SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sheph
Let’s trade together. Серия 5. Спина к спине.
- 16 мая 2013, 20:01
- |
Предыдущая серия выложена тут: smart-lab.ru/blog/118756.php
Вопросы в личке в основном касались техники: а как? Проиллюстрирую технику двумя рисунками. Оговорюсь: это просто картинки абстрактного инструмента, а не описание торговой системы.
По условию:
— вход в проторговке на ложном проколе уровня;
— стоп за максимумом прокола;
— закрытие прибыльной сделки после выхода из проторговки в противоположном направлении болеее, чем на двойной стоп, или при ретесте пробитого уровня.
Фактически торговлю ведут два человека на разных счетах: один в лонг, другой в шорт. На рисунке представлены сделки обоих трейдеров. Фиолетовые линии условноограничивают границы горизонтальных каналов; зеленые и красные линии идут от точки входа в лонг или шорт до точки выхода.
Поскольку мы не знаем, что будет с рынком, вход второго трейдера в противоположную позицию не является сигналом на выход из предыдущей сделки. Например. Первый трейдер вошел в лонг на проколе нижней границы проторговки в точке 1. В точке 2 цена проколола верхнюю границу канала и второй трейдер вошел в шорт. Если после этого цена развернется и пойдет вниз, то из лонга будет выход по стопу, а зарабатывать будет шорт. Но цена пошла вверх. В точке 3 второй трейдер вышел по стопу, а лонг продолжает приносить прибыль.
На протяжении всего движения вверх второй трейдер «шортил растущий рынок». Только не надо ля-ля! Ща «опытные стабильно зарабатывающие трейдеры» начнут меня поучать )))) Спасибо, что бы я без вас делал! Не забывайте, что его партнер ВЗЯЛ ВЕСЬ РОСТ. Так вот, он шортил растущий рынок. А что, кто-то знал, что рынок будет растущим? Что он не отвалится от очередного уровня и не нарисует черную соплю вниз? Кто-то знал, что цена будет расти, а не пилить вверх-вниз на одних и тех же уровнях?
Вот, к примеру, период, который оказался такой вот пилой. Удачи всем, кто здесь «даст прибыли течь». Если в предыдущем примере оказалось, что всю прибыль принесла одна сделка в лонг, то здесь прибыль приносят попеременно оба трейдера
.А если я не смог толком объяснить технику торговли вдвоем – спроси меня в личке. С удовольствием пообщаюсь в сети или лично.
А начинался этот сериал тут: smart-lab.ru/blog/118094.php
PS Ничего не рекламирую. Семинары не провожу. Сигналами не торгую. Денег в управление не прошу. В лаврах аналитика не нуждаюсь. Ищу единомышленников в Питере.
Краткое содержание сериала: To trade together при определении размера брокерского счета, при входе в рынок; при контроле позиции; при контроле рисков; при контроле эмоционального состояния; при формировании следующей многовариантности; при выходе из позиции; при анализе трейда и корректировке алгоритма; при выводе средств с депозита; при адаптации к депозиту большего размера; при шаманских плясках с бубном, которые превращают трейдинг из унылого зарабатывания денег в увлекательное интеллектуальное хобби.
если точек входа в лонг больше чем в шорт в проторговке то надо контролировать объем открытых поз. так, чтобы объемы шорта и лонга были одинаковые в момент выхода из проторговок… так?
Спасибо за интерес к идее. С удовольствием плюсую комментарии и профиль :-)
1. Один трейдер не сможет качественно работать в оба направления — помешает внутреннее убеждение в правильности какого-то одного направления: вверх ИЛИ вниз.
2. Партнеры являются друг для друга риск-менеджерами.
Рад, что вы это спросили: у меня появился повод рассказать больше. С удовольствием ставлю плюсики всюду, где только можно )))
Возможно, я что-то не понимаю, но, по-моему, проще это попробовать загнать в код. Тем более, что большинство точек на Вашем графике идентифицируемы.
В одном Вы правы точно, каждая точка на графике может стать особой и в момент образования каждой такой точки никогда нельзя сказать движение какого масштаба из неё разовьётся.
С удовольствием открыл ваш профиль, чтобы поставить плюсик. И удивился: фигли я это не сделал раньше )))
ни это ли подтверждение первоначального тезиса из первых серий. что народ действует по наученному классическмоу шаблону. А когда это шаблон рвут — возникает ступор и отвращение от такой информации)
Впрочем, интуиция мне подсказывает, что твое предположение более правильное :-)