Блог им. sanyok

Патриотичный арбитраж :)

    • 20 июня 2013, 20:13
    • |
    • sanyok
  • Еще
Мы не раз наблюдали картину как нам заливают что наш рынок неприлично слабый, недооцененный и должен стоить еще дешевле раза в 3, собсно сдаем активы страны за грошы… Как же торговать тогда не продавая родину куклам и банкирам скупающих доллары на запущенных ими новостях?). Нашел решение и возможно грааль и спасение для нашего рынка- покупайте перепроданный фьюч на индекс ртс и продавайте перекупленный фьюч на доллар, обычно это случается одновременно. И заработать мона и рынок не припустите ниже плинтуса, может и вытянем за уши наш залитый рынок… Кто что думает?)))
34 комментария
они покупаются в одну сторону и торгуется их отношение
avatar
не согласен, они ведут себя противоположно и делают это практически одновременно, достаточно глянуть графики…
avatar
sanyok, да, но как далеко они могут разойтись и в какой момент начать сходиться это не из области монетки, и может статься так, что счет будет разрывать в обе стороны.
поэтому арбитраж тут — это именно однонаправленная сделка и игра на пропорции позиций и скорости изменения каждого из инструментов.
avatar
sanyok, учите матчасть
avatar
сужайте спреды и выбивайте эту дурь о заливном)
avatar
Идея здравая, но эта корреляция уже давно всем известна. И понятия перекупленности/перепроданности у каждого свои.
avatar
Николай, согласен с вами
avatar
дурацкая затея, сами то поняли что написали, при такой операции двойной риск, покупать надо два актива одновременно, и играть на спреде
Артемов Иван, судя по вашей логике если подешевела кукуруза а пщеница подорожала надо покупать и то что дешево и то что дорого, то есть надо обязательно покупать! при чем 2 актива и с разными потенциалами. Я думаю что я понял свою затею, но вашу к сожалению нет…
avatar
sanyok, Итак Санек иди-ка почитай книжки, потому что покупка РТС и продажа фьюча — это два разных актива все время двигающихся разнонаправленно, если вы сделаете разные операции и ошибетесь вас порвет, и этого ничего общего с арбитражом не имеет
Артемов Иван, тут не совсем арбитраж, тут игра на спредах между перекупленным и перепроданным активом, которые ведут себя противоположно (всегда практически)
avatar
… ля, и автор с такими идеями еше и денег хочет ведь на бирже заработать, при этом элементарных вещей не осознает
Артемов Иван, каких именно вещей я не осознал?
avatar
Артемов Иван, автор предлагает не хеджироваться, а сделать ставку на сужение спреда
avatar
Николай, именно
avatar
и в вашем и в моем случае предполагается сужение спреда, но не гарантируется… имхо переливаем из пустого в порожнее))
avatar
если купить их в одну сторону то обратное движение по каждому из инструментов перекроет друг друга… я про ри и си
avatar
вам говорят как надо, все давно разжевано переварено и высрано, вы же вместо того, что бы сказать спасибо за сохранённые деньги, пытаетесь спорить совершенно не разбираясь в теме.
avatar
gerak, если я куплю перепроданный ри и куплю перекупленный си, в какой пропорции я должен купить их чтобы максимально заработать ( и не понести убытки по си)?
avatar
sanyok, я не собираюсь вам читать лекцию по статистическому арбитражу, но если торгуется отношение, то как по вашему определяется пропорция.
avatar
речь идет только о фьючерсах без базового актива…
avatar
пропорция должна быть в моем понимании соразмерно потенциалу в обратном направлении, и ри и си должны дать одинаковую прибыль в идеале ( необходимо учесть волатильность по каждому инструменту в моем понимании)… двигаясь обратно навстречу друг другу…
avatar
sanyok, не засирайте себе мозги всякими перекупленостями и перепродонастями идите в сеть и почитайте о статистическом арбитраже и страшные истории о раздвижках которые не сошлись, большая часть вопросов отпадет сама собой
avatar
gerak, признайтесь что вы кукл)))
avatar
статистический арбитраж предполагает сделать ставку на сужение спреда между активами (обычно акциями) которые случайно отклонились от курса и должны сойтись, я предлагаю сделать то же самое только между акцией и валютой ведущей себя противоположно акции грубо говоря...)))) (только с фьючами)
avatar
sanyok, от какого курса, кому должны?
avatar
все дело только в масштабах и времени входа…
avatar
sanyok, есть А и В, спред колеблется от 1 до 5 в течении времени Х, сейчас 3, что будете делать?
или, в течении Х времени спред 1,5, сейчас 2, что будете делать?
avatar
K_A_C, если обычно они коррелируют в одном направлении, то есесно буду ловить момент где спред 5 (и продавать то что подорожало и покупать то что не успело к примеру), надеясь закрыться на спреде 1 )))
avatar
*корреляция
avatar
там где была высокая кореляция и там где она временно исчезла, то есть акция А выросла а акция Б не успела, вы покупаете Б продавая А надеясь что Б догонит А.
avatar
sanyok, незя так огульно. у Б проблемы, она продолжила стоять, или снижаться начала, а А продолжила рост. Вас порвало в 2 стороны.
avatar
что предложите делать?)
avatar
sanyok, первое и третье сообщения в коментах.
avatar

теги блога sanyok

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн