SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. elab
Еще раз о "пользе" анализа цены
- 21 июня 2015, 11:47
- |
Играюсь с random forest сейчас в rattle. Сделал небольшую модель из 50 деревьев. Обучил ее на 5 торговых дня (что-то около 60000 тестовых наборов) и проверил на 2х торговых дня.
Модель предсказывает движение цены вверх на 90 секунд. Если Bid в течении 90 секунд>Ask момента входа, то 1. Если нет, то 0.
Во первых о пользе показателей от цены (это различные дельты от цен за промежутки времени).
Видно, что показатели, расчитанные от цен опустились заметно вниз списка. На первых местах показатели, расчитанные из других источников (LEVEL II различные).
Теперь о качестве модели.
Прогнал модель на 2х торговых дня.
Тут комментарии не делаю на картинке — вверху все есть как показатели интерпретировать
В целом, на первый взгляд с этим можно работать. Буду держать в курсе.
Пост имееют метку Форекс потому, что расчитывал движение валютного фьючерса на СМЕ.
Модель предсказывает движение цены вверх на 90 секунд. Если Bid в течении 90 секунд>Ask момента входа, то 1. Если нет, то 0.
Во первых о пользе показателей от цены (это различные дельты от цен за промежутки времени).
Видно, что показатели, расчитанные от цен опустились заметно вниз списка. На первых местах показатели, расчитанные из других источников (LEVEL II различные).
Теперь о качестве модели.
Прогнал модель на 2х торговых дня.
Тут комментарии не делаю на картинке — вверху все есть как показатели интерпретировать
В целом, на первый взгляд с этим можно работать. Буду держать в курсе.
Пост имееют метку Форекс потому, что расчитывал движение валютного фьючерса на СМЕ.
теги блога ELab
- btc
- CME
- DIA
- DMA
- Dow Jones
- ES
- ES E-mini
- eurusd
- FIX
- Forex
- FPGA
- Futures
- HFT
- MDP 3.0
- MetaStock
- Metatrader
- MT4
- nasdaq
- randomforest
- Rithmic
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- social network
- SPY
- web
- акции
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- криптовалюта
- ММВБ
- рынок акций
- Торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый робот
- трейдинг
- Форекс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- юмор
выдай лучше первые по эффективности индикаторы — это полезно.
а просто цена — это как петька — приборы — 55.5, и что?
И опять, по сути у нас же каждое следующее изменение затрагивает рассчет, а мы ведь не можем на каждый шаг все пересчитывать, тоесть не успеет оно просто. Максимум раз в сутки наверное или раз в час? Какая скорость обработки выборки? Да и выборка слишком маленькая на самом деле, рынок за 5-6 дней явно не демонстрирует всего своего многообразия. Получается, что мы получаем текущие настроение, но завтра они могут поменяться, причем резко. А мы опять на основе прошлого предсказываем будущее. Хотя я наверное рассуждаю очень обывательски.
Пересчет модели это 10-15 минут. Один обсчет миллисекунды.