SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. liveandtrade
Анализ волатильности fRTS внутри дня по часам.
- 21 июня 2015, 13:56
- |
Добрый день, друзья!
Всем давным давно известны часы максимальной и минимальной волатильности фьючерса на индекс РТС.
Например, высокая вола на открытии рынка, на вечерней же сессии волатильность падает в разы.
Каждый выбирается для себя сам в какой период ему лучше и комфортней работать.
Кто-то любит рыбачить в бурной реке, быстро вытаскивая добычу, ну а кто-то любит и тихую заводь, где можно спокойно подходить к процессу ловли прибыли. Соответственно и подход к рискам у разных трейдеров разный.
Также, многие гуру рекомендуют не входить в рынок на накале, на пиках высокой волатильности, а наоборот выходить в такие моменты из позиции. И наоборот, ждать спокойствия, чуть ли не штиля на рынке для того, чтобы войти в позицию наиболее безопасно.
Я опять немного покопался в цифрах, чтобы было это все немного нагляднее.
Вообщем, ничего нового здесь не открываю, это просто шпаргалка для себя… Ну и возможно кому то пригодится.
Во-первых: я взял данные часовых свечек fRTS за период 2014 — 2015(июнь).
Во-вторых: вычислил среднюю волатильность по часам, она составила 900 пп.
Далее, вычислил процент вероятности появления высоковолатильной свечи по часам.
(*высоковолатильная в моем случае означает волатильность свыше 900пп)
Всем давным давно известны часы максимальной и минимальной волатильности фьючерса на индекс РТС.
Например, высокая вола на открытии рынка, на вечерней же сессии волатильность падает в разы.
Каждый выбирается для себя сам в какой период ему лучше и комфортней работать.
Кто-то любит рыбачить в бурной реке, быстро вытаскивая добычу, ну а кто-то любит и тихую заводь, где можно спокойно подходить к процессу ловли прибыли. Соответственно и подход к рискам у разных трейдеров разный.
Также, многие гуру рекомендуют не входить в рынок на накале, на пиках высокой волатильности, а наоборот выходить в такие моменты из позиции. И наоборот, ждать спокойствия, чуть ли не штиля на рынке для того, чтобы войти в позицию наиболее безопасно.
Я опять немного покопался в цифрах, чтобы было это все немного нагляднее.
Вообщем, ничего нового здесь не открываю, это просто шпаргалка для себя… Ну и возможно кому то пригодится.
Во-первых: я взял данные часовых свечек fRTS за период 2014 — 2015(июнь).
Во-вторых: вычислил среднюю волатильность по часам, она составила 900 пп.
Далее, вычислил процент вероятности появления высоковолатильной свечи по часам.
(*высоковолатильная в моем случае означает волатильность свыше 900пп)
И последнее, вычислил среднюю волатильность инструмента по часам.
Всем спасибо!
теги блога Фома Фомич
- 2017
- fRTS
- Gold
- Price Action
- quik
- si
- smart-lab
- usd
- Акрон
- Акции
- бизнес
- бкс
- Волатильность
- вопрос
- Герчик
- грааль
- Деньги
- депо
- депозит
- дивергенция
- дисциплина
- дневник
- дневник сделок
- Доллар
- доход
- Дружба
- Друзья
- евро
- золото. прогноз
- инвестиции
- Индекс РТС
- индикаторы
- Ипотека
- итоги
- Капитал
- квик
- комиссии брокера
- лчи
- ЛЧИ 2016
- Мартынов
- Минск
- ММВБ
- ММК
- Накопления
- начало
- нефть
- Новатэк
- новый год
- обзор акций
- опрос
- опционы
- открытие
- открытие брокер
- оффтоп
- план
- планы
- прибыль
- Прогноз
- Прогнозы
- психология
- путь
- работа
- Распадская
- риск менеджмент
- риски
- Россия
- Рубль
- Русгидро
- свобода
- Северсталь
- система
- смартлаб
- спекуляции
- спекуляция
- СССР
- статистика
- стратегия
- Сургутнефтегаз
- счастье
- Татарин
- тест
- теханализ
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговая система
- торговля
- торговые сигналы
- трейд
- трейдинг
- Украина
- финам
- финансы
- фортс
- фундаментальный анализ
- Хохлы
- ЦБ
- цели
- цель
- эквити
- электронная валюта
Но всё-равно + за труд.
… Но это не то что я имел ввиду. Странно, мож я попутал и это было не от Свиридова. Щас ещё поищу.
вот тот топик который я имел ввиду:
smart-lab.ru/blog/258746.php
Можешь у меня в топиках глянуть, я проводил подобное исследование, но я искал лучшие часы для торговли, может пригодиться, хотя там данные всё же уже не актуальны, но принцип рабочий!
на сбере практически стабильно вынос на 17-ти часовой свече