Контр-трендовая стратегия

Здравствуйте!
                В последнее время рынок значительно оживился, порадовал своими техничными движениями. Портфель моих алгоритмов дал значительный прирост за последние 6 торговых дней. Значительно продвинулись с товарищем в разработке нейтральных стратегий. Прошли первые сделки по одной из таких стратегий.
                За последние 6 месяцев полностью исключил из портфеля трендовые стратегии. Есть конечно алгоритмы, которые удерживаю позицию до 2 недель, но их уд вес составляет не более 10% во всем портфеле.
                Считаю что в портфеле должны быть алгоритмы инвариантны к рынку. Т.е не привязанные к глобальным настроениям и тенденциям. Например краткосрочные внутредневные  контр-трендовые алгоритмы. Зачастую внутри дня бывают выносы, с последующим краткосрочным движением против выноса. Такие моменты нужно использовать.
                Мой алгоритм для большей надежности использует 3 входа (инструмент фьючер на индекс РТС, таймфрейм 1 мин), основанных на разных неэффективностях. Первый мониторит экстремумы, идентифицирует ложный прорыв и скорость разворота. Вход в позицию, далее трейлинг позиции. Второй мониторит ложный пробой волатильности, далее скорость разворота и объем на прорыве. Третий аналогичен второму, но вход  более инерционный, для большей надежности. В итоге имеем систему, без переноса позиции через ночь с 3 мя достаточно точными входами. Только шорт (лонг достаточно не стабильны, поэтому исключил).
                Данный алгоритм в реале торгуется с 06.12 без изменения параметров. Достаточно стабильно укладывается в тестовые результаты. На этом интервале были различные фазы рынка, особенно с октября 12г, когда рынок встал в продолжительный низковолатильный флэт. Стратегия показала себя стабильно.
                Ниже приведены эквити, параметры, пример сделок (заложено проскальзывание 100п на круг).



 
В моем портфеле алгоритм занимает 20%, т.к имеет высокие показатели доходность/макс просадка 12 с 10г по текущий момент.
                Ниже приведена эквити всего портфеля, как видно показатель доходность/макс просадка на уровне 16.

                Можно торговать одним алгоритмов, конечный результат по абсолютной прибыли (если не менять объем, не выключать, т.е следовать системной торговле) будет достаточно хорош, просто при меньшем качестве торговли.
                Хорошая комбинация получится с алгоритмом http://algolaba.com/friend/ так так доходности алгоритмов имеют отрицательную корреляцию, что в итоге будем иметь более качественную эквити.
                Пишите кому интересна данная стратегия.
Алгоритм реализован на языке C# под терминал ТСлаб (надежный, русифицированный качественный терминал с оперативной техподдержкой)
Подобные алгоритмы выкладываю на профессиональном ресурсе по аренде торговых роботов
algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru