Фурье-анализ: направления движения валютных пар на сегодня 30.03.2015г.

Профессор Преображенский,… скорее спектральный анализ (аналог трех таймфреймов)

Schetprofits,… т.е. из окна истории высчитываете какую-то среднюю гармонику, принимаете ее стационарной и подставляете в формулу? В любом случае это анализ младшего таймфрейма для прогнозирования старшего, потому что требуется ценовое пространство для реализации прогноза. Интересно, но какой-нибудь агрессивный кукл (дядя с большими деньгами) легко может нарушить стационарность средней гармоники. Этот анализ как раз можно применять для отслеживания этих куклов, так сказать считывать игру кукла (может поосторожнее станет)))

Schetprofits, согласен, только получается, что мы цифруем ценовой сигнал, который постоянно меняется, а что в нем зашифровано мы не знаем. Именно в этом проблема нестационарности ценового процесса. (по аналогии: мы прогоняем через ЦАП какой-то код, получаем радиосигнал, но что записано в этом сигнале мы не знаем: это либо графический файл, либо мп3-шный, или вообще полицейская волна, и что будет дальше не определено))) Вообще идея интересная, примите как конструктивную критику.

Schetprofits, чем вас не устраивает moving average? Вполне может быть такая ситуация, когда ваш индикатор будет показывать вниз, а тренд будет наверх. Все дело в том, что фурье-анализ взвешивает тренд через ценовые приращения, т.е. он его вполне может обнулить. Ваш индикатор может подойти для определения наклона улыбки волатильности.

Schetprofits, а вот это уже интересно: получается, что вы расшифровали для себя содержащуюся в цене информацию, точнее динамику этой информации. Лично я пытался искать аналогии цены в строении атома: цена — электрон, волатильность — энергетический уровень, изменение волатильности — это поглощение или излучение фотона — инвесторов)))

Schetprofits, скажите честно: вы усредняетесь? Я не говорю, что это плохо! Просто этот индикатор скорее для усреднения, т.е. вы можете заработать как на движении цены в вашу сторону, так и сидя в убытке при правильном усреднении. Попробуйте использовать опционные конструкции в вашей стратегии. Только там для работы на внутридневной частоте нужен приличный депозит, что лично для меня является серьезным барьером. Хотя для усреднения тоже не мало надо)))

Schetprofits, котируйте!.. а ликвидности и в базовом активе хватит. (лично я форексам как-то не очень доверяю; + санкции как-то не добавляют уверенности в нерезидентах РФ)

Schetprofits,
«В пространстве (груз, цена) колеблется только по вертикальной координате, а по горизонтальной координате (груз, цена) остается неподвижным.
Поэтому неправильно моделировать и интерпретировать движение цены, как движение материальной точки в пространстве, чем, собственно и занимаются почти все.»

Вот это жесточайшее заблуждение. Оно было бы справедливо, если бы в мире существовало лишь две валюты. Но их намного больше.
представьте себе:
ось Х — доллар
ось У — евро
ось Z — австралиец

Далее представьте себе ситуацию:
Доллар был привлекателен для спекулей и его покупали сбрасывая евро. Цена по евробаксу шла вниз ГАРМОНИЧНО
Но, на австралийце изменили ставку и он стал привлекательным. Народ стал перекладываться из доллара в австрал.
При этом на осях х-у мы видим негармоничное обратное движение и последующую стабилизацию нелогичную, не поддающиеся анализу Фурье. А на осях х-z видим импульс и совершенно гармоничную картину его затухания.

Поэтому я применил газовую модель в своих вычислениях.
То есть, в моей модели есть некий неизменяемый объем «чугунная сфера» (мировая экономика), разделенная элластиными мембранами на секции, которые заполнены газами, имеющими различные объем, плотность и температуру.
«Нагревая» экономику одной из стран, мы поднимаем температуру. Это вызывает увеличение объема (денежной массы) и локального давления(по сути это плотность — стоимость нац. валюты). Сии факторы вызывают перераспределение давления из локальной области по всему пространству, замкнутому сферой (валютную эмиссию). При этом происходит сжатие (теснение) других экономик давлением нагретой экономики, так как процесс идет при постоянном общем объеме ( изохорный процесс).
Именно такой процесс идет в цилиндрах ДВС и имеет 4-ре фазы. Но в данном случае — цилиндров много и они соединены между собой свищами коррупции, спекуляций и пр., что приводит к неэффективности работы каждого из них — конфликту интересов...
Думаю, понятно объяснил)

Вывод:
Для эффективной работы экономик всех стран нужно либо мировое правительство и единая валюта, либо железный занавес и самодостаточность каждой экономики)))))))

Schetprofits, не ожидал такой наивности )))
В свою очередь спешу разочаровать Вас:
Ошибка в том, что ваши многолетние исследования проводились по парам, где присутствует сильная и слабая валюта.
В этом случае колебанием собственного «веса» слабой валюты можно пренебречь и использовать только «вес» сильной.
Естественно, будет работать модель груза, подвешенного на пружине.
«Долларовые валютные пары случается движутся одновременно, в одну сторону, почти синхронно» — это вытекает из моего объяснения выше.
То есть, по сути, анализируется не валютная пара, а индекс доллара))))

Попробуйте проанализировать EURNZD на длинном промежутке вашим методом. Результат будет менее 50%

Schetprofits, CHF до недавнего момента был привязан к евро, таким образом анализировать эту валюту, как имеющую самостоятельный индекс нельзя было. Как и рубль, который поддавался прогнозу лишь в середине валютного коридора (область его свободного плавания).

Schetprofits,
1. понимаете ли, математика — наука точная )) и требует точного описания объектов, либо ввода эмпирических поправок. Нельзя создавать равноценные «оси» для всех валют. У каждой — своя зависимость от рынка и это должно быть описано.

2. Я физик и не воспринимаю никакого многомерного пространства, кроме 4-хмерного — это 3 оси координат и время.

3. Рассматривать валюты как оси многомерного пространства — неправильно. Надо рассматривать их как оси радиальной диаграммы — «розы ветров», кто не понимает )
А площадь полусферы, заключенную внутри ломанной окружности, образованной значениями индексов валют, можно считать экономическим планетарным потенциалом «растянутое одеяло». Когда одна из экономик укрепляется, она тянет одеяло на себя, обнажая более слабые экономики — «тришкин кафтан».
Площадь одеяла можно считать константой. Индексы валют вычислить не так сложно, хотя бы через индекс доллара.
Но я не доверяю индексу доллара, поэтому каждый индекс считаю самостоятельно и доллара — тоже.

Schetprofits, интерполяция — это о прошлом. А нас интересует будущее. В принципе, интерполировать график цены можно и многочленом, и сплайном, и функции Хаара, и вейвлетное разложение. Ваш выбор непонятен.

SergeyJu, а Вы робовали использовать вэйвлеты? Каков результат?

Йоганн, я не использую ни Фурье, ни вейвлеты. Пробовал в лоб — не покатило. Но это не значит, что там нет какого-то отнорка.

Schetprofits, ваша ошибка в том, что обратное преобразование фурье дает лишь исходный паттерн, но не дает экстраполяции ф-ии в будущее ))

Успешность экстраполяции по Фурье — менее 50%

Schetprofits, 1пи интервал работает лучше 2пи по причине того, что внутри полного периода присутствуют либо затухания, либо нарастания в исходном сигнале, что вызывает жуткие смещения амплитуды гармоник. Кроме того, использование 1пи вызывает восприятие полупериода как целый период более старшей гармники (*2). Я убил довольно много времени на исследования в этой области 10 лет назад, но отказался от Фурье. Намного лучше работала система индукционных математических колебательных контуров (это было первое, что я придумал) — там нет таких проблем, но нужен кусок истории, превышающий в 2-4 раза период колебаний… И огромные компьютерные мощности)))

А вообще, ход цены на рынке зависит от многих факторов, которые тоже нужно учитывать. Например уровни (психологические, наклонные, фибо), объемы…

anatolyutkin, а мне не важно, как это выглядит. Я доказывать ничего не собираюсь! Знающие люди и так поймут.

bozon, :) Вы топикстартер?

anatolyutkin, в смысле?

bozon, Вопрос мой обращен был к топикстартеру. Это выражается в том, что мой коммент не был ответом на какой-либо ваш коммент. Конечно, это публичная дискуссия, вы тоже можете ответить. Но у меня по вашему ответу сложилось впечатление, что вы подумали, что вопрос напрямую к вам.

Что касается аналогий между квантовой механикой и биржей. Просто совет. Аккуратней с квантовой механикой :) Она не имеет особых аналогов с классическими случайными процессами.

anatolyutkin, извините! Что-то я разогнался)))

anatolyutkin,… может быть вы хотите подискутировать на эту тему?

bozon, :) Тут дискутировать то, имхо, не о чем особо. А вы знаете спектр электрона в атоме водорода? Устройство волновых функций? Как описать взаимодействие атома с электромагнитным полем? Это ведь непростые задачи. :)

anatolyutkin,… более того: я знаю, каким образом все это увидеть в рыночной цене и использовать это в торговле (… даже спектр самого электрона))).

bozon, Одночастичное уравнение Шредингера с кулоновским потенциалом. Ну так какой спектр то? :)

anatolyutkin, рентгеновский! Каким образом по вашему образуется энергетический уровень атома, и почему происходит спонтанное излучение фотона возбужденным электроном?

bozon, Дискретный спектр электрона в атоме водорода равен -E/n^2, где E равна приблизительно 10 электронвольт, n=1,2,3,… Наберите «Атом водорода» в гугле, и в википедию--там нормально более или менее написано.

Появление дискретного энергетического уровня связано с тем, что движение электрона финитно (он заперт в потенциале ядра), а финитное движение в квантовой механике всегда квантовано. У атомов, кстати, есть и непрерывный спектр--он соответствует ионизированному атому.

Возбужденный электрон может излучить фотон, так как существует ненулевая квантовомеханическая амплитуда вероятности этого события. Что такое квантовомеханическая амплитуд вероятности хорошо написано у Фейнмана в «Квантовой механике».

Излучение атомов как правило лежит в оптическом, ИК или УФ диапазоне. Рентгена там нет--ибо характерные частоты излучательных переходов в атомах лежат в области единиц электронвольт.

Догадываюсь, что вы мало что поняли из того, что написано выше в этом комменте. Поэтому и не советую искать параллели между биржей и атомами, по крайней мере, до тех пор, пока вы не понимаете, как устроен атом. Все, из дискуссии удаляюсь.

anatolyutkin,...
— почему же тогда электрон не ведет себя «финитно»))) на позитроне, а наоборот — аннигилирует с излучением гамма-фотона???
— уровни атома квантуются как раз из-за наличия рентгеновского спектра самого электрона (аналогично трехатомные молекулы могут поглощать и отражать ИК-излучение)
— а воспринимать учебник как библию не принято в научных кругах, ибо учебник лишь описывает научные достижения человечества на момент издания этого учебника. Иногда нужно думать своей головой!!!
Вот и подискутировали, теперь будет над чем поразмыслить на досуге, и в основном Вам!))

Schetprofits, То есть я даю вам две даты:
1) процесс с независимыми приращениями, каждое из которых имеет нулевое среднее (конечно, это ГПСЧ, что еще? :) Но генераторы есть очень даже хорошие, и уж фурье то спектр дают правильный).
2) Реальные цены
Это я понял. А вот фразу «А я скажу Вам какой получился результат.» не понял. Что такое результат?

Schetprofits, Имхо, тут можно в дебри разума уйти очень быстро. Вопрос то у меня простой, он философский скорей. Деньги есть в вашем подходе или нет? Я ж не говорю, что их нет. То, что вы говорите--не дает возможности ответить на этот вопрос. Поскольку напрямую денег не видно, а общепринятая теория говорит, имхо, что денег нет. Общепринятое мнение таково, что не получается при помощи традиционного фурье-анализа отличить случайное блуждание от реальных цен. Вот и все.

Далее. Техническое замечание. Если вы раскладываете некую функцию в ряд Фурье на отрезке времени, то это означает, что вы ее продолжаете на все бесконечное время периодическим образом. Любой ряд Фурье описывает периодические функции. Для описания непериодических функций нужен интеграл Фурье.

Насколько я понимаю, вы что-то там делаете со спектром, а потом предсказываете с помощью усовершенствованного спектра будущее. Я не говорю, что это бессмысленно для реальных цен, но тут важны детали и подробности, которые вы не даете.

Schetprofits, «Когда у движения цены появляется сила, я открываю позицию в направлении движения цены. Когда сила исчезает, то я закрываю эту позицию.» Это называется предсказание будущего.

Моя цель на смартлабе--находить зарабатывающих. Это полезно для бизнеса. Это сложно, поскольку тут мало даже просто вменяемых людей. Поэтому когда я вижу кого-то, кажущегося мне вменяемым и потенциально зарабатывающим, я спрашиваю. Вот и вас спросил. Не хотите говорить--не надо, я вас вполне понимаю. Я сам никому ничего не рассказываю почти.

Если вас не затруднит, не могли бы вы выбрать какие-нибудь инструменты не форекс и регулярно публиковать по ним сделки в формате этого топика? Нужна статистика. Я посмотрел на ваш блог и увидел там три подобных вещи--шорты лукойла и гмк от сегодня по 2577 и 9905, и шорт доллара по 41. Шорты лука и гмк это ладно, а вот шорт доллара по 41 выглядит неловко :) Впрочем, разумеется, это ваше дело, что публиковать, а что нет.

Schetprofits, Спасибо, будет интересно.

Schetprofits, как может быть у нестационарного процесса нормальное распределение?

Schetprofits, мы торгуем не в историческом плане.
Не ЛЮБУЮ функцию можно разложить в ряд Фурье.
Кроме разложения в ряды Фурье, можно использовать и другие разложения, в том числе в ряды тейлора, системы ортогональных многочленов и так далее.
У меня складывается впечатление, что Вы просто не владеете той математикой, о которой пишете.
Впрочем, это мешает не строить системы, а объяснять, что Вы, собственно, делаете.

Schetprofits, я понимаю, очень грубо, то что Вы делаете.
Но я также понимаю, что Вы неверно обосновываете свои действия. Получается — и слава Богу. Зачем на это «получается» наворачивать неверные объяснения, которые прямо показывают, что математику в объеме Ваших же объяснений, Вы не знаете.

Schetprofits, любое число можно умножить на синус и на косинус. В этом смысле, умножайте, складывайте, разлагайте, сколько угодно. Никто не мешает. И доказательств никаких не нужно.
Но я на всякий случай повторю ранее сказанное другими словами.
Похоже, что Вы нашли какой-то работающий прием, которые не в состоянии внятно объяснить в общепринятых терминах.

Schetprofits, на пальцах я это все понял.
И я не преуменьшаю возможности преобразования Фурье, и, шире, спектрального анализа, слава Богу, много-много лет использовал его на практике, и это был не рынок.
Скорее всего, Вы так или иначе оцениваете производную цены по времени. И входите по её направлению, если её значение (сила, как Вы пишете) достаточно велика. Оценка производной в спектральной области, с подавление высокочастотных компонент — вполне разумная и отчасти даже традиционная процедура.

Schetprofits, дело в том, что я весьма немало экспериментировал на этом поле с ценами акций и фьючерсов. Или я просмотрел что-то ценное, что более чем возможно, или те результаты, которые нравятся Вам, по какой-то причине меня не устроили. Для Ри или Газпрома, например, я делаю бэктестинг от 2006 года для малых таймфреймов (от минуты до 15 минут).

Schetprofits,… не хотел встревать, но насколько я знаю, броуноский процесс характеризуется равенством ценовых приращений на всех частотах безотносительно их направления, т.е. все свечки должны быть одинакового размера. Такого в принципе быть не может, поэтому его считают некоей абстракцией.

Schetprofits, anatoly-utkin.livejournal.com/16424.html

bozon, Вы путаетесь в терминологии и делаете неверные выводы.

SergeyJu, почему? Можете пояснить?

bozon, а учебник прочитать слабо? Или хотя бы вики?
Из постоянства дисперсии приращений никак не следует равенство амплитуд приращений.
Приращения цен — это во временной области. А в частотной области никаких приращений цен уже нет, есть амплитуды спектральных компонент, вообще говоря комплексные.

SergeyJu, хорошее замечание, только как раз наоборот: равенство амплитуд спектральных компонент, что не подразумевает равенство ценовых приращений. По аналогии с белым светом, если на какой-то частоте нет этих «амплитуд» (постоянная Планка h), то свет дает оттенок! (Хоть число и комплексное, оно имеет однозначную мнимую часть) Фурье-анализ как раз и показывает этот оттенок. Такое равенство имеет достаточно абстрактное представление, потому что трудно воспроизводимо! Примерно это я имел ввиду.

bozon, равенство спектральных плотностей для разных частот в спектре белого шума — это некоторое усредненное по всей временной оси соотношение. Ни для какого отдельного наблюдения (малого временного окна) оно не наблюдается.
Кроме того, подчеркиваю, плотность, в отличие от отдельного спектрального отсчета, не имеет фазы. Это энергия (дисперсия), размазанная по частоте.

SergeyJu,...
— но именно допущение того, что малое окно отображает состояние цены по всей временной оси, делает возможным разложение цены в ряд Фурье;
— мы начали дискуссию с Броуновского процесса, который не совсем пригодится в торговле. В любом случае придется идти на ряд допущений. В частости: весь спектр нам не нужен, достаточно 3-х;
— в итоге мы с вами разложили «на пальцах» такой, вполне себе технический анализ.