Что такое хорошая стратегия для вас?

Хорошая стратегия – это стратегия, которая зарабатывает на реальных торгах. Самое распространенное утверждение. Второе – зарабатывает некий процент от капитала. Этот процент у каждого свой. Его значение основано на желании и реальности.

Прежде чем говорить об том. Что такое хорошая стратегия. Озвучу правильное восприятие. Под которым и хотел бы. Что бы вы видели понимание, мою постановку вопроса. Больше всех с рынка заработал Баффет. Т.е. самая лучшая стратегия была и есть, возможно, у него. И его совет звучит вот таким образом: «Первое правило, не теряйте деньги. Второе, помните об первом пункте.» Если вы оцените его слова как есть. То однозначно скажите – это бред. Кто на биржу пришел потерять деньги? Т.е. его слова – это издевка, или маразматическое правило деда. Не дающее пользу от слова совсем. Но дело в том. Что меня жизнь научила смотреть на эти утверждения значительно глубже. Т.е. – не терять деньги – это и есть его  стратегия. И ее не видите, потому что не хотите глубже смотреть. То. Что он сказал. Это отправная точка или точка начала. С которой вы начинаете создавать стратегию. В понимании Баффета – найдите 1001 и один способ потерять деньги. И только после этого у вас появится хорошая стратегия. В таком же ключе и повторю свой вопрос. Что такое хорошая стратегия? Что подразумевает. Какие критерии, правила, доходность и т.д. будут для вас хорошей стратегией?

Эта статья, что бы ответить на этот вопрос. Для тех, кто только начинает познавать торговлю. И начну ответа. Который озвучил вначале. Хорошая стратегия – это зарабатывающая на реальных торгах. Почему этот ответ самый распространённый? Потому что есть проблемы, которую  начинающие изначально не решили. Чем будущее отличается от настоящего? Начиная читать статью, вы знаете. Что в будущем вы её прочтете. И будущее для вас есть. Но прочитав, оно станет прошлым. Так есть ли у вас настоящее, прошло и будущее в принципе? На самом деле его нет. Есть точка отсчета, которое и создает его. Желая заработать на реальных торгах. А не тесте – это ваша не способность использовать ваше прошлое. Как если бы оно было будущим. И только по этой причине. И плюс когнитивное искажение реальности. Считая. Что вы не можете воссоздать свое будущее в своей голове. Которое можно повторить. Именно этим наш мозг и занимается каждый день. Все что мы делаем, результат опыта. Без него не реализуется ни одно решение. И это правильно. Иначе мы бы скакали по граблям все время. Если для вас важно событие — появления денег на реальном счете. То это значит. Что вы просто не способны дать реальную оценку ваших действий. Вот с этого я и начну.

Хорошая стратегия начинается с того. Что нужно решить две проблемы. Первая проблема – это расхождения результатов тестов нашей стратегии и реальной торговли. Реальная торговля имеет экономические показатели. Которые вы не учтете в стратегии. Тем самым не сможете получить хорошую стратегию. Первый, хорошо известен и понятен. Издержки — комиссии биржи, брокера. Они статичны и их легко учесть. Есть второе – проскальзывание. Этот показатель динамический. Где бы вы не торговали. Нужно держать его в голове. Его значения можно получить только чрез реальные торги. Можно ли их вычислить? Читая стакан и по какому-то алгоритму – можно. Кто подумает, что я расписываю расписные истины, которые и так все знают. Но я лично не видел ни одного алгоритма, который считал бы проскальзывание через стакан. Или заказ такого алгоритма. Несмотря на то. Что это важно. Без этого мы не можем смоделировать реальность. А значит, придется проверять на собственных деньгах. Тогда так и останется – стратегия хорошая, потому что она хорошая на реальных торгах.  А вас есть деньги, что бы потерять их для тестов 100 стратегий? Или может у вас есть хотя бы столько денег, что бы запустить на год 100 стратегий одновременно? А при увеличении объема денег, вы получите что? Не знаете? Тогда как вы хотите что то зарабатывать. Если ваша торговля по определению не может считаться хорошей. Только по той причине, что вы не способны это оценить. И расписная истина на самом деле и есть основа хорошей стратегии.

Вторая проблема, это случайное движение. Которое учитывается. Но оно не повторимо. Прежде чем говорить об случайностях. Я опишу свое видение об этом. Есть очень много философских вопросов на тему, в духе: «Случайны ли рыночные движения, свободное блуждание и можно ли в принципе заработать на торговле (хаосе)?» Есть физические процессы. Как ядерный взрыв. Которыми мы можем управлять. Можем ли мы смоделировать тот процесс, что идет? Т.е. сказать, как поведет себя каждая частица? Нет, не можем. Говорят в этом случае об случайных движениях. Это не равно неопределимых в абсолюте. Они настолько сложные, что не подлежать моделяции, представлении. Т.к. факторов для этого нужно учесть огромное количество. Но на основе стабильных показателях мы приручили  эту хаотическую модель движения частиц. И случайность ничто  иное как отклоните, о котором мы знаем. Разумеется, учитываем и при этом сводим к некой идеальной модели. А не рассматриваем как невозможность, или как хаус. Если смотреть на случайное движение в моем ракурсе, то я продолжу. Вы можете не соглашаться, и ваше право. Но в этом случае проблема не решаема.

Проблема случайного можно легко увидеть. Возьмите какое то число. Получите результат. Не важно, что это за величина — стоп приказа, или параметр индикатора. Но стоит совершить сдвиг, вы получите совершено другой результат. Это и есть проблема случайности. Т.е. каждая цифра и есть случайность. Опираясь на нее, вы что то получите. Но это точно не хорошую стратегию. Пока вы не начнете использовать группу. Вместо одного значения. Вы не получите хорошую стратегию. Для избавления случайности есть несколько подходов. Вернемся к проблеме один. Реальность отличается от теста по той причине. Что там лежат случайности. И они очень многообразны, чем вы себе представляете. Что бы до конца решить проблемы расхождения теста с реальностью – вы должны учесть. Что опираться нужно на группу значений. А не одно. И добавлю – эти значения должны быть близки и не идентичными. Те. если стоплос 2 атр и 2.1 атр ничего не меняет – это одно значение. Расширять эту проблему можно долго.

Подытожу:

Хорошую стратегию можно получить и в тестах, приближая к реальности. Для этого нужно решить две главные проблемы. Учесть издержки и держать в голове. Что есть динамический показатель, зависящий от капитала или форекс кухни. И второй – не опираться на единичный результат. Так как он изначально и есть случайность, пускай и хороший. Стратегия, которая заработала на реальных торгах не равно хорошей стратегии. Хорошая та, которая изначально показана такой. Что близка к реальной торговле. А это выбор из множества. Выбирайте множество.

Хорошая стратегия – это та стратегия. Что хорошо зарабатывает. От чего зависит прибыльность стратегии? От волатильности. Для того, что бы много заработать – нужно само движение. Т.к. прибыль сделки это и есть разница в цифрах покупки и продажи. Но тут нужно внести еще дополнение. Дело в том. Что торговые системы условно можно разделить на трендовые и циклические. Вторые чаще называю – боковые, диапазонные. И есть одна особенность. Когда трендовые модели  зарабатываю, цикличные несут убытки. И наоборот. Если для определения волатильности трендовых систем есть индикатор АТР. То индикатор для циклических моделей на самом деле не существует. Т.к ее оценка довольно таки сложна и завязана на самой системе.

Прежде чем обосновать. Скажу лишь. Что наши видении движения на самом деле имеет масштаб. Примерно как можно взглянуть на микробов нам нужен микроскоп. А на жизнь человека вертолет. Не разумно за жизнью людей смотреть через микроскоп. Это бред, вы ничего не увидите. Даже если это возможно. Так же и на рынке. График цены имеет таймрейм. Который и является масштабом. Который вы смотрите на движение. Само движение на самом деле очень сложное. Что бы его оценивать, мы смотрим через призму 4 чисел. Вместо всех значений. Да, есть еще тиковые значения. Но тем не менее, это лишь уровень видения. Пуска и самый низкий. На каждом уровне мы видим колебания и движения цены. И если само движение хорошо видно по 4 цифрам. То с колебанием есть проблемы – слишком много данных для оценки. Поэтому индикатора волатильности для циклических алгоритмов и нет.

 Возвращаюсь к доходности. Что бы много заработать, вам нужна хорошая волатильность на том уровне масштаба. Что вы торгуете. И та котировка. Что позволяет вам ее дать – даст вам и хорошую стратегию. Т.е. волатильность котировки и есть показатель. Тем самым оценивая что то на одной. Вы как бы преувеличиваете или приуменьшает важность стратегии. Что не правильно. Ваш доход должен делиться на волатильность. Что была в момент нахождения алгоритма в рынке. В этом случае вы получите результат. На который можно опираться. Невозможно определить будущую волатильность (не путайте с возможностью предсказать ее изменения). Поэтому ваша будущая доходность будет не той. Что вы видите на истории. И проблема лишь в вашей оценке. Хорошая стратегия – это стратегия, в которой дает хороший доход/волатильность.

Далее просто как постулаты, которые стоит опираться:

Чем ниже масштаб для стратегии, тем выше доходность за счет большего количества сделок. Пока ее не сожрут издержки (статические или динамические). Нужен баланс.

Бесплатный капитал увеличивает доходность на привлеченный капитал. К примеру фьючерс требует ГО. Вместо цены актива. Разница и есть бесплатный капитал.

Плечи хороши (бесплатный капитал), до тех значений, когда максимальная просадка не убьет стратегию. Потому что убыток неизбежен, и неотделимый атрибут торговли.

Случайные события случайны до тех пор, пока вы их не усредняете. И не сводите к некой идеальной модели. Они не шум, а есть реальность. И на случайном не заработать, это розовые очки.

Форвардный анализ и есть оценка стратегии. А не анализ данных с оптимизатора.

Повторяемостью отличается хорошая стратегия от плохой.

PS Что для вас хорошая стратегия?