SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. amandra
Как подойти к определению уровня оборотов торгов?
- 14 сентября 2013, 02:40
- |
Как подойти к определению уровня оборотов торгов?
Как использовать оборот торгов в алгоритмической торговле? Как вариант, попытаться определить три категории: высокий, средний, низкий. А что значит «высокий» оборот или «низкий»? Где та граница, относительно которой можно четко разделить эти категории? Взял 5и минутные данные по сбербанку за 3 года и определил эти границы по правилу: кол-во свечей с высоким оборотом равно кол-ву свечей с низким, число свечей со средним оборотом в 3 раза больше, чем с высоким оборотом.
В итоге получил следующее деление:
- высокий >10^6.35
- низкий <10^5.5
- средний — остальные
Свечи с низким оборотом помечены зеленой точкой, с высоким — красной.
А как Вы подходите к делению оборотов на высокий, средний, низкий?
5 комментариев
Можно попробовать отношение объема свечи к некой скользящей средней объема за предыдущие Х свечей.
- 14 сентября 2013, 09:02
Машковский Евгений, тогда оборот можно разделить на две категории: высокий, низкий… а средний?
- 14 сентября 2013, 20:41
amandra, Хоть на 5-ть, это уже как Вы решите.
- 15 сентября 2013, 09:53
я бы смотрел изменение объемов относительно предыдущего дня в %
- 14 сентября 2013, 10:21
ves2010, а как выбрать %, по которому определять уровень оборота?
- 14 сентября 2013, 20:42