Страшилка
Противоестественное на бирже.
Простой краткий анализ самих торгов на бирже — дает много знаний с одного двух листов.
1. Цена акций не может быть отрицательной.
О чем это говорит. О том, что отрицательные операции на бирже – противоестественны. И заведомо менее выгодные, чем положительные. Т.е. шорт удел «казиношников» и даже профессионалу с большой буквы он противопоказан. Так как вероятность получения убытков по шорту – гораздо выше чем по лонгу. Даже просто не поддается вычислению…А именно Дно у рынка есть….а потолки только временные. Это наводит нас на мысль о том, что нормальный рынок как не втаптывай – он все равно отскочит.
Вывод: «При серьезном размере депозита ШОРТ ИСКЛЮЧЕН как операция».
2. Плечи.
Без кредита, ваш депозит не исчезнет никогда… с какой бы суммы он не начинался. У вас есть ваши акции и все.
Вывод: «Плечи нужны для того, чтобы закрыть вашу позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО».
Это выгодно брокеру, бирже – но не вам.
3. Время.
Течение времени бесконечно. Мы ограничены в нем, но не торги.
Вывод: «На бирже можно выиграть, только имея длинные деньги».
Не бывает вечно падающих рынков, бывают вечно растущие.
Исключаем короткие деньги в своих инвестициях.
4. Успех.
Исключив первые три пункта, мы понимаем, нет успешных трейдеров, есть успешный рост рынка. Либо менее успешный рост рынка.
5. Капитал.
Исключив первые 4 пункта:
Нет успешных капиталов, есть просто большие и длинные деньги. Они победят всегда, они притянут к себе более маленькие и более короткие капиталы, которые не смогут им противопоставить ровным счетом ничего. Это как снежный ком, который с течением времени просто становится больше, собирая в себя все более новые и новые снежинки.
6. Первые 5 пунктов доказывают – цены на рынке не существует, ее вам просто рисует «Кукл» тот у кого в конкретный момент времени денег больше, самый большой снежный ком – устанавливает цену.
7. Кто с этим не согласен – деньги забирайте с ФР.
НО «парадокс» в том, что большинству это НЕРЕАЛЬНО доказать… я уже пытался и примеры прошлых лет приводил… бесполезно…
Форум-то в основном — «скальперы фьюча»
перезашел, дружище?
Теоретически да, но дело не в этом. Допустим, вы купили акции индекса Доу Джонса на максимуме 2008 года. Вы будете их держать до тех пор, пока «потолок» будет пройден? А если на это уйдёт больше жизни?
хз, хз…
ДЕЛИСТИНГОВАННЫХ акций…
Примеры на ФРР:
1. ЮКОС;
2. Девелопер РТМ…
Кто следующий?..
Всем привет, лудоманы-рецидивисты!
:)))…
Может и футболки в НХЛ на матчах продавать не будем, раз Овечкин хоккеем зарабатывает… не фиг его футболками торговать. А раз на стадионе торгуют его футболками — ЗНАЧИТ ОН ПЛОХОЙ ИГРОК.
Опровергайте это, Логика то Ваша.
Так что не нужно тут себя приравнивать к великим игрокам. Вы — торговец майками всего лишь.
Это никто не отменял. Стратегия «buy&hold» в текущей ситуации не работает: самый яркий пример тот же S&P 500, достигнув пика в примерно 1500 так туда и не вернулся (про Nasdaq тактично промолчу). Помню как отдельные личности слюнями исходили по поводу Лукойла по 100 долларов и Газпрома по 350р, риторический вопрос: И?.. Да, наверное (теоретически по крайней мере) можно пересидеть ВСЕ падения, вопрос в другом: в этом случае инвестиция, сделанная исходя из такой логики, будет проигрывать альтернативным способам размещения капитала и другим моделям поведения на рынке
Как ты без плечей заработаешь 500% в год?
" Вывод: «При серьезном размере депозита ШОРТ ИСКЛЮЧЕН как операция»" — дак а зачем так, берешь шорт с плечом и небольшим стопом, Если поймал движение, а падение обычно бывает очень резким, то заработать можно больше половины депо, смотря на какое плечо яиц хватит )))
А на счет отрицательной стоимости, есть поговорка, «ниже нуля падать некуда, а сверху только космос » ))))))))
первый свой лям евро я заработал лет 15 назад… давно это было.
Я и сижу на море с бокалом, чаще всего… а пишу на Смарте — второй рукой. Смарт… то… это… интернет… он на море не влияет, в него не нырнуть))
Тогда лучше расскажи, как первый лям не бирже сделал
Негде тебе звездить видимо)
А говорил…
Мои звездные выпады.
_________________
Классик
Многие из теx, кто тарил просадки в 2008г и пересидели уже в плюсе, но они просрали всё движение 2009-го года.
просто есть люди которые злорадствуют о том что есть те кто сидят в гп по 350…
Я не злорадствую, а жалею как раз тех, кто такими блогами руководствуясь (об извечной правоте лонга), влез по 350 и сидит до сих пор. И блог этот им и их счету-как мертвому припарка. (если вообще их не отмаржинколили и у них что-то осталось от счета). Так что не пиши ерунды в другой раз. Только глупый не в курсе, что инвесторы страдают больше всех на ФР.
если ты спекуль который ориентируется на 3% в сутки то флаг тебе в руки… и не пишите ерунды что инвесторы хуже живут чем спекули… как раз инвестор и имеет больший доход чем паникующий скальпер.
Давай к нам- заваливай в златоглавую :) есть где перетереть, оттопыриться. Чувствую ты правильный пацан, таким завсегда тут рады :)
Молодец. :)
Эскоманчик сделал бы ты что-нить полезное для смарт-лабовцев
Ты ж программить умеешь, а идею я тебе подкину мы тебя отблагодарим денежкой.
Что нужно делать?
Это люди из других миров.
Арбуз вкуснее дыни — кто против.
ну и ещё наверно из-за Тимофея, ибо мне он нравится как толковый ведущий на РБК-ТВ
Я не совсем против шорта, но ПОЛНОСТЬЮ согласен с автором, что если есть длинные деньги, основная их часть должна идти в лонг.
мне кажется оптимальным соотношение 80/20 — придумал его не я.
Кстати на другом ресурсе
quoteforum.ru/index.php?showtopic=6430
пытался выяснить отношение к такому разделению портфеля, но мнений было мало (
а тут не очень понятно можно ли делать опросы и как?
Впрочем я тока что зарегился, надеюсь потом разберусь.
10% — кэш
90% рисковые активы(80/20).
вот так вот
получается как то так
10кэш/18шорт/72лонг
причем соотношение не только по абсолютным суммам но и по времени
я имел ввиду, что 80% капитала должно быть в консерв. активах,
трежеря, депозы, недвижка, префки с дивовой доходностью и т.д.
и 20 рисковых спекулятивных активах — спот, фьючи и всё такое.
Вот тогда и будет личная финстабильностью
а если наоборот, то полный слив это только вопрос времени, ИМХО.
1. Цена акций не может быть отрицательной.
Согласен, но если цена 100, то для того что б увеличить её стоимость в 10 раз нужно что б оценка её стоимости увеличилась в 10раз и преодолела путь в 900 пунктов. Для того же что б потерять 90% капитала достаточно что б цена прошла путь в 90пунктов. Вот тут и кроются риски. путь 90:900 пунктов… К примеру в течении года сбербанк со 100 рублей маловероятно что увеличит свою стоимость до 300рублей, а вот упасть до 30 вполне возможно.
В общем для того что б, увеличить капитализацию в 10 раз нужно приложить неимоверно усилий: эмиссия денег, увеличение производства и тд и тп…
Для того что, уменьшить капитализацию нужно всего лишь учесть человеческий фактор.
Ни один рост не может быть вечен!
Про время и плечи абсолютно согласен
1. Цена акций не может быть отрицательной.
Цена не может, но
1.1Доходность может быть -100%.