Осмысленность обсуждения на трейдерских ресурсах эффективых методов торговли
Я, как и большинство тех, кто продержался в трейдинге достаточно долго, прошел в своем развитии этап жадного накопления знаний. Когда-то это были книги, купленные за свои кровные (помню «Консервативный скальпинг интрадей», купленный за какие-то несуразные по тем временам деньги), потом скачка и прочтение какого-то непомерного количества информационной требухи с пафосными названиями, попытки найти полезное зерно в откровенно устаревших теориях, которые любят продвигать всякие «аналитики»… в общем, много времени потратил. Слава Богу, что когда я начинал, всячески «Гуру» были малоактивны, как мухи холодной весной — а то бы и на них потратил время. Потом были какие-то наукообразные форумы… а потом я и их бросил. Осталось только общение на тему трейдинга и около трейдинга. И вот почему...
Достаточно давно наблюдая общение трейдеров и тех, кто выдает себя за трейдеров — убедился в полной бессмысленности получения какой-то полезной торговой конкретики, применимой в реальном трейде или в методах торговли. Может, новичок и питает какие-то иллюзии по поводу рекомендаций, высказанных в открытом общении, но тот, кто эти рекомендации читал несколько лет, отлично понимает, что это просто шум. Так к этому и стоит относиться. Никто не даст вам инсайд «на завтра», волшебную точку входа или загадочный индикатор, который вас обогатит. Обсуждения торговых методов имеет смысл только в рамках расширения профессиональной эрудиции, и если что-то случайно узнал полезное — торговый метод, применяющий это «полезное» придётся шлифовать самому и очень долго. А уж чужой «взгляд по рынку», прочитанный невпопад — вообще штука вредная до разрушительности.
Торговые инструменты — вещь отдельная. Готов допустить, что их обсуждение и пропаганда ведётся людьми, которые не тольок являются энтузиастами конкретного инструмента, но и просто грамотными, хотя бы в смысле трейдинга. Но увы — такие встречаются крайне редко...
А причина этого проста: никто не будет отдавать прибыльный метод. Хотя бы по причине его масштабируемости. Это уже обсуждалось в конктексте продажи роботов, но среди продавцов роботов мало настолько откровенных людей, чтобы это признавалось открыто. Тем не менее споры вокруг какой-нибудь шняги типа «2-я подволна в 3-й волне не будет более 161% от предыдущей» ведутся со всем юношеским задором, который заставляет задуматься: а почему обсуждатель не в рынке сейчас, коли точно знает, сколько там эта волна будет? Да потому что на обсудждение уходит вся энергия, а денег у него НЕТ. Вот и всё. Те же, кто выстрадал деньгами свой метод — молчат, поскольку сдавать рыночную неэффективность, позволяющую им ЗАРАБАТЫВАТЬ, они не будут. Болтать же можно вообще бесплатно. Еще лучше, правильнее с точки зрения эффективного трейдинга — это заболтать и дескредитировать рабочий метод, чтобы о нем забыли. Как сделано было, например, с нейросетями, на которых был повешен большой ярлык «Подгонка под историю»… и теперь на них делают деньги большие юрики, у которых под ногами никто не болтается.
Но ведь именно конкретных рекомендаций ждут от общения большинство новичков на ФР. Расстрою их: чуда не будет. Обходитесь просто общением, тусовкой. Как это делают рыбаки или строители. Глупо было бы думать, что на форуме плотников вам дадут ссылку на молоток, скачав который и «пролечив» приложенным хаком — вы сразу построите дом. Не менее глупо рассчитывать, что даже за большие деньги вы купите специальную бензопилу, которая тоже будет за вас строить...
А тусовка тут хорошая. Несмотря на все недостатки.
Удачи всем!
Впрочем, это был лишь пример. Понятно, что то, что замалчивается хорош и качественно — мы и не знаем.
Насчет моделирования на основе прошлых цен
Есть элементарная проверка на устойчивость и не подгонку, когда алгоритм с некоторыми парамерами отдельно оптимизируется на двух разных участках и берутся только параметры, показавшие статистически близкие результаты на обоих участках. Так вот, когда входная информация цены, то устойчивые нейросети в этой задаче ничуть не лучше обычных скользящих средних с полосами а-ля Боллинджер. Причем в рамках условно (!)-нормальной модели цен это вообще следует из модели теоретически.
