Друзья, всем привет))!
Сегодня я хочу обсудить такую важную вещь как работа на разных таймфреймах, а так же развеять миф, по поводу присутствия рыночного шума.)
Этот пост начало 2й части про биржевое мясо (1я часть здесь
smart-lab.ru/blog/186161.php ), я хочу написать неск. отдельных постов и потом объединить их в один, так будет проще читать и будет время на обдумывание этих тезисов.
С идеей рыночного шума я познакомился лет 10 назад, на написать об этом руки дошли только сейчас. Что такое рыночный шум, о котором кричат со всех заборов? — Это ситуация когда у вас много ложных входов-выходов, высокая частота сделок и вы убеждены что виной всему мифический рыночный шум, в соотв. с которым цены движуться случайно и вы никак не можете заработать.
Мой ответ такой —
РЫНОЧНОГО ШУМА НЕ СУЩЕСТВУЕТ! ЭТО ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!
Я подготовил несколько графиков. Это графики одного очень ликвидного западного биржевого актива. На нашем рынке тоже самое.
В перемешку я разместил 1 минутные, 2 минутные, 5 минутные, часовые, 4х часовые, дневные, недельные графики.
Внимание вопрос!!! Найдите где какие!
Ответ — Вы не поймете какой график для какого таймфрейма. Как видите все графики независимо от таймфрейма строятся по одному сценарию и в разное время могут менять формации, но выглядят они
ОДИНАКОВО НАПРАВЛЕННО. НЕТ ТАКОГО ЧТО НА ДНЕВКАХ ВСЕ ЧЕТКО И ЯСНО, А НА МИНУТКАХ ХАОС И НЕРАЗБЕРИХА, Везде есть тренды, флеты, выносы и тд и тп. С чем это связано я расскажу в продолжении, когда буду описывать свои исследования рынка нестандартными методами.
Таким образом понятие рыночный шум для разных таймфреймов это полнейшая чушь! И кто рассказывает о нем ничего не знает о рынке!
Максимум какое заблуждение могут сказать это то что 1-5 минутка является рыночным шумом к часу и тд. Но это также чушь, точно так можно сказать что ваз 2107 является рыночным шумом к астон мартину. Это глупости, так как это полностью отдельные изделия, имеющие свой рынок и своих клиентов.
Таким образом вывод один — Работа на недельном фрейме и на 1 минутном имеют
АБСОЛЮТНО РАВНЫЕ ШАНСЫ ЗА ЗАРАБОТОК,
Огромное число людей могут задать вопрос «если все так, то почему я сливаю на 1-5 минутке»? И как мне заработать на минутках?
Если вы сливаете на 1-5 минутках ТО (нужное подчеркнуть): )))
1. ЗНАЧИТ ВЫ И ВАША СТРАТЕГИЯ НЕ СОВМЕСТИМЫ ДРУГ С ДРУГОМ, это как с женщиной, вы или совместимы или нет, можно лить тонны розовых сопель и говорить что пока мол идет притирка характеров и все такое. Это бред, вы или совместимы и в душе чувствуете это, либо не совместимы, а все остальное самообман, который приводит к плачевным результатом. Иными словами в личных отношениях вы выходите по стоп лосу)))
2. ВЫ ЛЮБИТЕ РАЗМЕРЯННУЮ И СПОКОЙНУЮ ЖИЗНЬ, НО С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКСТРИМА.
3. ВЫ БЕГАЕТЕ ОТ ОДНОГО ФРЕЙМА К ДРУГОМУ В НАДЕЖДЕ ЧТО «ТАМ ВСЕ ПОЛУЧИТЬСЯ, А ЭТОТ ФРЕЙМ ЛАЖОВЫЙ ТАМ РЫНОЧНЫЙ ШУМ»
4. ОТ МИНУТОК ВЫ ЖДЕТЕ БОЛЬШЕ ЦЕЛИ, ЖЕЛАТЕЛЬНО КАК НА ЧАСАХ.
5. ВАШ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП НЕ СОЗДАН ДЛЯ ТАКОЙ ИНТЕСИВНОЙ ТОРГОВЛИ С ЛОВЛЕЙ 100-300 ПУНКТОВ. ВЫ ЧАСТО НЕ СЛЕДУЕТЕ СВОЕЙ СТРАТЕГИИ, НЕ СТАВИТЕ ТЕЙК ПРОФИТЫ И СТОП ЛОСЫ.
Итак, не важно какой фрейм, какая стратегия, какие цели и выходы… важно лишь одно. КАКИЕ ВЫ САМИ! У вас может быть в 100 раз лучше стратегия, но вы будете сливать по сравнению с человеком с более худшей стратегией, но с подходящим для 1-5 минуток психотипом.
Как же понять какой таймфрейм подоходит для вас?)) просто найдите себя ниже)
Существует неск. типов трейдеров. работающих на разных фреймах.
1. ЧЕЛОВЕК-МИНУТКА. Человек-минутка всегда на острие атаки, он всегда наготове. если он сидит и ничего не делает, у него начинают сдавать нервы, он начинает чесаться, ходить по помощению, в голове у него создается картина что мимо него проплывают миллионы долларов чистой прибыли и он будет первым лохом на планете если не возьмет их.
Ожидание не его конек — его конек горубнок)))) Он мастер реакции, когда он играл в наперстки на казанском вокзале то мог незаметно вытащить шарик из наперстка, чем приводил наперсточника в замешательство))) все лохотронщки в переходах из передачи «вы выиграли утюг вместе с тем парнем и кто даст больше тот его и заберет» в присутствии человека-минутки играли исключительно против своих денег)))))))
Проблемы людей-минуток: 1. Нажал не ту кнопку (купил вместо продал и наоборот) 2. ввел лишний ноль или лишнюю цифру в заявку, в результате движения в его сторону сделал месячную прибыль, если цена пошла обратно, месяц работал, но не заработал.
У человека-минутки есть друг — человек-пятиминутка и вместе они кайфуют от рыбалки на рынке. У них есть еще друзья человек 10-15-30-минутка, но для них эти люди больше эстонцы чем настоящие ловцы бабла)))
2. ЧЕЛОВЕК-ЧАС. Человек-час имеет наибольше количество друзей во дворе, все они увлечены работой на часах. Да у них тоже свербит, да они тоже убеждены в проплывании миллионов у них под носом, но они просто более спокойные ребята)))
3. ЧЕЛОВЕК-4 часа. Человек-4 часа это человек час, который стремится поднятся до уровня человека-дня.
4. ЧЕЛОВЕК-день. Люди-дни могут конкурировать по численности только с людьми-часа. Они живут размерянной жизнь, не дергаются по каждому мини тренду, имею длинные таргеты и большие стоп лоссу. Вероятная жертва ягура. Иногда ему очень трудно, если трейдинг его все, то ему скучно сидеть целыми днями и неделями без позиции.
5. Человек-неделя. Человек-неделя как и человек-месяц, относятся к людям класса «МНЕ ВСЕ ПО БОЛТУ» имеют крупные депозиты, самые крупные тейк-профиты и стоп лоссы. Его выносят только если случился ахтунговый писец. Никто не знает точно чем они занимаются в то время как проходят недели и месяцы. Имеют высший приоритет для ягуара.
Поэтому, друзья, просто найдите максимально ПСИХОЛОГИЧЕСКИ УДОБНЫЙ для себя таймфрем, не верьте миллионым заработкам на митутках, да там позиции открываются чаще, но тейк в разы (или десятки раз меньше) чем напр. на дневных-недельных. 1минутка это рынок в ускоренной перемотке.
И ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫЙ ВЕЩЕЙ — СТАНЬТЕ ПРОФИ ТОЛЬКО НА ОДНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ, НЕ НАДО БЕГАТЬ ЗА 5-Ю ЗАЙЦАМИ ЭТА СУЕТА НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕДЕТ… ПОЙМИТЕ КАКОЙ ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ И СПОКОЙНЫЙ ФРЕЙМ И РАЗВИВАЙТЕСЬ НА НЕМ.
Всем удачных трейдов, сегодня будет очень интересный день)) под впечталением от вчерашнего выноса почти не спал ночью)))))))))) Берегите свои нервы и пачки с деньгами)))))
Воздействие новости может привести к изменению цены в 1%
На минутках это волна в 10 баллов, что вас утопит.
На часах это волна в 5 баллов — потреплет.
На днях — немного покачает.
Опять сравнение с морем.
На лодках с веслами (5 минут) вы плаваете возле берега.
На судне в 10 тонн (час) на несколько километров от берега.
На корабле в 1000 тонн уже можете и в море выйти.
И как только на горизонте облака первым нужно прекращать плавание. А если выходят пейролс то и крупным судам лучше быть в порту.
Вышли данные по ВВП — бах и потонули.
Про «нажал не на ту кнопку или цифирку не ту вбил» верно замечено, есть такое.
Заработать дают всем, в пределах шума и их сигналов.
Простейшее исследование персистентности/антиперсистентности показывает значимое отличие таймфреймов друг от друга.
А стало быть, и системы на разных таймфреймах частенько требуются разные.
Человек-минутка… человек-паук… человек-тапок…
Почитайте Горчакова и Уткина.
В самом деле, без ерничанья, почитайте упомянутых авторов, совершенно точно не повредит.
Добавлю также, что согласен с оценкой «разнотемпераментности» разных групп трейдеров. Разные они — люди, и ничего с этим не поделать.
Занимаясь многие годы роботостроением, я в простоте душевной забываю про подходы «рукопашников». И напрасно забываю. Как раз этот вопрос надо хорошо помнить и время от времени освежать в памяти.
В просторечии сие означает, что после растущей свечи более вероятна свеча падающая, нежели повторение свечи растущей. Статистическое преимущество (2%-4% для минуток) не настолько велико, чтобы вот так просто играть контртренд, но оно есть. Добавив смекалки и изобретательности, можно сделать контртренд.
В принципе, на тех же минутках вполне могут работать и трендовые и паттерновые алгоритмы. Но! Но тестируются они намного медленнее. Компьютер физически долго считает. Этот незначительный технологический недостаток чрезвычайно мешает нахождению алгоритмов и распространению уже найденных на другие инструменты.
Здесь же надо учесть, что каждый алгоритм для каждого инструмента нуждается в периодическом перетесте. Алгоритмов у нас много. Инструменты — все ликвидные фьючерсы. Значит как минимум дважды в год необходимо перетестировать порядка трехсот стратегий.
Вот и выходит, что в качестве основной причины отсутствия у нас таймфреймов меншьших пятиминутного можно назвать банальную нехватку времени на обслуживание имеющегося хозяйства.
Вот здесь Максим Попов приводит сравнительный анализ торговых программ.
В дополнение к этому, от одного коллеги я слышал, что ТС-Лаб позволяет строить алгоритм из кубиков без программирования, тестировать этот алгоритм и затем его же запускать в боевую торговлю.