Как называется такой арбитраж?

прочитал: как наКАзывается такой арбитраж )))

про подводные камни тебе бы бывалые рассказали но их этими камнями многих насмерть уже засыпало когда они спред торговали между брентом и вти

Это не арбитраж. Это спекуляция. Вот торговать одинаковыми сортами на разных биржах это арбитраж.)))

Ничего не понял, где здесь арбитраж?
Они обе растут, но одна медленнее другой? Ну так это просто 2 инструмента с разной бетой, можно аналогично продавать акцию с низкой бетой и покупать с высокой. Но в чем здесь безрисковая прибыль — непонятно.

Удачи.

Ага, помню ещё многие инвест конторы кричали про спред рося/газпром и что газпром должен быть дороже )так до сих пор 80р.аминь им тоже.

межрыночный

это называется:
1) парный трейдинг
2) спредовый трейдинг (между сортами нефти)
3) синтетик-трейдинг — торговля синтетического актива (спред между сортами нефти)
...

В классическом смысле арбитраж предполагает отсутствие рыночного риска. То есть риска изменения цен в любую сторону.
Не просто сглаживание риска, а отсутствие.
Например, вы забираете поставку нефти в танкере на одном континенте и уже продали поставочный фюьчерс на другом континенте. Ваш риск уходит из плоскости рынка и переходит в океан. Ваш риск — это танкер с нефтью и всё что с ним связано.
А дельта между ценами — это арбитраж.
Художественное изложение здесь:
smart-lab.ru/blog/250801.php

Однако, то что Вы описали в топике тоже называют арбитраж, потому что корни растут от поставочной схемы. Но надо понимать, что Вы просто создаёте синтетический инструмент в портфеле и колебание его котировок не является стационарным процессом!
Собственно именно про стационарные процессы и их поиск в рынке Вам и нужно читать для такого вида трейдинга.

Бетта нейтральные стратегии, торговля разностью
покопайтесь тут
y-dav.livejournal.com/?skip=10

y-dav.livejournal.com/8094.html

arbitrage-trade.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=2


arbitrage-trade.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=41

Обратите внимание, что вся эта шляпа имеет смысл при условии широкой диверсификации пар, соответственно без серьезного депо смыла нет интересоваться. Одну, две пары рано или поздно порвет. По сути ведь это не арбитраж никакой а постоянное накопление риска, иллюзия нахождения в нейтральной позиции (по данным из прошлого), больше на продажу опционов похоже, премия капает, капает а потом батц и приехали. Арбитраж на инфраструктуре, это да, но там совсем другие депо и вложения требуются.