Блог им. Verpine

Опционная позиция

    • 25 ноября 2011, 12:29
    • |
    • Verpine
  • Еще
Подумал-подумал и решил открыть небольшую позицию по опционам на текущих уровнях.
Идея: экспирация на уровнях 145-155, фиксированный убыток в случае отмены идеи.
Объем небольшой, онли фо фан:) Роллирование предусмотрено (ну мало ли что:))
Итак:


Получаем

Хочется послушать критику со стороны опционных гуру и простых смертных)
★2
10 комментариев
может быть надо было еще пару 155 колов продать, тогда в случае снижения убытков бы не было?
avatar
Bordeaux
Интересно, что за софт используете?
avatar
Сергей Иконников
Сергей Иконников, Options Workshop
avatar
Verpine
Если Вы заметили, то позиция изначала сформирована как дельта-нейтральная, добавив бы шорта в 155 колах, дельта бы достаточно сильно сместилась, что мне слегка не на руку) Позиция направленная, поэтому к тому же в предлагаемом Вами варианте потенциальная прибыль была бы минимальна, что не соответствует взятому на себя риску.
avatar
Verpine
При выходе на РИЗЫ на нужные уровни фиксировать будешь или до экспирации?
avatar
mx_tan
Пока планирую закрыть на экспирации при запланированном сценарии, хотя возможно еще будут модернизации позиции, там и сценарий скорее всего изменится) как тут можно гадать)
avatar
Verpine
хорошая позиция, удобно будет роллировать на росте и на падении, открыта в хорошее время, на высокой воле на уровне поддержки 135, единственное что смущает отскок может получиться таким же быстрым, все таки ралли на носу (хотя может уже и далеко в ж...), может и выстрелить, поэтому я бы чуть уменьшил коллы справа и общий объем, и ГО до 50%.
avatar
Bullet
BB_, интересный комментарий, однако повторюсь, позиция дельта-нейтральна, и хотелось бы ее сохранить таковой:)

Моя позиция по рынку такова, что дерганого роста я не ожидаю, думаю будет плавный рост до необходимых уровней и экспирироваться мы будем выше 140… хотя опять же гадать не буду, пойдем ниже — буду перетряхивать позу (кстати при таком сценарии правые колы послужат неплохим хеджем)

Вообще правые колы как раз набирал с целью снизить объем потерь при негативном для позиции сценарии.
avatar
Verpine
дергать имхо будет, причем как либо вниз долбанет до 120, либо вверх до 150-160, 50 на 50 )) до экспирации, единственное — вола сильно упадет, даже если резко пойдет вверх, так что будет шас еще закрыться, или перестраивать позу согласно ТМВ.
avatar
Bullet
плюс тут в том, что даже при обвале можно выйти в бу или в небольшой плюс ближе к экспирации, убрав купленные колы
avatar
Genesis

полезные записи за 24 часа

★14 47 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★12 27 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★12 6 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★9 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
★7 6 🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
★5 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
★4 6 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★4 4 ЦБ пугает перспективами. Поиграем пока в защите
★4 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
★3 51 Почему вы не можете заработать на рынке
+201 176 Ситуация на текущий момент
+121 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+109 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+107 95 Азия. Понедельник.
+99 14 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
+98 51 Почему вы не можете заработать на рынке
+79 40 Каждый третий пост на Смартлабе
+73 35 Кто там переживал что у нас нет QE?
+73 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
+71 9 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы

самые обсуждаемые сегодня

23к Про заморозку депозитов - совсем недавний эпизод
1к Транснефть под ударом: повышение налога и его последствия для рынка
2к Здравствуйте, я неудачник

теги блога Verpine

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн