Genda, как думаете, когда корреляция вернется, доллар или мамба полетят со свистом каждый в своем направлении?
Вопрос возник в связи с тем, что раскорреляция сопровождается пониженной волатильностью в обоих инструментах. Я редко наблюдал подобное явление, или не придавал этому значение. Что говорит ваш опыт?
Диденко Павел, корреляция вернётся, т.е. восстановится, поскольку текущая раскорреляция появилась весной 2012 года и была связана с валютными игрищами мировых гигантов. Ничто не вечно под луной. корреляция восстановится и укрепление рубля будет коррелировать с ростом мамбы.
smart-lab.ru/blog/199831.php
меня тоже бесит сложившаяся ситуация, поэтому я не лезу в доллар, играю нефть и золото.
Это локальная раскорреляция, связанная с окончанием роста валюты в долгосрок.
Вопрос возник в связи с тем, что раскорреляция сопровождается пониженной волатильностью в обоих инструментах. Я редко наблюдал подобное явление, или не придавал этому значение. Что говорит ваш опыт?