История одного робота. Глава седьмая.

Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/193225.php

Заранее приношу извинения — очень торопился, вероятно что-то упустил. Времени писать нет вообще..


Глава седьмая. Жаркое лето 2010го.
 
 
 ....
Обратно поехали только к вечеру. Мне не хотелось лишний раз баловать гаишников легкой наживой. Обсуждали прошедшее веселье, и ведь было что обсудить. И цыгане, и хоровод, и Вадик — оставили неизгладимое впечатление.

(Спасибо Вике за предоставленные фото)








Путь был не близкий и Мозг завел разговор к которому, судя по всему, готовился.
 
 
 
— я вот что подумал, — он замолчал так надолго, что показалось будто в этот момент я должен был прочитать, что он подумал.
 
 
 
— Уже больше года прошло, как робот появился. Мы развиваемся, деньги зарабатываем.
 
 
 
— Угу, кивнул я. И?
 
 
 
— Я думаю, что мне надо уходить из УУУ. Это анриал совмещать проганье и работу.
 
 
 
Я неопределенно хмыкнул. В моем понимании – подобный шаг таил в себе риски, но и бОльшие возможности. Наверное для Мозга, который был не обременен семьей и детьми, это был отличный шанс рискнуть.
 
 
 
— Так вот, — продолжал он, — я хочу больше заниматься роботом. Еще больше. Сейчас надо на шлюз переходить, а это масса времени и сил. Короче я считаю, что наши текущие условия надо пересмотреть.
 
 
 
Я оторвал взгляд от дороги и вопросительно на него посмотрел.
 
 
 
— Предлагаю установить пропорцию 50/50, — закончил речь Мозг. – Думаю это честно. Твой капитал, мои знания. Все поровну.
 
 
 
Я по-прежнему ничего не говорил. В такие моменты лучше не пороть горячку. С одной стороны Мозг был прав. Сейчас он делал несравнимо больше, чем было на старте проекта, когда мои знания часто являлись ключевыми. Теперь, стоило признать, что его понимание опционов не уступало моему. С другой стороны, этот пересмотр создавал прецедент и мне это не нравилось.
 
 
 
— Расскажу тебе одну историю, — начал я издалека. — В девяностых мой отец сделал фирму. Как многие в то время. Благодаря правильному советскому прошлому и связям фирма была довольно успешна. И к нему обратился старый сослуживец. Как и большинство в тот момент, сидевший без работы. Он попросился в фирму  и отец не мог ему отказать. Через какой-то момент, усиленно работая, помимо зарплаты он получил долю. В 25%.
 
 
 
Мозг с интересом слушал, к чему приведет моя притча.
 
 
 
— Так вот. Прошли годы, партнер (Назовем его Евгений) работал усердно, и, как-то пришел к моему отцу со словами. «Слушай, я работаю не меньше тебя, остаюсь допоздна и делаю хорошую прибыль. Я считаю, будет честно, если прибыль будет делиться поровну, а не 25/75». Отец выслушал его, и согласился. После чего прошло еще несколько лет. Мой отец стал больше времени уделять своему хобби, лошадям, а Евгений наоборот полностью отдавался работе. И в один из дней случилась таки ситуация, которую можно было бы саппроксимировать. Евгений захотел контроль над компанией. Случился конфликт.
 
 
 
Мы немного помолчали.
 
 
 
— Я это все к чему рассказываю. По моему мнению, есть некий акционерный капитал, который ты получаешь в начале. И в дальнейшем, компания может стать Микрософтом. Но если у тебя было 10% от нее – они и должны оставаться. Если размытие и происходит, то оно должно происходить деньгами, а не усердной работой партнеров.
 
 
 
— То есть ты против?
 
 
 
— Нет, я не против. Я действительно считаю, что твой вклад в это дело заслуживает 50%. Но я хочу предостеречь от ситуации, когда через год ты придешь с подобным предложением снова. Я был генератором идеи, и провайдером капитала. Причем до сих пор им остаюсь. Поэтому, предлагаю больше к изменению долей не возвращаться. Я рисковал и рискую деньгами, и это действительно риск.
 
 
 
— Ну, да. – согласился мозг, — правда я считаю что риска у нас не много. Видишь, сейчас все стабильно стало. Убыточного месяца с января не было.
 
 
 
— Слушай, тут очень просто все. Если реально не много риска, то предлагаю тебе подойти к родителям, предложить заложить их квартиру и ухнуть все бабки в рынок. Я могу представить, что тебе ответят. Так что риск есть. Это опционы.
 
Аргумент сработал.
 
 
В общем, мы договорились. Ежемесячный минимум снятия был 100 тыс. на нос, чтобы покрывать косты на жизнь Мозга. Но если прибыли было много, то могли снимать и побольше. Я по-прежнему процентов 70 прибыли оставлял в роботе, увеличивая нашу buying power.
 
 
 
Мозг начал готовиться к увольнению из УУУ. Там, само собой, восприняли это крайне негативно. Предложили поднять позицию, больше денег, но мозг для себя уже все решил. Коллеги прекрасно понимали, зачем он это делает. Результаты робота не были секретом, тем более в моем кабинете висела диаграмка изменения счета, которую мы дорисовывали от руки каждый день. На том же графике была напечатана линия функции x^1.01 – которая показывала рост на 1% каждый день. С марта 2010 года, когда появилась новая версия, мы ее стабильно обгоняли. А 1% в день, это 1000% годовых, как никак.
 
 
 
В июне результат составил примерно +800 тыс., и мы решили снизить риски, создав еще один счет. Потребовался еще один комп, который был собран Мозгом по последнему слову техники. Открыт новый счет, на который перебросили 1.9 млн. р. Итого, у нас был робот «основной», к которому, кстати, эта кличка так и приклеилась, с суммой 3 млн.р. И робот «один и девять», в честь суммы, оказавшейся на его счету. Последний мы вообще пока не собирались использовать, скорее это были резервные, отложенные деньги для новых разработок и тестов.
 
 
 
 
Мозг наконец уволился, скатался отдохнуть, и, вернувшись, с головой окунулся в работу над шлюзом. В мае наша доля рынка по всем опционам РТС составляла 7.2%, в июне уже 10.2%. Рынок становился более скоростным, и торговля через квик уже грозила отставанием в развитии. Мы подключились к выделенным серверам, которые давали чуть лучшую скорость, но все равно это уже был вчерашний день.
 
 
 
Шлюз таил в себе массу технических вопросов. Получая полный ордер лог, Мозг должен был собирать стакан, на основе заявок. Понимать, какие из них схлопнулись, какие сняты, какие новые итд. Забытая заявка в расчетах вызывала дальнейшую последовательность сбоев и стакан уже отличался от биржевого. Как решать данную проблему понимание было, но написать безошибочный код – требовало массу усилий и времени. А время отнимала бытовуха.
 
 
 
Одна из постоянных проблем и источников слива были потерянные заявки. Робот мог потерять связь — например часто вис сервак брокера, или что-то происходило с инетом, да и прога робота могла вылететь, после чего, если «повезет» и рынок двинется, тебе наливали по всему фронту, создавая некислую дельту. И, когда связь восстанавливалась, во-первых можно было сразу увидеть солидного лося, а во-вторых, надо было как-то роботу объяснить, что те заявки у него исполнились. Так как рынок в эти моменты не выгружался, мы вынуждены были перезапускаться, чтобы робот понял, какая у него дельта и поза, выгрузив все сделки и заявки. В то время полностью решить эту проблему было нельзя, так как все зависело от факторов, на которые мы просто не могли влиять. Так что потери заявок были как торнадо, налетающее на туземцев. Надо было просто принять это, и оценить после происшествия масштабы повреждений.
 
 
 
 
Очередным патчем в роботе была реализована юзер-стратегия. Это было гениальное изобретение, но в то же время, это стало атомной бомбой, которая могла принести кучу проблем, при неправильном использовании.
 
  
Работал «юзер» так. Например, нам надо было положить купленный стренгл. 100 на 100. В юзер записывались эти значения, как будто он эти опционы уже получил. Соответственно робот понимал, что у него те же позы, только с отрицательным значением. (например -100 1400х коллов и -100 1100х путов). Так как робот такой объем считал для своей стратегии излишним, он должен был его крыть, реально покупая эти опционы на рынке. Как правило, любая поза, даже несколько сотен контрактов, закладывалась с хорошим спредом (то есть лучше тер цены) за 2-3 дня. В эти 2-3 дня, пока робот считал, что у него стренгл продан, он его хеджил. Иными словами, он продавал фьюч на падении и покупал на росте. Что происходит, когда рынок падает, а у вас куплен стренгл? Правильно, растет отрицательная дельта и вы зарабатываете. Этот же эффект видишь, когда хеджишь проданный стренгл, не имея при этом самого стренгла. То есть дельтой эмулировался опцион, не имея рисков веги.
 
 
 Эта тема сама по себе заслуживает долгих рассуждений, поэтому сейчас мы ее опустим, и, возможно, вернемся к ней позднее. Пока же мы могли класть юзер-позы и это было круто.
 
 
 
Основной стратегией была продажа железного кондора. Так как движение рынка давало нам приличный заработок на активности, кондор страховал от отсутствия такого движения, давая зарабатывать на тете. Так что мы закидывали кондоры объемом по 200-300 коней на ногу, и собирали тету. Прелесть еще была в том, что каждую ногу мы получали лучше тер цены, и итоговый результат был гораздо лучше обыкновенной закладки по рынку.
 
 
 
В общем, мало по малу мы двигались вперед.
 
  
 
— Надо создавать фонд.
 
 
 
Я пришел к мозгу с давно зудящим предложением.
 
 
 
— Я посмотрел, как это лучше сделать, и предлагаю пойти пока по простому пути. Безо всяких формальностей. Открываем оффшор, заливаем туда немного денег и начинаем копить трэк-рекорд.
 
 
 
Мозгу отнесся к идеи со здоровым скепсисом. Я продолжал.
 
 
 
— Парни в офисе давно хотят дать нам бабла. Предлагаю сделать пай – десятка баксов. Пропишем основные параметры, вроде максимальной просадки 15% и нашей доли в 50%, и погнали. Сотку бачей наберем, думаю, довольно быстро.
 
 
 
— Это гемор, — начал свою критику Мозг. – Надо будет следить за несколькими компами. Да и денег мы на них не сделаем особо, лучше основного прокачивать.
 
 
 
— Да, я согласен, что не сделаем. Но это будет уже инструмент, который можно будет использовать для расширения, если попрет. Не вечно же сидеть гонять три миллиона рублей. Поставим с небольшими лимитами робота. Нам там надо просто стабильно показывать хотя бы 50-100% годовых. Это всего 0.2% в день. Через год будет уже что показать инвестору.
 
 
 
-Ну.., — неопределенно промычал Мозг. И я расценил это как согласие.
 
 
 
— Короче я займусь организацией. Не парься.
 
 
 
 
 Через месяц у нас была компания на BVI, счет в кипрском отделении брокера и 6 коллег пайщиков, которые принесли свои 10 штук баксов. Еще сорок вложил я. Таким образом, у нас появился еще один счет на, примерно, 3 миллиона, под который, естественно, понадобился еще один компьютер. Так мы получили еще одного робота, с простым названием «фонд».
 
 
 
  
Угол в квартире Мозга стал гудеть как рой пчел. Потребовался фильтр и приточная вентиляция, охлаждение. Мощные вентиляторы системных блоков (а у одного из компов было аж девять пропеллеров) сосали воздух как пылесос, забиваясь пухом. В общем, помимо проблем софтварных Мозг решал и хардварные. Начали гореть торфяники.
 
 
 

 
 
 
 
 
Вспоминая о делах насущных того горячего лета, можно сказать, что доставил сложностей следующий момент: у многих роботов есть функция отхода от тер. цены до первой лучшей котировки. То есть если ты стоишь спредом 50, но за тобой ближайшая котировка на расстоянии от тер цены = 100 – то можно и 90 встать, ты же все равно будешь лучший. Окей, встали на 90. А после того, как кто-то встал на 85, ты встаешь на 80. И начинается беготня. Так было до ввода платы за транзакции. Роботы постоянно рисовали лесенки на графиках, то сужая, то расширяя спред, начиная соревнование сначала.
 
 
 
Мозг, само собой, быстро создал интеллектуального соревновальщика, который сначала был агрессивным, потом, видя что против него бьется другой робот, снижал темп и в конце концов не боролся, когда не нужно. Правда, не смотря на все ухищрения, мы часто слали около миллиона транзакций в день, так что этот процесс требовал дальнейшей оптимизации. Так вот, поставив несколько роботов, очень скоро выяснилось, что торгуя с трех счетов, мы начинаем соревноваться друг с другом. Это было абсолютно лишнее. Появилась внутренняя сетка.
 
 
 
Все роботы теперь общались между собой, знали кто куда выставился, не конфликтовали. Это был очередной патч, поэтому Мозг уже тогда начал проектировать третью версию, которая была бы заточена под плазу. В ней предусматривалась вообще единая база на отдельном серваке, чтобы все компы не занимались одинаковыми расчетами. Но пока это был только проект.
 
 
 
Москву заволокло дымом. Мозг купил топовый ноут vaio и укатил на Кипр. Я снял домик на западе Подмосковья, и смотрел в веб-интерфейс через поганый Интернет скайлинка. В очередной раз, бросая взгляд на цифры профита, я вдруг увидел как он утекает сквозь пальцы со скоростью примерно десять тысяч рублей в секунду. Я истерично закликал мышкой на “Set Emergency”, чтобы остановить внезапную раздачу денег, но тормозной Интернет не спешил с отправкой битов в Москву. Параллельно я набирал номер Мозга.
 
 
 
— Мозг!!! – заорал я, когда услышал что взяли трубку. – Раздаем!
 
 
  — …ть! Вижу. Всё уже...
 
 
 
 
 
Продолжение следует.