И опять система, куда же без нее?

Доходность на реальном счете в период с 2009 по 2013 г.
  

кол-во сделок: 340
PF: 3.59
Win, %: 57%
AvgWin, %: 2.82%
AvgLoss, %: -1.03%
MaxWin, %: 18.28%
MaxLoss, %: -4.87%
MaxDD, %: 12%
NetProfit, %: 393.35%

«Все рынки характеризуются тем, что в течение большей части времени цены на них сильно не меняются, и лишь в течение небольшого времени (15 — 30 процентов) наблюдаются трендовые изменения цен» Билл Вильямс
Система построена на базе индикаторов Билла Вильямса, которые подробно описаны в его книге «Новые измерения в биржевой торговле».
Кому интересно могут почитать http://profitunity.narod.ru/ntd.html
Я лишь дам описание тех, которые использовал в системе и, если они модифицировались, то скажу как.
Аллигатор
Оригинальное описание: «Аллигатор — это комбинация Линий Баланса, использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику. Синяя линия (Челюсть Аллигатора) — это Линия Баланса для временного периода, который используется для построения графика. Красная линия (Зубы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который на порядок ниже. Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который еще на один порядок ниже. Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15-30 процентов времени, то мы хотим следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов. Мы обнаружили, что Аллигатор может быть отличным руководством. Когда все три линии переплетены, Аллигатор спит и рынок движется в определенном диапазоне. Рынок отбирает назад то, что мы заработали во время изменения последнего тренда.

Цель Аллигатора состоит в том, чтобы:
1. Предоставить интегрированный подход для мониторинга движущей силы рынка;
2. Представить простой индикатор для торговли только в текущем тренде;
3. Создать защитное средство для того, чтобы не терять деньги во время движения рынка, ограниченного ценовым коридором
Челюсть (Синяя линия): Это Линия баланса текущего промежутка времени, используемого для построения графика. Это — 13-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 8 баров в будущее.
Зубы (Красная линия): Это Линия баланса для предыдущей, более низкого порядка, значимой временной структуры. Это — 8-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 5 баров в будущее.
Губы (Зеленая линия): Это Линия баланса для еще более короткого промежутка времени. Это — 5-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 3 бара в будущее
Вот какова наша базовая стратегия: мы хотим подождать, чтобы тренд подтвердил себя, создав фрактал, который размещен выше/ниже Пасти Аллигатора (сигнал фрактала будет разъясняться в следующей главе). В идеале, но не всегда, все пять подъемов (или падений при нисходящем движении) должны находиться с одной стороны (выше покупок и ниже продаж) Синей Линии Баланса (Челюсть Аллигатора). Мы рассматриваем фрактал как момент нашего первого входа, а затем движемся в этом направлении в течение любого из сигналов пяти измерений, включая сделки в зонах…»
Это было описание Аллигатора, как его видит Билл и, как он его преподнес публике. Я же при построении системы вынужден был все это перекладывать в цифры и алгоритмы, так как я использую метод не визуального анализа рынка, а цифрового (если его так можно назвать, я использую массивы данных).
Видение рынка «глазами Билла»
 
Видение рынка «моими глазами»
 
Другими словами, я должен был понять логику этих аллегорий и привести их к единому алгоритму. Итак, что я понял и какую логику Аллигатора я увидел:
1. Это фильтр, который позволяет разделить изменения цен на трендовые фазы и фазы консолидации (голодный и спящий аллигатор).
2.  Почему использовались 3 скользящие средние? Для чего нужно их смещение? Почему именно эти периоды взяты?
2.1 Три скользящие это необходимый минимум для определения фаз рынка. Т. е., скажем так, если два человека спорят об одной и той же ситуации, и каждый стоит на своем мнении, то необходим, как минимум третий, кто их рассудит.
2.2 Если честно, то до конца я и не понял для чего нужно смещение и поэтому его убрал из своих расчетов при анализе рынка. С точки зрения математики, на примере 5-ти периодной средней смещенной на 3 периода в будущее, это выглядит так:
-среднее значение цены на 5 барах соответствует 8-му бару.
Зачем это нужно, кроме, как визуализации фаз трендового движения и фазы консолидации, я не понял и поэтому убрал сей параметр из своих расчетов.
2.3 5 периодов или 5 баров это необходимый минимум для определения фазы консолидации и выхода из нее:
Консолидация цен (средняя 29)
 
Выход из консолидации (средняя 33)
 
Если вы последовательно, с права на лево, начнете убирать по одной свечке, то поймете, что 5 периодов (баров, свечей) необходимо для понимания – остались ли мы в консолидации или начинаем выходить из нее:
— 4 свечки говорят нам о консолидации;
— 3 свечки о возможном развороте;
— 2 свечки о наличии направленного движения,
И только минимум 5 нам сообщают о любом состоянии рынка.
Периоды 8 и следующий за ним 13, взяты из последовательного ряда Фибоначчи. Так сказать «природные» числа.
Итоги первого индикатора моей системы:
Это модифицированный Аллигатор (убрано смещение), который позволяет мне делить рынок на фазы консолидации и фазы трендового движения, что в свою очередь определяет моменты входа в позицию и выхода из нее.

если будет интересно, то последует дальнейшее описание системы...