Блог им. FateevVV

Моя торговля

Предыдущее состояние позиции тут.
Могу сказать, что предыдущяя коррекция оказалась абсолютно оправдана, если бы я оставил свою старую позицию, то убытки былибы неминуемы, хоть и небольшие. В итоге за двух дневный поход на правую вершину обернулся небольшим плюсом. Если верить моей проге, то он составляет около 2000 п.
Мои мысли по управлению позицией в предыдущем посте не оправдали мои ожидания, поэтому я от неё отказался. Пришел к выводу, что лучше частями переносить холмы в ту сторону куда идет цена, для выравнивания дельты. Поэтому у меня так много строк в портфеле. 
Как и обычно на выходные оставляю позицию немного вега положительную, даже тета около нуля.
Мой портфель:
Моя торговля 
Кому интересно выкладываю портфель из КВИК:
Моя торговля 
  План на понедельник:
Моя торговля 
График:
Моя торговля 
Максимальный убыток в таком сценарии чуть больше 1000 р. Если упадем, немного заработаю, если рост результат будет близок к нулю.

Экстримальный сценарий:
Моя торговля 
В при таком сценарии убыток составитчуть больше 5000 р. 

План по управлению позицией:
Буду также частями перемещать всю конструкцию по ходу движения цены, после движения не менее 5000 п. 

С уважением Фатеев Виктор!
★9
14 комментариев
Не заморачивайся, на долгосрочку зависнет.Вы же знаете, что в долгосрочной перспективе, акции в 4 раза увеличивают первоначальный вклад.
евгений пятунин, зачем лезешь с «туфтой»?

avatar
евгений пятунин, Виктор показывает свою торговлю! Это очень правильно, он делится своим взгядом, причем все досконально расписывая! За это ему большое спасибо!
avatar
Urets, А что, я охаял его торговлю? Туфту несете вы, а я поддержал человека на случай отрицательного результата.Сам недавно попал: Взял после новостей, пуска Саяно-Шушинской ГЭС, акции РусГидро по 0,6675 на 200тыс.руб, а сейчас они 0,5609.Потери составляют 31730руб.Про туфту: Продавать не буду, на девидентах все равно отыграю.Думать нужно, прежде чем ярлыки вешать.На рынке чуть поменьше вашего.От ошибок не кто не застрахован.
Urets, Пожалуйста! рад стараться.
avatar
евгений пятунин, Евгений я акциями не торгую (хотя в 2007 г. торговал именно ими), поэтому такого рода советы (предложения) игнорирую.
avatar
FateevVV, Извини не разобрался, у вас указаны только коды.Нам с вами не по пути.
Торгуя синтетику в опционах можно нарваться на манипуляцию одного из иструментов каторый допустим будет у вас в продаже в результате чего портфель могут укачать. А если допустим только покупать опционы стуация -покупка колов и покупка путов одновременно то такая комбинация эффективна только на сильных поддержках или сопротивлениях — чтобы не высижывать позицию т.е высиживание позиции может не балгоприятно сказатся на премии ( благо если в такой ситуации есть чем разбавится а если нет ). Такая ситация с покупкой не тянет когда рынок по середине, поэтому эффективна только на сильных поддержках или сопротивлениях
avatar
PABLO///, Честно говоря немного не понял про какое укачивание вы говорите, если про то что разные контракты могут себя по разному вести, то на это могу сказать вот что я прогнозирую только на следующий рабочий день. Думаю улыбка волотильности останется примерно той же формы как и была в предыдущем дне, поэтому применяю модель изменения волы ко всей улыбке пропорционально. Конечно же я понимаю, что форма улыбки может поменяться и за 1 день, но для опционных контрактов у которых до экспирации еще далеко, изменение я считаю будет незначительным.
avatar
FateevVV, Если у вас даже портфель построен в цепочке (убытки одного инструмента покрываются профитом другого и т.д — ) ...

У вас в портфеле стоят продажи, ну так вот вы же знаете что по продажам убыток не ограничен. Если даже портфель основан на расчитаной будущей волатильности одно покрывает другое и вы постоянно следите за стабильносб портфеля — в один прекрасные момент опционным контрактом могут сманипулировать ( тот которыей стоит в продаже ) — и тогда портфель просто может разорвать от убытков — брокер даже может сделать отрицательный баланс по брок счёту. Продавать опционы нужно остарожно.На графике пример
smart-lab.ru/uploads/images/02/81/08/2015/01/22/e32700.png
avatar
PABLO///, Возможно и могут сманипулировать (возможно вы и правы), только вот зачем, ведь в этом контракте есть как и продавцы так и покупатели, у когото могут также появиться сильный профит. Если его сильно перекосить по отношению к другим контрактам в улыбке, то тутже набегут арбитражеры, которые захотят воспользоваться такой замечательной возможностью. Так что пока я в это мало верю, но все равно спасибо, что обратили на это внимание, опыт покажет. Если это изменение будет краткосрочным, скажем за 1 минуту, то ничего страшного, просто надо не затариваться по самую котлету, это главное правило в опционах. ГО мой позиции всего 23000 р. при депозите 150000 р., мой портфель спокойно выдержит такой краткосрочный всплеск волы до 140% в одном контракте из 9 контрактов. Так что я не парюсь по этому поводу.
avatar
Виктор, день добрый! Как планируете закрывать яму в центре если БА останется на месте?
avatar
Denis-ka, Ничего ни буду делать, если посмотрите, то тета пока немного положительная, если не упадет вола, то я могу стоять на одном месте довольно продолжительное время. Я в анализаторе посмотрел, если я буду стоять на дном месте 10 дней и вола не изменится, то убыток составит всего 1300 р. (за 10 дней). А вероятность движения за 10 дней на 5000 п. (даже за несколько свечей) очень даже вероятный сценарий.
avatar
FateevVV, ага понятно. Успехов в управлении!
avatar

теги блога FateevVV

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн