Вопрос обсуждался не раз, но я решил найти ответ опытным путем.
Например, для даты 28апреля нужно было продать 6,7 лотов Si чтобы пункты по фьючерсу РТС были в рублях. фьючерс Ртс должен куплен.
А для даты 17 февраля нужно было купить 5,5 лотов Si чтобы пункты по фьючерсу РТС были в рублях. Фьючерс по ртс должен быть продан.
Я так понимаю, определить точное количество лотов нельзя, потому что в формуле RTS=RUB *100/(2*USD) присутсутсвуют 3 переменные.
p.s. а во фьючерсе Si еще и ключевая ставка цб рф задействована
p.p.s. Как понял, нужно каждый день делать дельтахеджирование, чтобы кол-во лотов Si было равно после клиринга:
Коэф-т 31,5 действителене после 17/6/2014 и может быть пересмотрен биржей в рассчете индекса. Следите за пресс-релизами биржи, чтобы быть в курсе пересчета. И еще желательно учитывать контанго и беквордацию Si, Ri