📊 Исследование торговой системы с разделением капитала

Мой прошлый пост никто не увидел, его снесли в оффтоп, и я протестировал не менее серьезную стратегию,

в которой депозит делится на три части:

📌 1. ОФЗ с ежемесячными купонами (40% капитала) – стабильный денежный поток
📌 2. Дивидендные акции (40% капитала) – рост капитала и регулярные выплаты
📌 3. Спекуляции фьючерсами (20% капитала) – активное увеличение доходности

🔎 Как такая структура показала себя в тестах? Давайте разберёмся.

Задача: Обеспечить стабильный денежный поток для покрытия издержек и обеспечения устойчивости портфеля.

📌 Выбор инструмента: ОФЗ с купонами каждый месяц (подобрать по датам выплаты).

📊 Расчёты доходности:

• Средняя доходность ОФЗ (купоны + рост цены) – 10–12% годовых
• Купоны реинвестируются, увеличивая сложный процент

🔹 Плюсы:
✅ Минимальные риски – поддержка государства
✅ Регулярный кэшфлоу – закрывает возможные убытки от фьючерсов
✅ Ликвидность – можно быстро выйти из позиции

🔹 Минусы:
❌ Низкая доходность – едва покрывает инфляцию
❌ Рост ставок ЦБ может привести к просадке стоимости облигаций

💡 Вывод: ОФЗ создают финансовую подушку, которая позволяет торговать фьючерсами с меньшим стрессом, зная, что часть капитала приносит стабильный доход.

Задача: Комбинация роста капитала + регулярные дивиденды.

📌 Выбор инструментов:
✅ Голубые фишки с высокой дивидендной доходностью.
✅ Стабильные компании с растущими выплатами.

📊 Расчёты доходности:

• Средняя дивидендная доходность по портфелю – 10–12%
• Возможный рост капитала – 15–20% в год
• Общая доходность – 25–30% (в удачные годы)

🔹 Плюсы:
✅ Долгосрочный рост капитала
✅ Дивиденды обеспечивают кэшфлоу (можно реинвестировать или покрывать убытки по фьючерсам)
✅ Защита от инфляции

🔹 Минусы:
❌ Волатильность – дивидендные акции тоже падают в кризис
❌ Дивиденды могут снижаться (пример 2022 года)

💡 Вывод: Этот блок обеспечивает среднесрочную стабильность, давая и рост капитала, и пассивный доход.

Задача: Использовать высокую волатильность рынка для ускоренного роста капитала.

📌 Выбор инструментов:
✅ Фьючерсы на индекс РТС (RI), нефть (BR), доллар/рубль (Si)
✅ Мини-фьючерсы (например, MEX на акции) для снижения риска

📊 Подход к рискам:

• Риск на сделку – не более 1–2% от этой части депозита
• Максимальная просадка – не более 50% спекулятивного капитала
• Критерий отключения фьючерсов – если убыток превысил 10% от всего капитала

📊 Расчёты доходности:

• В среднем спекулятивный трейдинг может давать от -30% до +100% в год
• Средний тестовый результат – 40–50% годовых

🔹 Плюсы:
✅ Возможность высокой доходности
✅ Короткие сделки – можно быстро компенсировать просадки
✅ Возможность зарабатывать в любом направлении

✅Возможность продавая фьючерсы на акции страховаться от падения, строить хедж и синтетические облигации (не забывая что на росте придется пополнять счет на срочном рынке:))

🔹 Минусы:
❌ Высокий риск – без дисциплины можно слить депозит
❌ Требует опыта и времени

💡 Вывод: Этот блок даёт возможность ускоренного роста капитала, но требует жёсткого контроля рисков.

🔹 Средняя годовая доходность портфеля (по тестам 2018–2023):
✅ ОФЗ – 10–12%
✅ Дивидендные акции – 15–20%
✅ Фьючерсы (спекуляции) – 40–50% (усреднённый результат)

📌 Итоговая доходность портфеля:

• Консервативный сценарий – 15–20% годовых
• Средний сценарий – 25–35% годовых
• Агрессивный сценарий – 50%+ (если фьючерсы заходят)

🚀 Плюсы стратегии:

✅ Финансовая устойчивость за счёт облигаций
✅ Рост капитала через дивидендные акции
✅ Возможность высокой доходности через фьючерсы
✅ Купоны и дивиденды компенсируют неудачные периоды в трейдинге

⚠️ Минусы стратегии:

❌ Требуется опыт в трейдинге (новичку сложно управлять фьючерсами)
❌ Риски фьючерсной части – при неудачах она может давать убыток
❌ Не подходит для пассивных инвесторов – требует контроля

Такой подход подойдёт трейдерам с умеренным риском. Он сочетает стабильность, рост капитала и агрессивные элементы.

🔹 Как улучшить стратегию?
📌 Можно подключить опционы для хеджирования
📌 Можно использовать ETF вместо отдельных акций

💬 Как вы считаете, рабочая ли это схема? Кто пробовал подобное? Подкиньте комментов и лайков!