Лента. Что я тут вижу.

Всю последнюю неделю очень много провел времени у компа и сделал некоторые выводы, наблюдая за лентой. Полностью просмотрел ленту на СИ, сбере и РИ за 27 сентября. Конечно не прямо каждую до единой сделки, но я думаю, то, что я увидел позволяет мне сделать определенные выводы, особенно по действиям крупных участников. 

Полный обзор интересных моментов у меня в блоге. http://tradehunter.livejournal.com/40214.html

А вот выводы выставлю тут на всеобщуб критику. 

Если на ленте проходит большая сделка, потом котировка движется в направлении «А», но очень вяло еще. Потом откатывается вниз, но тоже вяло. Это говорит о том, что разные участники, крупные и не очень не особо заинтересованы идти в направлении «Б». Особенно это бросается в глаза, если проходят большие (но не сильно огромные) сделки в направлении «Б» и котировка в этом направлении ну очень тяжело идет. А когда при меньших усилиях (объемах и следовательно затратах) котировка с легкостью движется в направлении А, то это говорит о том, что интерес к движению в сторону «А» намного выше и появляется высокая доля вероятности, что котировка убежит туда. 


Получается так: сначала делается проверка большой сделкой. Смотрят как на нее реагируют другие участники. Допустим котировка движется вяло в сторону, противоположную его рыночной сделке. Крупный игрок видит, что те, кто пихают рыночные ордера в сторону, противоположную ему, очень слабы и не могут сдвинуть котировку. Соответственно он понимает, что интерес к продажам слаб (если он купил по рынку). Тут он начинает кидать маркет ордера снова на покупку и к нему присоединяются другие участники, т.к. понимают, кто тут сильнее, а кто слабее. То есть куда легче котировка сдвинется при меньших усилиях, туда и пойдет котировка. 

Как могут закрываться позиции крупных участников. 
Думаю, что если крупный участник захочет закрыть свою позицию, то это может быть так:
1). Закрыть большой сделкой разом, когда видит массовую истерию, как толпа пытается влезть в несущийся поезд. 
2) Ставит лимитку в стакан. Однако она может навести смуту, особенно если большая. 
3) Запускает в этот пруд робота, который аккуратно будет крыть позицию. И очевидно на графике тут особо не заметно будет. 

Идея по поводу того, как рисуются уровни и пробиваются.

Сначала происходит тест на интерес. Допустим в сторону А (в лонг). Проверяет маркет ордерами в покупку как тяжело котировка будет проходить вверх, как сильно будут продавать. Если видит, что там очень сильно уровень защищают и с легкостью котировку опускают, то это может говорить о силе продавца, который наверное имеет открытый шорт выше уровня. Или же у продавца у там стоят офера. Как я понимаю если рисуется более аккуратный уровень наверху, то это говорит что покупатель наступал там и отступать не намерен. А продавец, если сидит с открытым шортом врятли позволит задрать цену вверх, т.к. ему придется принять убыток, т.е. поражение. Таким образом продавец держит уровень. В один прекрасный момент, когда у одного из них сдадут нервы и возникнет риск больших убытков он закроет свои шорты с минимальным убытком и если есть офера в стакане, то уберет их. И далее сделки по рынку будут идти все выше и выше, двигая котировку. 

Тут я везде писал про двух крупных участников. Это конечно же условно.