мартингейла. Убыток фиксируется!
___________________
Ещё одна стратегия — Сова (OWL). Подробно расписывал в посте.
Независимый мониторинг.
+240% за 2024.
Всего +550% (2023-2024).
______________________
Результатом доволен!
Этими ботами торгую в хедж-фонде. А осенью сделал сервис по подключению для розницы. О сервисе обязательно расскажу в отдельном посте (он для трёх бирж: Binance, Bybit, OKX; в работе три моих лучших торговых алгоритма).
С наступающим! Всех благ и профитного нового 2025 года! 🥳
t.me/edkhan_cryptogallery
теги блога Ed Khan
- bitcoin
- btc
- ChatGPT
- DOGE
- Gold
- ripple
- SEC
- Starship
- telegram
- TON
- WLD
- xauusd
- XRP
- алгоритм
- алготрейдер
- алготрейдинг
- алготрейтинг
- биткоин
- бот
- боты
- бычий рынок
- ваучер
- выборы президента США 2024
- грааль
- Гугл
- диапазон
- доджи
- Дональд Трамп
- жена
- золото
- ИИ
- инвестирование
- индекс
- интервью
- искусственный интеллект
- итоги года
- Камала Харрис
- копитрейдинг
- криптовалюта
- ложный пробой
- лонг
- лот
- мани менеджмент
- мартингейл
- Маск
- мониторинг
- нейросеть
- плечо
- портфель
- Портфель инвестора
- портфель стратегий
- пробой
- рынок
- рыночная неэффективность
- сетка
- сеточник
- стратегия
- США
- Телеграм
- теханализ
- технический анализ
- токен
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- Трамп
- трейдинг
- тренд
- трендовая стратегия
- усреднение
- фандинг
- форекс
- халвинг
Артём Кузнецов, абсолютли.
Но биток может давать также проливы по -50-70%. На чём стратегиями будет взят плюс.
Если биток будет только иксовать и делать каждый год зелёным — согласен, в трейдинге не было б особой нужды.
Я исхожу из того, что биткоин… Может быть разным 😄
yurikon, такие моменты решаются мани-менеджментом и минимизацией плеча.
Грид-системы дают на обычном рынке настолько ровный доход, что его хочется сразу увеличить (просадок-то почти нет).
А потом оказывается, что смотреть нужно было не на среднемесячный доход, а на поведение во время рычного факапа. Например, когда по сетке- лонг онли бьёт резкий, глубокий дамп.
Тут только оптимизировать риск-менеджмент на истории.
(с осознанием, что реальная просадка может оказаться как минимум в x2 раза хуже исторической).
Как сделал я для Knife Catcher — взял за основу коронавирусный дамп 2020 и построил риски, чтоб на подобных катастрофических движениях терять -30%.
Получилось хорошо, консервативно.
Однако, если дамп из будущего окажется сильнее рассчётного в разы (математически, ничто не мешает битку упасть на -90% за сутки) — проблемы будут даже у актуальной сборки.