Решил поставить еще одну точку в уже изъезженной теме
как всегда выигрывать у казино. Ну вобщем та самая идея когда увеличиваем ставку при проигрыше более чем в 2 раза, рано или поздно выигрываем, и идем в бар пропивать прибыль.
Когда-то давно делал мат. выкладки в 2-х вариантах но получалось слишком сложно для массового восприятия.
На этот раз поступим так, как это делают алготрейдеры: смоделируем явление, потестируем, потберем оптимальные параметры и если результат удивит, то реализуем на практике.
Моделировать будем абсюлютно честное казино. Более того, оно даже не будет нам ограничивать максимальную ставку (на что ранее жаловались самые предприимчивые). Наши финансовые возможности, естественно, будут ограничены (а где видели иначе), но ограничены константой, которую менять никто нас не ограничит (естественно, в пределах возможностей мат. сопроцессора).
Играть будем в очень простую рулетку. Если выиграли, то забираем свою ставку и столько же сверху. Если проиграли, то теряем ставку. Вероятность выиграть будет 18/37 (Также закомменчен вариант для 18/36 т.е. «50 на 50», показателен).
Итого, моделируем многократный поход в казино за прибылью. Каждый раз прихватываем с собой некую начальную сумму и уходим либо при невозможности сделать очередную ставку, либо выиграв очередную ставку (с гарантированной прибылью). Перфоманс будем измерять как среднюю прибыль на один такой поход в казино. Наша задача подобрать такие параметры, чтобы получить плюс и желательно побольше.
Дальше пишем код на чем удобнее. Мне удобнее на дельфи и я уже написал, выложено тут
pastebin.com/2BtyL6Th .
Ленивые просто ищут ошибку в коде. Очень ленивые просто верят ленивым.
Много раз запускаем с разными параметрами чтобы получить плюс. Потираем руки. Меняем дальше чтобы нащупать максимум (лучше день потерять потом много раз за час долетать). Результат, конечно, засекречиваем.
Ищем инвестора, идем в казино. Строго соблюдаем правила стратегии! Последовательность ставок зубрим, не печатаем на бумаге, сопрут! Помните, ваша прибыль целиком зависит от вашей собранности. Никаких вольностей, строго следуем стратегии!
На худой конец просто продаем инвестору сакральные параметры (делаем это несколько раз).
ЗЫ: Не забываем отблагодарить автора.
и, как правило они различаются в 10 раз — т.е. в случае четвертого подряд (6.25%) проигрыша удвоение станет невозножно
гыгы… писец, школоло — иди в школу, и вообще — иногда лучше жевать чем писать :)
Вам нужны плюсы? Виртуальный поставил, в профиле нажал. Плюсануть пост не могу))
Вообще мартингейл зло. Почему? Вспомните 2010 год и удмуртинвестбанк (вроде бы такое название). Они на мартингейле 98% ОФБУ спустили (220 млн рублей). На форексе. Потом просили контрагентов по сделкам отыграть всё назад. Мимо, естественно.
Если прикинуть, то при первой ставке 1 доллар и при 20-ти проигрышах подряд вам будет необходимо поставить пол миллиона долларов для выигрыша 1 доллара.))))))))))
Кстати, что скажете про соотношение стопа к профиту 1 к 2, или 3 и тд? Если подходить с точки зрения мат ожидания?
В каком-то особенном алгоритме добавление стопов теоретически может сказаться положительно, но их уже надо будет рассматривать как часть стратегии.
Я тейкпрофиты не использую. При моделировании пользы особо не давали, только добавляли лишний параметр в систему. Стопы только ради контроля риска, уменьшают просадку, но могут украсть часть прибыли. Но все-таки просадка это очень важно.
А я был на 99% уверен, что нужные векселя у нужных людей купили.
Хотя бы картинку привел. Нет картинки — нет плюса.
единственная выигрышная тактика игры на рулетке с живым крупье — это закрывать фишками 34-35 клеток из 36, постоянно меняя незакрытую клетку.
решаются через логарифм
и судя по датам в то время идеи не освещались
хотя понимание есть с 8 века и с 16 века
а лично я узнал и вывел формулы сызнова в 21 веке
о чём пишу только в моих темах
хотя всем должно быть очевидно:
результаты возможно представить графически