Блог им. rvg

парный трейдинг опционами

Впечатлился статьей  
smart-lab.ru/blog/240869.php
Взял майские колы 105 и 110 страйков, засунул в эксель, посмотреть как ведет себя пара.
В общем не работает, рвет нафиг пару. Причем рвет с убытком.(несмотря на греки)  Не лезьте.
Стратегия возможно рабочая на очень волатильном рынке, на обычном это лось. 
Кому надо файлик дам.
★1
7 комментариев
+1
да это не парный трейдинг — это обычная покупка волатильности — тоесть легче купить стренгл или стреддл — естественно, что тетта будет подъедать — и что такие стратегии хороши для резких разрывов цены
avatar
Ruscash
ruscash, да то же самое что купить стредл или стренгл по сути.
А с виду казалось граалем.
avatar
Капитан Сильвер
Да нет, там автор многое умолчал. Там вся соль в управлении позой. Именно в управлении. Но ей тяжело управлять и есть риски именно с этим. В общем, так себе грааль…
avatar
trander
trander, я понял что автор правит дельту. Но такая правка нифига не вытащит.
avatar
Капитан Сильвер
такая позиция и должна сливать, если вы не знаете за счет чего заработаете, в чем ваше преимущество
avatar
dmbes
dmbes, педполагается что распад отбивается выравниванием дельты в ожидании выстрела, но если выстрела нет и плавно приходим к первому страйку то суши весла.
avatar
Капитан Сильвер
управление позицией не является преимуществом — в 99% случаев это — иллюзия преимущества. Нужно положительное матожидание
avatar
dmbes

полезные записи за 24 часа

★28 11 10 способов снизить налоги, которые я использую
★10 4 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★7 278 Как себя чувствует реальный бизнес? Вам слово👍
★6 48 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★5 6 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★5 13 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
★4 32 Собрать IMOEX сегодня можно всего за 1 млн. рублей
★4 31 встреча Путина с крупным бизнесом запланирована на 16 декабря
★4 46 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
+228 78 Как выглядят выходные многодетного отца?
+178 48 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+177 24 Ситуация на текущий момент
+116 278 Как себя чувствует реальный бизнес? Вам слово👍
+95 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+88 31 Азия. Понедельник.
+83 52 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+71 39 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+65 1 Чтo у нac c пpeдлoжeниeм мocкoвcкoй нeдвижимocти?
+64 37 Сирьёзная неделя

самые обсуждаемые сегодня

33к Шизофреные паттерны гажданского права
31к Азия. Понедельник.
24к Ситуация на текущий момент
23к Переживающим об инфляции
18к ВТБ. Паранойи пост.
12к ЦБ поднимет ключевую ставку в четвёртый раз подряд — с 21 до 23%
13к Доходность ВДО (42,3%) скакнула выше 2-х ключевых ставок
8к Диверсификация по странам - это конечно неплохо, но есть нюансы
8к Индекс МБ сегодня
7к "Российских застройщиков опять будет спасать государство. За наш счет"

теги блога Капитан Сильвер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн