Блог им. York45Lee

О стационарности, обратном сплите и ....

На пост-напоминание об обратном сплите акций ВТБ в 2024 г. последовали ответы:
Ботибанулся; Кручу-верчу; Закусывать надо!; Как? Он рассчитал вам по полторы копейки за акцию? И ...
Эти ответы говорят о непонимании (незнании), что такое нестационарность и как следует в этих условиях использовать статистику.
Итак..
Стационарный случайный процесс- это случайный процесс, вероятностные характеристики которого неизменны во времени.
Лично я считаю, что всю стату до начала СВО можно выбросить и исследовать только стату после начала введения санкций. Причем ГЭПы связанные с отсечками при дивах из последующей статистики следует выбросить. Кроме того следует выбросить из статы выбросы на следующий день (иногда 2-3 дня) после введения очередного пакета санкций, а иногда и всю предыдущую... 
Статистику после обратного сплита и «обычного»  сплита тоже надо «похерить»!
Это относится, как к обратному сплиту акций ВТБ в 2024 г, так и сплиту акций Полюса, т.к. принципиально изменяется число участников торгующих этими акциями.
Своим студентам приводил такой пример.
Представьте, что во время футбольного матча у каждой команды удалили половину игроков. Игра принципиально изменится ...
А как меняется игра в хоккее при удалении хотя бы одного игрока? Нападающая переходит к обороне!




  • обсудить на форуме:
  • ВТБ
1 комментарий

> Представьте, что во время футбольного матча у каждой команды удалили половину игроков. Игра принципиально изменится ...
А как меняется игра в хоккее при удалении хотя бы одного игрока?

 

Смотря какую задачу мы решаем. Если задача «узнать, кто победит», то забить на выбывшего игрока будет странно. В трейдинге, что мы этой стационарностью делаем? От этого эти выбросы или стоит или не стоит выбрасывать.

Если я модель обучаю, возможно, выбросы и стоит отбросить например, а если я эквити рисую — наверно, не стоит.

avatar

теги блога Latyshev Eduard

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн