На дневке по Биткоину был сформирован паттерн Вечерняя Звезда, рынок падал два дня , а теперь Биток пойдет...

Закон больших чисел и его применение в трейдинге

Классическим примером действия закона больших чисел является подбрасывание монеты. Если монета является честной, то в долгосрочной перспективе количество выпадений «орла» и «решки» будет примерно равным. Однако в короткой серии бросков можно наблюдать значительные отклонения, например, 10 подряд выпавших «орлов». Это может навести наблюдателя на мысль, что монета нечестная и стоит делать ставку именно на «орла».

Тем не менее, закон больших чисел утверждает, что при достаточно большом количестве бросков доля «орлов» и «решек» стремится к 50%. После нескольких тысяч бросков процент выпадений стабилизируется в пределах некоего эпсилон-диапазона вокруг 50%. Например, даже при очень маленьком значении эпсилона, таком как 0.0001%, итоговый процент выпадений «орла» будет находиться в диапазоне от 49.9999% до 50.0001%. Это доказывает, что вероятность выпадения «орла» действительно составляет 50%, если монета не была повреждена или намеренно подстроена.

Однако в трейдинге ситуация кардинально отличается. Вероятности здесь зависят от поведения участников рынка, которое постоянно меняется. Нельзя предполагать, что вероятность какого-либо торгового сигнала останется неизменной на протяжении 15 лет. Более того, на рынке действуют различные группы участников: во время трендовых дней активны трейдеры с долгосрочным взглядом, тогда как в периоды консолидации активность проявляют в основном внутридневные спекулянты.

Для прогнозирования поведения рынка необходимо учитывать вероятность того, что определенный торговый сигнал (например, свечной паттерн) приведет к ожидаемому результату. Разработка стратегий опирается на два ключевых предположения:

1. Прошлое поведение является хорошим предсказателем будущего (в отличие от подбрасывания монеты, где прошлые результаты вообще не влияют на будущее, если монета не повреждена или сфальсифицирована).

2. Число случаев, используемых для расчета ожидаемого результата, достаточно велико для получения статистически значимых данных.

Как применять закон больших чисел в трейдинге

При анализе торговых данных важно наблюдать, как изменяются средние показатели движения цены на 3, 5 и 10 баров по мере увеличения количества случаев в выборке. Если наблюдается стабильность этих значений, можно говорить о некоторой устойчивости вероятностей. Однако если они сильно флуктуируют, это сигнализирует о том, что вероятности изменяются во времени.

Когда анализируете график и смотрите на данные, имеет смысл включить в индикаторе только один или два паттерна, чтобы избежать перегрузки информации. Это позволит проще определить, сходятся ли средние показатели к стабильному значению.

Если с увеличением числа случаев не происходит сходимости, это означает, что вероятности, лежащие в основе торговых решений, постоянно меняются. Это важный момент, который необходимо учитывать при построении стратегий. Также стоит убедиться, что в анализе используется не менее 100 повторяющихся случаев, иначе выводы могут оказаться статистически незначимыми.

Пример: Паттерн «Вечерняя звезда»

Рассмотрим практическое применение закона больших чисел на примере паттерна «Вечерняя звезда», сформированного 7-го числа на дневном графике.

Данные наблюдений:

• Период анализа: 356 дней

• Количество появлений паттерна: 4

• Частота появления: 1,1% (паттерн встречался в 1,1% всех дней за 356 дней)

Движение цены после появления паттерна:

• Через 3 дня: −51 993,8 тика (цена падала)

• Через 5 дней: −131 731,8 тика (цена продолжала падение)

• Через 10 дней: +261 875,0 тиков (цена резко развернулась и выросла)

Так как у нас всего 4 случая, делать точные вероятностные выводы пока сложно. Однако можно отметить, что в краткосрочной перспективе (на 3-5 днях) цена действительно падала, что подтверждает эффективность паттерна «Вечерняя звезда» как сигнала на снижение.

Анализ вероятностей:

• На 3 днях среднее падение составило 51 993,8 тика

• На 5 днях среднее падение увеличилось до 131 731,8 тика

• Однако через 10 дней цена развернулась и выросла на 261 875 тиков

Эта картина соответствует концепции изменяющихся вероятностей. Первые несколько дней после появления паттерна «Вечерняя звезда» действительно приводят к снижению цены, что может быть связано с инерцией продаж. Однако через 10 дней рынок может адаптироваться, и цена развернется. Это подчеркивает, что в трейдинге нельзя полагаться на неизменные вероятности – они зависят от временного горизонта и поведения участников рынка.

Выводы

Понимание вероятностей и их изменчивости играет ключевую роль в разработке торговых стратегий. В отличие от подбрасывания монеты, где вероятность выпадения «орла» остается неизменной, в трейдинге она зависит от множества факторов. Анализ конкретных паттернов, таких как «Вечерняя звезда», показывает, что на коротком горизонте цена действительно ведет себя согласно ожиданиям, но на более длительном горизонте возможны развороты. Закон больших чисел помогает нам видеть закономерности, но в трейдинге важно учитывать динамическую природу рынка и адаптировать стратегии в зависимости от изменений вероятностей.

Закодируем ваши торговые решения!
4you.us/cdzv 
Алгоритмическая торговля +готовые стратегии
4you.us/vytcdzvr