Блог им. rvg

парный трейдинг опционами

Впечатлился статьей  
smart-lab.ru/blog/240869.php
Взял майские колы 105 и 110 страйков, засунул в эксель, посмотреть как ведет себя пара.
В общем не работает, рвет нафиг пару. Причем рвет с убытком.(несмотря на греки)  Не лезьте.
Стратегия возможно рабочая на очень волатильном рынке, на обычном это лось. 
Кому надо файлик дам.
★1
7 комментариев
+1
да это не парный трейдинг — это обычная покупка волатильности — тоесть легче купить стренгл или стреддл — естественно, что тетта будет подъедать — и что такие стратегии хороши для резких разрывов цены
avatar
Ruscash
ruscash, да то же самое что купить стредл или стренгл по сути.
А с виду казалось граалем.
avatar
Капитан Сильвер
Да нет, там автор многое умолчал. Там вся соль в управлении позой. Именно в управлении. Но ей тяжело управлять и есть риски именно с этим. В общем, так себе грааль…
avatar
trander
trander, я понял что автор правит дельту. Но такая правка нифига не вытащит.
avatar
Капитан Сильвер
такая позиция и должна сливать, если вы не знаете за счет чего заработаете, в чем ваше преимущество
avatar
dmbes
dmbes, педполагается что распад отбивается выравниванием дельты в ожидании выстрела, но если выстрела нет и плавно приходим к первому страйку то суши весла.
avatar
Капитан Сильвер
управление позицией не является преимуществом — в 99% случаев это — иллюзия преимущества. Нужно положительное матожидание
avatar
dmbes

полезные записи за 24 часа

★9 23 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★7 135 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★7 2 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★5 178 Ситуация на текущий момент
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★5 27 Про заморозку вкладов
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★4 16 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
★3 0 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
★3 9 ВТБ - так чья это будет прибыль?
+239 178 Ситуация на текущий момент
+131 135 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+124 164 Азия. Пятница.
+92 23 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+90 64 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+88 239 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+79 32 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+78 27 Ал-л-ло, Владимир?
+77 41 Как Банк России рынок флоатеров завалил
+69 9 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции

самые обсуждаемые сегодня

24к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?

теги блога Капитан Сильвер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн