SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kasaev
Информация о неисполнении обязательств по операциям двустороннего РЕПО
- 11 июня 2013, 22:54
- |
Московская Биржа информирует о фактах неисполнения обязательств по сделкам двустороннего РЕПО следующими участниками рынка:
-ООО «ИК „Финансовая система“ не исполнило обязательства по сделкам двустороннего РЕПО на сумму 2,3 млрд руб. Кроме того, по состоянию на 11 июня 2013 г. объём сделок РЕПО данного участника, по которым срок исполнения ещё не наступил, составляет 482 млн. руб.
-ЗАО ИК „Брокерский дом АЛМАЗ“ не исполнило обязательства по двусторонним сделкам РЕПО на сумму 711 млн. руб. Кроме того, по состоянию на 11 июня 2013 г. объём сделок РЕПО данного участника, по которым срок исполнения ещё не наступил, составляет 3,03 млрд. руб.
подробности тут
http://rts.micex.ru/n3370/?nt=0
-ООО «ИК „Финансовая система“ не исполнило обязательства по сделкам двустороннего РЕПО на сумму 2,3 млрд руб. Кроме того, по состоянию на 11 июня 2013 г. объём сделок РЕПО данного участника, по которым срок исполнения ещё не наступил, составляет 482 млн. руб.
-ЗАО ИК „Брокерский дом АЛМАЗ“ не исполнило обязательства по двусторонним сделкам РЕПО на сумму 711 млн. руб. Кроме того, по состоянию на 11 июня 2013 г. объём сделок РЕПО данного участника, по которым срок исполнения ещё не наступил, составляет 3,03 млрд. руб.
подробности тут
http://rts.micex.ru/n3370/?nt=0
теги блога Касаев Александр
- 2016 год
- Brent
- forex
- ISM Non-Manufacturing
- Moody 's
- PMI HSBC Россия
- S&P500
- Xilinx
- август
- австралийский доллар
- акции
- антикризисные меры
- аэрофлот
- банки
- бизнес
- БКС
- БКС брокер
- Василий Олейник
- Газпром
- Галс девелопмент
- геополитика
- германия
- ГМК НорНикель
- гособлигации США
- Греция
- Грузия
- Группа ПИК
- Гусев
- девелоперы
- день рождения
- Доллар
- доходности
- еврозона
- золото
- инвест идеи
- инвестирование
- Индексы
- итоги
- итоги 2016
- йена
- Китай торговый баланс
- Крым
- кукуруза
- Лукойл
- ЛЧИ 2013
- лчи 2014
- ЛЧИ2015
- маржинальное кредитование
- маркетмейкер
- Медь
- металлургия
- Металлы
- Мечел
- ММВБ
- мнение по рынку
- Молот
- Московская биржа
- недвижимость
- Новости Биржи
- норникель
- Облигации
- Обучение
- олигархи
- ОМЗ
- опрос
- отдых
- оффтоп
- пик
- план
- портфель акций
- прогноз
- профит
- РЖД
- Роснефть
- российские рынки
- Российский рынок
- россия
- РТС
- рубль
- русгидро
- рынки
- рынок
- сбер преф
- северсталь
- события
- спор
- сша
- сырьё
- Таттелеком
- теханализ
- транснефть
- трежерис
- Украина
- уралкалий
- финансовый кризис
- форекc
- ЦБ РФ
- энергетика
- Энергетика России
- япония
почему у нас каждый у кого есть пару сотен млн$ считает что оне всемогущий…
Или где можно так же просто сделать модель, как в SPSS? Только VARMAX какую-нибудь ARDL-ную :)
"… в случае наступления кризисного периода сложившиеся на рынке междилерского РЕПО дисконты окажутся недостаточными. Одновременный пересмотр дисконтов участниками рынка в сторону повышения может оказать негативный проциклический эффект в кризисной ситуации."
«Гном-2»
Твой брокер по идее следит чтобы стоимость твоего пакета бумаг в случае падения рынка не превысила размер полученных денежных средств, если что просит тебя довнести (маржинколл выставляет), так как на бирже он отвечает перед контрагентом (другим брокером) за исполнение второй ноги РЕПО. Что-то не срослось по этим РЕПО и брокер вторую ногу исполнить не может, нет у клиента денег, потратил он их на покупку других ЦБ, к примеру, а рынок упал и первоначальную сумму ему уже не собрать.