Снятие стопов или захват ликвидности.

siva, «топор пчелы» по-моему тоже оттуда )

Engi, siva
Я думаю, что автор говорит о стопах и лосях в своих сделках (может быть даже Демо-сделках) и распространяет свою инфу на весь рынок, что вполне оправданно, поскольку рынок един.
Кстати, да — очень похоже на упомянутый Вами «топор пчелы» "«топор» мирового маркет-мейкера".
Да и сам «Пчела» куда-то пропал — наверное появится скоро в новой реинакрнации — «оса», «шмель» или ещё кто-нибудь.

unknownex (Михаил), какое отношение эта фраза имеет к зарабатыванию денег на рынке? :)))

unknownex (Михаил), там была очень интересная инфа, но я удаляю свои посты ;)

unknownex (Михаил), «фьючерсы никакого влияния не имеют на форекс.» Да. Попробуйте прикинуть и сравнить обороты — на CME и на споте по мажорам.

«На форексе происходит копирование котировок валютных фьючерсов с CME с совпадением в 99,99%» — это хвост виляет собакой, называется.

unknownex (Михаил), ну что ж…

unknownex (Михаил), если можно, опишите подробнее Ваше понимание формирование потока котировок у Вашего брокера. И особенно момент «выноса стопов», как вы видите механику этого процесса

unknownex (Михаил), сори, просто формат форума, ничего такого и в мыслях не было, просто интересно Ваше мнение, раз уж пишите. Но раз нет времени, простите за вопрос

unknownex (Михаил), «На валютном рынке сегодня было...» — Вы имеете ввиду какой-то другой валютный рынок?

sander, )))))))))))))

unknownex (Михаил),
для sander
могу подтвердить как прогер и трейдер со стажем, что все сделки, даже на демо-счетах, учитываются общим котировальным автоматом и отражаются в текущих котировках валют и всех других финансовых инструментах мира.
Просто для примера простым и неопытным трейдерам могу сказать следующее:
фьючи Si и ED — это не то же самое, что на форексе USD/RUR и EUR/RUR?
Можете банально поделить ED на Si — что Вы получите в результате?
Другое значение EUR/USD или такое же, как на форексе?
Если у Вас получится значение, отличное от форекса, то напишите нам об этом прямо здесь.
Будет повод повеселиться.

Schetprofits, ооооооо… Вот это Вы выдали.
Фьючи Si и ED это АБСОЛЮТНО не то же самое, что на форексе USD/RUR. Абсолютно! И я Вас удивлю, это даже не то же самое что валютная секция МБ.
Мне, честно говоря, лень этим заниматься, но Вам, как программисту со стажем, не составит труда собрать потиковые данные графиков с нескольких источников в базульку SQL и проследить за отклонениями. Возьмите, скажем 6E с CME, евродоллар в альпари какой-нить и ED с ФОРТС. Ох и много же Вас ожидает открытий :) :) :)
И если у Вас есть время — расскажите, пожалуйста, про «котировальный аппарат».
Я никак не пойму, что здесь вообще может вызывать сомнения? Может быть вы торгуете валютами в долгосрок и 10 пунктов туда, 10 пунктов сюда при входе-выходе для Вас не имеют значения? Если речь идёт о масштабах недель то да — можно говорить что отличие можно не рассматривать. Но если мы говорим о чем-то внутри дня…

sander,
Представьте Ваши числа сюда с точными временами.
Как я уже об этом писал.
После этого обсудим Ваше утверждение.
Кстати, Вы знакомы с таким понятием, как «Абритраж»?
Знаете как зарабатывают на разнице котировок на разных рынках?
В общем, жду от Вас числа, которые приведут нас к Граалю на российских фьючерсах или на форексе, смотря какие котировки идут впереди.
А если они всегда разные одновременно, то это странно, sander, что Вы до сих пор ещё «не просекли поляну», где профит растет.

Schetprofits, так. Я очень стараюсь воздержаться от высказывания своего мнения о Вашем опыте, но давайте сначала договоримся о чем мы спорим.
Вы считаете, что котировки на форексе и на срочке фортс и CME всегда совпадают, верно? То есть понятие контанго или бэквордации фьюча будете отрицать?
Разная экономическая суть спотового и фьючерсного контракта вас не смущает?
Вот для начала пара цифр
Si 34.881 0.155% 14:05
USDRUB_TOM 34,7635
Времена приводить не буду — зайдите на финам, гарантирую Вам разницу до ближайшей экспирации. Давайте, как на этом заработать арбитражеру? Про форекс рубль-доллар — поговорим? Там дело еще более мутное. Кстати — Вы знаете как образовывается котировка форекс?

sander,
где предмет спора?
где запрошенные мною от Вас данные на один и тот же момент времени:
Si, Ed, Eu, USD/RUR, EUR/RUR, EUR/USD?
Вы, а не я утверждаете, что все эти котировки одних и тех же инструментов на разных рынках разные.
Представьте, пожалуйста сюда, на один и тот же момент времени
Si, Eu, Ed — на фьючерсном рынке,
USD/RUR, EUR/RUR, EUR/USD — на форексе.
Просто выложите сюда шесть чисел на один и тот же момент времени с указанием точного времени до секунды.
Неужели это Вам так трудно, если Вы такой спец по биржевым инструментам или так и скажите, что у Вас нет таких данных или Вы не знаете, где их взять, или признайте, что все котировки одного инструмента на разных рынках равны до десятой, а то и сотой доли процента.
В общем или выложите сюда шесть чисел и одно время или разговаривать больше не о чем — я думаю, что публика смарт-лаба и так всё поняла.

Schetprofits, да, пожалуй, все ясно. Я не понимаю Вашего упорства. Вы же не знаете о чем говорите! Зачем спорите со мной. Я Вам привел пример, Вам нужен другой, пожалуйста —
Прокомментируете?
И, пожалуйста, теперь потрудитесь ответить на мои вопросы:
1. Откуда берутся котировки форекс? Как они образуются?
2. Жду от Вас информации, как Вы планируете заработать на этой разнице.
Вам, я смотрю, очень важно мнение публики? Ну, поработайте на публику Вы.

sander, ой, и еще про самогонный котировальный автомат расскажите.

sander,
так Вы чего, хотите обсуждать, Вашу торговлю шумом?
Вы разницу не чувстуете — она в пределах спреда брокера на форексе находится?
Вы кто — брокер, который зарабатывает на спреде или трейдер?
Если Вы трейдер, то для Вас — эти котировки одинаковы.
Вы не сможете извлечь арбитражную прибыль из разницы 0,003% между фьючерсами и форексом.
Поэтому для Вас эти котировки практически равны.
Что и требовалось доказать.
А если для Вас — эти котировки сильно различаются и Вы можете извлечь арбитражную прибыль из разницы 0,003% между фьючерсами и форексом — ну тогда расскажите нам, как Вы это делаете.
А иначе вся Ваша разница — это пустышка.

Schetprofits, какой бардак у Вас в голове. В_ПРЕДЕЛАХ_СПРЕДА_ФОРЕКС_БРОКЕРА — это вообще прекрасно (кстати ошиблись на порядок). Форекс БРОКЕР и его спред :)
Арбитражную прибыль между спотом и фьючом на этом нельзя извлекать не из-за недостатка расхождения!!! Издержки, отсутствие централизации и отложенность поставки на споте — вот причины. А расхождение-то как раз достаточное. 130 пунктов это ОЧЕНЬ МНОГО. Это тринадцать бл. копеек, Вы это понимаете????
Изучайте понятие экспирации, основных участников срочного рынка, назначение срочных контрактов, внутреннюю стоимость опционов, понятие агрегаторов котировок, понятие базиса и поставки в валютных контрактах. И откройте счет у брокера — на практике это будет как-то лучше.

sander,
Да уж не ожидал я от как бы трейдера такого хода рассуждений.
Вы вместо того, чтобы думать, как бабки состричь на разнице цен, объясняете, каким образом это сделать невозможно.
Кто же на спекулянтских рынках реально покупает товар или валюту?
На этих рынках и у этих брокеров трейдеры торгуют разницу цен, а не активы.
Если Вы до сих пор не поняли это, то Вам ещё нужно, как говорил великй В.И.Л. — учиться, учиться и учиться.
Для того, чтобы состричь арбитражную прибыль не нужно покупать и перегонять активы с биржи на биржу.
А вот как состричь арбитражную прибыль в маржинальной торговле Вам нужно ещё думать и думать.

Schetprofits, ну чтож, слив засчитан :) Я Вам отвечаю конкретно, а Вы мне в духе «трейдер должен думать о том ....» Вы тоже как-нить поучите матчасть на досуге — я Вам ссылок накидал в ЛС.
Оставляю Вас в Вашем невежестве. Всего хорошего! :)

sander,
про какой слив глаголите?
Пока что Вы поработали на меня — раскопали и принесли мне заготовку арбитражной схемы, что мне и требовалось от Вас получить.
А я всего лишь показал Вам издали, где лежит корм.
Сможете ли достать корм сами или нет — это уже дело десятое.

Schetprofits, Жду процент от заработка!
indyfilmblog.files.wordpress.com/2014/01/the-wolf-of-wall-street-2.jpg

sander,
Вы конечно же пошутили насчет процента от заработка.
Я ничего никому не обещаю и никому ничего не должен — Вы действовали в своих интересах и на безвоздмездной основе, как волонтер.
Вы показали наличие разницы цен, а я рассказал, что есть возможность на этом заработать.
Никто никому ничего не должен.

Вот ответ на один из моих вопросов:
на тиковых графиках:
время 15:12:50 — 1)в Квике фьючерс Si = 34.897
2)в МТ4 USDRUR = 34.769
Разница 0,003% — в пределах статистической погрешности.

Schetprofits, ага. 130 пунктов. Стат. погрешность. Точно :)

sander,
поясните — Вы торгуете без спредов и комиссий?
Что у Вас останется из 130 пунктов после вычета брокерских и дилерских с обеих сторон?

Schetprofits, ну комиссию БРОКЕРА_ФОРЕКС я даже обсуждать не буду. Максимальная комисиия брокера и биржи на фортс составить рублей шесть на контракт объемом 35000 р за вход-выход. На валютке не торгую — но знаю что там чуть побольше. Уверен, что останется больше 110 рублей :)

sander,
на форексе спред между bid и ask тоже примерно 6 рублей за штуку баксов.
Учитывая, что цена на месте не стоит, то может получиться 100 рублей прибыли на штуке баксов.
Ну вот, sander, — это уже кое-что, хотя и мелочь, но есть смысл подумать дальше в этом направлении.
По крайней мере я точно займусь исследованием возможности арбитража между фьючерсами и форексом.
Мне спот не нужен — нужна только разница цен на один и тот же актив на разных рынках.
Мы её нашли.
Осталось теперь только подобрать схему реализации арбитража — может робота какого-нибудь слепить для этого дела.

Schetprofits, на этой разнице будет зарабатывать ДЦ, именно в момент потенциальной возможности для арбитража он будет раздвигать Вам спред. Учитывая что USDRUB это в общем экзотик. Это уже не говоря о том, что серьезные деньги заводить в кухню просто нельзя.

unknownex (Михаил), //Всем привет. На валютном рынке сегодня было убито много молодых, неокрепших лосей.//

unknownex (Михаил), Ну тогда в комменте ответ