Блог им. elab

Еще раз о "пользе" анализа цены

    • 21 июня 2015, 11:47
    • |
    • ELab
  • Еще
Играюсь с random forest сейчас в rattle. Сделал небольшую модель из 50 деревьев. Обучил ее на 5 торговых дня (что-то около 60000 тестовых наборов) и проверил на 2х торговых дня.
Модель предсказывает движение цены вверх на 90 секунд. Если Bid в течении 90 секунд>Ask момента входа, то 1. Если нет, то 0.
Во первых о пользе показателей от цены (это различные дельты от цен за промежутки времени).

Еще раз о "пользе" анализа цены

Видно, что показатели, расчитанные от цен опустились заметно вниз списка. На первых местах показатели, расчитанные из других источников (LEVEL II различные).

Теперь о качестве модели.

Прогнал модель на 2х торговых дня. 

Еще раз о "пользе" анализа цены

Тут комментарии не делаю на картинке — вверху все есть как показатели интерпретировать

Еще раз о "пользе" анализа цены

В целом, на первый взгляд с этим можно работать. Буду держать в курсе.

Пост имееют метку Форекс потому, что расчитывал движение валютного фьючерса на СМЕ.

★10
19 комментариев
А почему не нейросети 3-го поколения? там потенциал горвздо больше, как заверяют источники. Сам начал R «осиливать», цель одна — юзать библиотеки с нейросетями, т.к. уперся в своих разработках в кучу параметров, которые обычными средствами уже никак не оптимизируешь, не хватит сил и времени
avatar
Fillio
Максим Дмитриевский, по большому счет пользовать что угодно можно — была бы зависимость…
avatar
ELab
а если добавить классов? т.е. мало того что движение вверх, но ещё и прибыльное.
avatar
П М
ПBМ, да можно кнчно. но как я и говорил — основная цель заметки показать, что цена не шибко влияет на движение.
avatar
ELab
деревья не лучшая модель регрессионного анализа
avatar
QJGlXS3Ars
все проще — 2 дня мало для робустности.

выдай лучше первые по эффективности индикаторы — это полезно.
avatar
gluhov
gluhov, я же сказал это различные значения Level II. Т.е. интерпретации стаканов
avatar
ELab
Модели это хорошо, а какая статистика на практике?
avatar
4kk
Роман, пока только с Rattle играюсь. На практике все прозаичней
avatar
ELab
В заметке прежде всего о том, что цена не является лучшим показателем, на основе которого нужно строить модель. Речь именно про это…
avatar
ELab
Мне кажется все модели построенные по одной цене это очень дальнее приближение. Есть же время, объем, скорость цены опять же. Ну это уже первая производная, ускорение цены — вторая. Как бы как минимум надо модель строить с учетом всех этих параметров. Мне так кажется.
avatar
4kk
Опять же можно скорость и ускорение объема посчитать. И тоже привязаться.
avatar
4kk
Роман, я же говорю — различные значения, производные от LEVEL II
avatar
ELab
ELab, так просто цена никогда и не была показателем. вот взаимное расположение цен, распределение, объёмы — да.
а просто цена — это как петька — приборы — 55.5, и что?
avatar
П М
ПBМ, золотой вы мой человек ©!!! вы это скажите рисующим тут рога и копыта опытным трейдунам )))
avatar
ELab
ПBМ, господин Евгений Лабунский или Elab просто обычный лапшевес со своей выгодой. Ели нужны подробности, пишите, обрисую, что да как.
avatar
Mogolay Tartarin
ELab, извиняюсь, косоглазо прочитал по диагонали! Тогда интересно, а как это работает? Можете тестовый проект показать?

И опять, по сути у нас же каждое следующее изменение затрагивает рассчет, а мы ведь не можем на каждый шаг все пересчитывать, тоесть не успеет оно просто. Максимум раз в сутки наверное или раз в час? Какая скорость обработки выборки? Да и выборка слишком маленькая на самом деле, рынок за 5-6 дней явно не демонстрирует всего своего многообразия. Получается, что мы получаем текущие настроение, но завтра они могут поменяться, причем резко. А мы опять на основе прошлого предсказываем будущее. Хотя я наверное рассуждаю очень обывательски.
avatar
4kk
Роман, это только прототип модели в R. Как я и говорил — цель показать, что цена не влияет особо. Кстати, сейчас цена вообще опустилась в модели ниже плинтуса. Осталось извлечь прибыль.
Пересчет модели это 10-15 минут. Один обсчет миллисекунды.
avatar
ELab

полезные записи за 24 часа

★9 14 Рай на Земле есть, 53 острова доказывают это
★6 2 ФосАгро (PHOR). Отчет 2024. Дивиденды. Перспективы.
★5 8 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★5 30 Рынок рухнет во второй половине года, вы готовы к этому? До этого будет дикий рост
★4 75 ФАНДИНГ как ежедневный кэшбек
★4 134 Естественная убыль населения увеличилась на 20.4%
★4 33 Инвестиции в Лукойл за 25 лет, тысячи процентов? Обогнало-ли золото, "бетон" и инфляцию? Но.. Есть нюанс🧙‍♂️
★3 72 Почему у нас не может быть курса 78-80р за 1 $ - Мнение обывателя.
★3 21 Эффективность маткапитала уменьшилась на треть.
★3 1 Портфель: пару действий и мысли
+136 126 Азия. Сказ о том как меняются "белые" доллары за рубежом.( Продолжение, часть 2).
+105 134 Естественная убыль населения увеличилась на 20.4%
+84 72 Почему у нас не может быть курса 78-80р за 1 $ - Мнение обывателя.
+81 30 Рынок рухнет во второй половине года, вы готовы к этому? До этого будет дикий рост
+75 17 Субботнее ниочём
+69 38 Проблема с наличными долларами. Правда или нет?
+63 25 Биржа превратилась в однорукого бандита
+55 33 Инвестиции в Лукойл за 25 лет, тысячи процентов? Обогнало-ли золото, "бетон" и инфляцию? Но.. Есть нюанс🧙‍♂️
+48 9 Субботнее. Методичка "как стать крутым инвестором"
+48 21 Эффективность маткапитала уменьшилась на треть.

самые обсуждаемые сегодня

134к Естественная убыль населения увеличилась на 20.4%
126к Азия. Сказ о том как меняются "белые" доллары за рубежом.( Продолжение, часть 2).
75к ФАНДИНГ как ежедневный кэшбек
72к Почему у нас не может быть курса 78-80р за 1 $ - Мнение обывателя.
70к У Трампа аппетит приходит во время еды. США требуют от Украины половину доходов от ископаемых и портов
49к Под кого выгоднее лечь - под США или под РФ?
48к Все пропало....война с США может начаться уже завтра
41к Немного о геополитике
38к Проблема с наличными долларами. Правда или нет?
39к Ладно. Допустим снимут санкции

теги блога ELab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн