Блог им. hobbit

ФЬЮЖН Экспирация закончилась, пора двигаться дальше

Нет такой вещи, как отсутствие риска.
Есть только выбор, чем рисковать и когда рисковать
                                                  Ник Мюррей

ФЬЮЖН Если бы не было завтра, то не было бы и риска

Отсчёт доходности я начал ещё 19го марта. Это и хорошо, если в первые дни нового периода образовался минус. Есть что отыгрывать. Но всё же повторюсь.
Ещё вчера предостерегал, неделя экспирации увеличивает волатильность.… Лучше воздержаться до следующей недели. Но в стратегии это не прописано ). 

Итак, неделя (после экспирации) началась с формированием понижательного тренда. Однозначный сигнал на закрытие как фьючерсов, так и акций. У меня половина акций уже продана.

ФЬЮЖН  Экспирация закончилась, пора двигаться дальше

Транслируемая стратегия по индексу ФЬЮЖН максимально упрощена. Только ЛОНГ, в зависимости от трендовых оранжевых линий. Чисто для сравнения, вот как выглядят индикаторы Parabolic SAR (черный) и Sav (оранжевый SAR adaptive version) на графике MMM5 (MXI-6.25). Последний используется для ФЬЮЖН под названием SavMeter. Sav лучше приспособлен для боковых движений, которые могут быть промежуточными, не разворотными. Оба индикатора дают сигнал вниз.

ФЬЮЖН  Экспирация закончилась, пора двигаться дальше

Что имеем по доходности на текущий момент

АКЦИИ
ФЬЮЖН  Экспирация закончилась, пора двигаться дальше

ФЬЮЧЕРСЫ:
ФЬЮЖН  Экспирация закончилась, пора двигаться дальше
Если с начала года:
ФЬЮЖН  Экспирация закончилась, пора двигаться дальше


Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов CR, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса отслеживаются индикатором SavMeter (график выше), состоящем из специально адаптированных SAR. Оранжевые трендовые линии отражают 17-дневные тренды акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами.

Продолжение завтра в 14:00
6 комментариев
Оранжевые трендовые линии отражают 17-дневные тренды акций ММВБ
где то писали что 20 дневные, или ошибаюсь?
avatar
Vadim S, писал ). На самом деле на часовых графиках точнее подходит период 256 — если на скользящих средних. Раньше торги начинались с 10. Сейчас добавились 9-часовые свечи. Эээ даже 8-часовые. Ускоряемся… (
avatar
Vadim S, Надо посчитать. Возможно придется увеличить период. Для 20 дней потребуется период 320
avatar
А какой период для синего?
avatar
Синий ближе к 4 дням. Они полезны как стоп-сигналы для реверсной стратегии. Для публикации они лишние.
avatar

теги блога Хоббит

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн