Умирающий ястреб или умрет ли волатильность.

Bampi_Johnson, на чем трендовики заработали? На умирающей волатильности?
Нет, конечно, зависит ещё и от рабочих тайм-фреймов, а также от характера той самой волатильности.
Но в целом, если трендовик — интрадейщик или краткосрочник — там будет получше, но если среднесрочник или долгосрочник, то затухший и протухший рынок — это беда.

Просто так статистический ряд эквити даст не так уж много, хотя лично по моей торговле он есть.
Не так уж много он даст, так как «отработать» эту корреляцию, мне, например, таки не удалось. Хотя попытки фильтровать на этой основе делал. Т.е. например, не торговать, если волатильность снижается ниже какого-то уровня.
Не получилось по той причине, что трендовые системы хорошо плюсуют во время роста волатитльности, и минусуют, когда волатильность падает. А вот эту динамику поймать не получается — ибо по факту только видишь — выросла волатильность — выросла доходность. Упала волатильность — упала доходность. А когда начнет расти вола и доходность и наоборот — предсказать не удается.

Bampi_Johnson, наоборот. Хотя я убежденный трендовик и на рынке не приемлю усреднений и мартингейлов, то вот в управлении капиталом по эквити использую не трендовые методы, а наоборот — контртрендовые. В том числе и то, что можно называть мартингейлом или «Антикелли» — т.е. увеличиваю лимиты на трейды по мере просадки эквити и уменьшаю по мере роста.
И не вижу в этом большой беды — нельзя стоять против рынка, но можно стоять против своей эквити, если она антиперсистентна по своему поведению.