О затратности пр работе не с рядами цен
1. Надо вести большие базы данных
2. Надо уметь программировать на одном из языков высокого уровня со знанием работы с базами данных
3. Надо знать основы теории вероятностей и математической статистики.
4. Обладать достаточным свободным временем для программирования.
Много частных трейдеров удовлетворяют одновременно этим 4-м условиям?
Студент МатМеха далеко не всегда обладает пп 1 и 2. Да и про 5% — это байка от «плечевиков». Без плеча только 5% сливают депозит.
Немного, зато заработаешь, а при плече, несоразмерном с волатильностью, сольешь с высокой вероятностью вне зависимости от умения.
Дык «размер шума» и меряется его волатильностью. Об этом и речь. Например плечо больше 20 на валютных парах несоразмерно. Отсюда и результат про 5% успешных.
Не ПОЛЕНИСЬ ЗАЙДИ!
Тут нет предмета для спора. Именно о таком применении НС я и говорил, как о потенциально эффективном.
Просто «подгонка под историю» про НС говорилось только о случае, описанном в Вашем первом предложении и, насколько мне известно, для этого случая НС никто из «крупняка» и не применяет. В этом контексте я оппонировал автору корневого топика.
1) эта фраза лож, остальной текст истина.
2) лож весь остальной текст, эта фраза истина.
Что выбираете?
Я всего лишь хочу понять, что именно?
Вы можете предложить своё объяснение парадокса. Так будет даже интереснее, но отвечать вопросом на вопрос, причём без намёка на ответ… как-то не здорово.
Лож и истина в данном случае без эмоциональной окраски. Это чисто логические термины «false or true».
Мне видится тест, который можно свести к двум основным тезисам:
1) ничего полезного по делу на смартлабе и в других публичных «болталках» найти нельзя.
2) нейросети – грааль
Разумеется, не так категорично, но суть ~ такая.
Парадокс:
если нейросети – грааль и вы об этом пишите здесь, значит 1-й тезис = false.
если на смартлабе только общение и ничего для трейдинга полезного, значит 2-й тезис = false.
Да, я плохо пишу коменты и на картинках бывают у меня ошибки. Не отрицаю. Зато топики я стараюсь вычитывать тексты и допускаю ошибок меньше, чем кто либо здесь на сайте! Могу поспорить, что нет тут более грамотных (в целом за весь блог на кол-во знаков кол-во ошибок).
В оправдание:
1) вчера был не трезв (ДР у отца)
2) кормлю лося (тяну до сих пор лося =( ).
3) для меня это личное (борюсь с дислексией)
Про «самый-самый»… возможно перегнул. Я ведь только предположение сделал.
Оценивать просто:
1) в блоге для сравнения должно быть сопоставимое кол-во знаков (можно и больше =).
2) в блоге должно быть минимум копипастов чужих статей (хотя это спорно).
3) у кого больше число = количество знаков/ошибки, тот и победил.
Только по трезвости я этой фигнёй заниматься не буду.
Сейчас меня реально беспокоят другие ошибки (по теме сайта).
Кстати, корректор в браузере не выделяет слово «лож», множественное число «ложа» для него по контексту «сойдёт» =)
В целом же думаю (я — новичок), что трейдинг — это как спорт. Получить знание как играть легко, но играть как Месси, Марадона и Пеле могут только немногие. Чтобы стать ими нужна предрасположенность (психологическая, например), тренировка и осознанность тренировок.
Что-то мне подсказывает, что надо эту тему популярно освежать. Ведь даже скользящие средние при правильном ММ будут доходны. А уж адаптивная модель с регулярной переоптимизацией… ну, сами понимаете. А вам влили то, что это туфта и заниматься этим не стоит. Отличные пиарщики этим занимались, уважаю.
Могу сравнить с обсуждением секса подростками: слов много, так как дела мало.
Когда человек реально торгует в плюс, ему все это на фиг не нужно.
Не ПОЛЕНИСЬ ЗАЙДИ!