Один из способов торговать прибыльно. В помощь тем, кому она нужна

Коллега,

эта статья для тебя, кто уже потерял всякую надежду найти подход к торговле, стабильно работающий в плюс. Депозит неуклонно съеживается, а если и показывает болтание около нуля, то не дает даже безрисковую ставку дохода и надежду на финансовую стабильность. Добавь сюда упущенные альтернативы, потраченные время и нервы, выкинутые на бесполезных гуру деньги, непонимание семьи, резкое снижение самооценки и картина становится совершенно кислой. Твой мозг отчаянно ищет и не находит подтверждения того, что ты можешь торговать уверенно в плюс.

Что же, я предлагаю тебе один из вариантов, как закончить твои мучения раз и навсегда. Найди в себе силы применять все то, что я опишу ниже и ты, наконец, будешь держать в руках серьезный шанс обрести спокойствие и уверенность, а с ними неизбежно придут и нужные тебе результаты. Готов?

0. Торговать можно по-разному. Кто-то торгует один инструмент и знает о нем все. Кто-то торгует корреляцию множества. Я же сторонник самого простого подхода, когда торгуется максимально возможное количество инструментов и ищется постоянно повторяющаяся закономерность и два типа сетапов (один на отбой, другой на пробой). Закономерность эта никогда не исчезнет. Разве что вместе с рынками, но это уже совершенно иная история :). Итак. 

1. Убери все индикаторы с графиков. Все эти стохастики и скользящие, конверты и пропраетарные аллигаторы. Все. Даже продвинутые VWAPы, market и volume profiles, cluster charts тоже убери. Оставь только график 5 мин. с барами OHLC. Для фьючерсов оставь также и вертикальные объемы. Они помогают, но об этом позже. Сделай вот так:



2. Размести на экране несколько инструментов для их сопровождения. У меня их 12. Но возьми столько, сколько считаешь нужным. Просто, чем больше инструментов, тем больше обоснованных входов за день, но тем большая нагрузка на тебя. Смаштабируй графики так, чтобы вертикальная шкала показывала деление в 10 пунктов. Вот так:


 
 3. Вход в позицию. Ты знаешь простую аксиому — рынки двигаются волнами и импульсами. Эта аксиома непреходяща, она не исчезнет с рынка, потому что так работают большие деньги; они постоянно ищут ликвидность и сбрасывают слабых пассажиров. Поэтому торгуй структуру рынка. Развороты, как правило, не происходят единомоментно. Сначала идет движение в одну сторону, потом происходит распределение (длинные свечи с очень большим объемом — тут немного подсказывают вертикальные объемы на графике), когда сильные игроки выходят из позиций о стопы слабых денег. Дальше они накапливают позицию в другую сторону и инициируют первую импульсную волну. Потом происходит возврат к первичному накоплению для донабора позиции и высадки умудрившихся не убиться о падающий нож пассажиров и происходит движение. Для входа в позицию ищи на графиках вот такой паттерн. Точки входа — ромбики :):



Конечно, есть множество вариаций такой закономерности. Разворот с подтверждением и без, входы с подтверждением и без. Важен сам принцип.

4. Первоначальный стоп. Если сделка на отбой, то стоп за границу зону консолидации. Если на пробой, то стоп либо туда же, что и в случае сделки на отбой, либо за импульсную свечу, после которой начала формироваться консолидация на продолжение (если стоп за консолидацию получается неприемлемым исходя из правил управления рисками). Первоначальные стопы отмечены черными траурными треугольниками.

 

Это первоначальные стопы, которые ты можешь переместить сразу как только произойдет выход и закрепление за следующей консолидацией на продолжение.

5. Выход из сделки.  Здесь все предельно просто. Закрывать сделку либо по получению обратного сигнала, либо по выходу больших объемов и уходу цены за них, либо в конце торговой сессии, если мега трендовый день.

6. Управление рисками. Лучшего подхода, чем предложил Райан Джонс, я не встречал. Давай разберем пример. Допустим, твой депозит на форексе $1,000. В каждой конкретной сделке тебе комфортно было бы рисковать, скажем, $20. Назовем это единицей риска. Также условимся, что ты готов увеличивать риск в сделке как только заработаешь $200 долларов на одну единицу риска. Нозовем это дельтой. Как только твой депозит превысил $1,200, ты повышаешь риск в сделке еще на одну единицу риска. Депозит вырос до $1,600 — добавляется еще одна единица риска. И так далее. Схема увеличения единиц риска на сделку: текущий депозит + кол-во единиц риска х дельта. До 1,2К — 1 ЕР, от 1,2К до 1,6К — 2 ЕР, от 1,6К до 2,2К — 3 ЕР и так далее. Этот подход, при парочих равных, в разы бьет подход Ван Тарпа с его процентом от депозита в качестве риска на сделку.

FAQ :)

1. Учитывать ли зоны поддержек сопротивлений, POCи, VAHи и VALы, VWAP?
   
Да, но это дополнительная информация о рынке. Зоны интересны реакцией на них. Первооснова — структура и импульс.

2. Может ли улучшить результаты чтение ленты (фьючерсы, акции), кластерный анализ, анализ горизонтальных объемов, мониторинг стакана?
   
Да, они помогают точнее заходить и выходить из сделки. Они помогают укоротить первоначальные стопы. Но основу рынка они не заменяют, а только дополняют. И потом, чем больше данных вынужден анализировать твой мозг, тем меньше инструментов ты можешь качественно сопровождать. Я здесь сторонник высказывания Брюса Ли: «Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10,000 раз.»

3. Что насчет фундаментального анализа, анализа макроэкономический событий?

Оставь его говорящим головам. Просто смотри на календарь экономических событий, чтобы не быть застигнутым врасплох неожиданными всплесками волатильности. 

4. Не может быть так все просто?!

Может. Просто есть нюансы.

Удачи тебе!

P.S. И еще, комментаторам :)

Соберите всех великих учителей вместе в одной комнате, и они будут согласны во всём друг с другом. Соберите вместе их учеников, и они во всём будут спорить друг с другом.

Я заранее со всеми вами согласен и спорить не буду. Это было мое далеко неоригинальное мнение, только и всего.