SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. FateevVV
Тест простых опционных конструкций.
- 30 июля 2015, 22:31
- |
Здравствуйте дорогие друзья!
Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Тест типа купил и через каойто промежуток времени закрыл или по приходу кокогото события и все, без роллирывания, выравнивания дельты, кроме открытия позиции и закрытия больше нет ни каких телодвижений. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом. Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера.
Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы от сюда.
Параметры для теста:
Инструмент: месячные опционы на RI
Шаг страйка: 2500 п.
Шаг цены опционов: 10 п.
Комиссия по опционам: 4 п.
Проскальзывание по опционам: 20 п.
Период тестирования: с 15.06.2010 по 15.05.2015 (котировок за более ранний период нет)
Сокрашения в обозначении позиции:
например такая строчка "+1 шт. CALL страйк 0" означает по порядку через пробелы
"+1" — куплен 1 опцион (если минус значит продан)
«CALL» — произведена операция с колами (PUT — с путами)
«страйк 0» — означает какой страйк берем, цифра это смещение от центрального. Например сейчас цена 90000, «страйк +1» означает 92500, а «страйк -1» означает 87500.
Опишу нюансы, которые могут повлиять на различие между тестом и реальной торговлей (скорее всего в худшую сторону):
1. Ликвидность, особенно дальних страйков. Могу подозревать, что очень дальние и совсем обесценившиеся опционы выкупить будет проблематично, если вообще реально по приемлемым для вас ценам.
2. Цены открытия и закрытия по опционам беруться по улыбке волатильности, которая предоставляется биржей. В реальности мы можем войти лучше или хуже её (чаще хуже), для того чтобы этот нюанс немного сгладить я ввел проскальзывание 20 п.
3. Небольшие косяки в базе которая предоставляет биржа. Косяки такого плана, есть 1 период где по какимто причинам отсутствовали котировки около 2 недель, скорее всего есть несколько пропусков в котировках по 1 дню (на 99% уверен), в некоторых периодах время закрытия дневной свечи 18:45, а не 23:50. Точность самих котировок нет возможности проверить.
4. Тесты ведутся на одинаковое количество открытых опционов, не зависимо какое ГО потребует данная позиция на открытии и на протяжении удержания позиции, так что сравнивать их между собой по величине абсолютной прибыли не корректно.
5. Момент открытия или закрытия позиции — берется закрытие дневной свечи, тоесть 23:50. Понятно, что в 23:50 мы не сможем войти, а будем входить пораньше.
Итак приступим:
Стратегия 1.
Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
+1 шт. PUT страйк 0
Условия выхода:
— если цена фьючерса ушла более чем на 12500 п. от цены фьючерса на момент создания стратегии в любую сторону.
— или за 1 день до экспирации.
Профиль:
Тест:
Стратегия 2.
Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
+1 шт. PUT страйк 0
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -4
Условия выхода:
— если цена фьючерса ушла более чем на 12500 п. от цены фьючерса на момент создания стратегии в любую сторону.
— или за 1 день до экспирации.
Профиль:
Тест:
Стратегия 3
Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +4
Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
Профиль:
Тест:
Сдесь и далее оранжевыми кругами выделил моменты временных или зафиксированных больших убытков .
Стратегия 4
Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +4
+1 шт. PUT страйк 0
-2 шт. PUT страйк -5
Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
Профиль:
Тест:
Стратегия 5
Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -5
Условия выхода:
— за 18 дней до экспирации.
Профиль:
Тест
Данные тесты могут применяться по разному, например:
1. Использовать в чистом виде, тогда трейдер четко должен осознавать риски по тем конструкциям которые открывает, например с дальними проданными краями. Депозита должно хватьть, чтобы пересидеть убытки, временные или зафиксированные.
2. Послужить основой, для формирования какойто своей торговой системы. Например добавив правила роллирования, выравнивая дельты, дополнительных фильтров на вход и выход из позиции, или какието еще. Но помните, что дополнения могут как улучшить, так и ухутьшить результаты, тоесть трейдер должен четко понимать чего он добавляет и к чему это приведет.
Интересно мнение читателей, какие вас интересуют конструкции? Интересуют ли тесты убыточных конструкций (типа знать как делать не надо)?
С уважением Фатеев Виктор!
Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Тест типа купил и через каойто промежуток времени закрыл или по приходу кокогото события и все, без роллирывания, выравнивания дельты, кроме открытия позиции и закрытия больше нет ни каких телодвижений. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом. Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера.
Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы от сюда.
Параметры для теста:
Инструмент: месячные опционы на RI
Шаг страйка: 2500 п.
Шаг цены опционов: 10 п.
Комиссия по опционам: 4 п.
Проскальзывание по опционам: 20 п.
Период тестирования: с 15.06.2010 по 15.05.2015 (котировок за более ранний период нет)
Сокрашения в обозначении позиции:
например такая строчка "+1 шт. CALL страйк 0" означает по порядку через пробелы
"+1" — куплен 1 опцион (если минус значит продан)
«CALL» — произведена операция с колами (PUT — с путами)
«страйк 0» — означает какой страйк берем, цифра это смещение от центрального. Например сейчас цена 90000, «страйк +1» означает 92500, а «страйк -1» означает 87500.
Опишу нюансы, которые могут повлиять на различие между тестом и реальной торговлей (скорее всего в худшую сторону):
1. Ликвидность, особенно дальних страйков. Могу подозревать, что очень дальние и совсем обесценившиеся опционы выкупить будет проблематично, если вообще реально по приемлемым для вас ценам.
2. Цены открытия и закрытия по опционам беруться по улыбке волатильности, которая предоставляется биржей. В реальности мы можем войти лучше или хуже её (чаще хуже), для того чтобы этот нюанс немного сгладить я ввел проскальзывание 20 п.
3. Небольшие косяки в базе которая предоставляет биржа. Косяки такого плана, есть 1 период где по какимто причинам отсутствовали котировки около 2 недель, скорее всего есть несколько пропусков в котировках по 1 дню (на 99% уверен), в некоторых периодах время закрытия дневной свечи 18:45, а не 23:50. Точность самих котировок нет возможности проверить.
4. Тесты ведутся на одинаковое количество открытых опционов, не зависимо какое ГО потребует данная позиция на открытии и на протяжении удержания позиции, так что сравнивать их между собой по величине абсолютной прибыли не корректно.
5. Момент открытия или закрытия позиции — берется закрытие дневной свечи, тоесть 23:50. Понятно, что в 23:50 мы не сможем войти, а будем входить пораньше.
Итак приступим:
Стратегия 1.
Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
+1 шт. PUT страйк 0
Условия выхода:
— если цена фьючерса ушла более чем на 12500 п. от цены фьючерса на момент создания стратегии в любую сторону.
— или за 1 день до экспирации.
Профиль:
Тест:
Стратегия 2.
Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
+1 шт. PUT страйк 0
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -4
Условия выхода:
— если цена фьючерса ушла более чем на 12500 п. от цены фьючерса на момент создания стратегии в любую сторону.
— или за 1 день до экспирации.
Профиль:
Тест:
Стратегия 3
Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +4
Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
Профиль:
Тест:
Сдесь и далее оранжевыми кругами выделил моменты временных или зафиксированных больших убытков .
Стратегия 4
Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +4
+1 шт. PUT страйк 0
-2 шт. PUT страйк -5
Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
Профиль:
Тест:
Стратегия 5
Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -5
Условия выхода:
— за 18 дней до экспирации.
Профиль:
Тест
Данные тесты могут применяться по разному, например:
1. Использовать в чистом виде, тогда трейдер четко должен осознавать риски по тем конструкциям которые открывает, например с дальними проданными краями. Депозита должно хватьть, чтобы пересидеть убытки, временные или зафиксированные.
2. Послужить основой, для формирования какойто своей торговой системы. Например добавив правила роллирования, выравнивая дельты, дополнительных фильтров на вход и выход из позиции, или какието еще. Но помните, что дополнения могут как улучшить, так и ухутьшить результаты, тоесть трейдер должен четко понимать чего он добавляет и к чему это приведет.
Интересно мнение читателей, какие вас интересуют конструкции? Интересуют ли тесты убыточных конструкций (типа знать как делать не надо)?
С уважением Фатеев Виктор!
Самый красивый график доходности получился в последней стратегии.
UPD: Кстати пользуюсь вашим калькулятором 6й версией вроде за что отдельное Спасибо. Есть планы сделать десктопное или вэб приложение?
я в свое время продавал, довольно успешно) Но на объявлении КУЕ не справился с ситуацией и в один момент потерял половину счета) с тех пор с опционами завязал)
>Интересуют ли тесты убыточных конструкций (типа знать как делать не надо)?
Интересуют.
И, да, первая — самая надёжная.
Какие именно убыточные конструкции интересуют? Сами понимаете, что их можно составить огромное множество из 4 опционов и отступов в страйках по 5 в обе стороны на каждый опцион. Я предлагаю исследовать какие то стандартные наборы, типа просто купленный кол или например туже стратегию №1 как можно убить в 0 если действовать по другим правилам (это я уже тестировал), по последнему предложению, могу сделать 5 статей по каждой стратегии приведенной здесь, типа какие действия приведут к ухудшению результата.
Логика а-ля «раз покупка стрэддлов практически всегда вывозит в плюс, знач обратная страта — продажа стрэддлов — будет практически всегда сливать».
И остальное по тому же типу из исходного поста. Если интересно, конечно))))
> баланс пойдет зеркально в другую сторону, это само собой разумеющееся.
Это не так! Потому и прошу исследовать/показать варианты управления ;)
и
>кстати он не такой убыточный как вы считаете...
Я так вовсе не считаю! Оно налИло мне гору денег)))) Всё дело в управлении/защите. А фразу " Логика а-ля «раз покупка стрэддлов… " — так и следует понимать: «А-ля».
Не буквально))))
>до роллирования и ведения позиции доберемся позже
а вот до этого можно и не добираться. Здесь всё же не сайт грааль-нахаляву.рф))))
«Есть ли возможность сделать тест с роллированием» — конечно есть, просто тест опционов это очень сложная задача, гораздо сложнее линейных инструментов. Поэтому под каждый вариант роллирования прийдется писать отдельную программу, поэтому если и буду писать только те варианты которые мне понравятся, очень избирательно.
Особенно просто колл или просто пут и купленные и проданные.Проданный стредл очень интересен ну как вершина самоубийства.
Ну а купленный стрэдл -ожидаемо самая крутая штука!
Спасибо за труд!
А может лучше сделайте красивую фотку по супер пупер новому индикатору, много сложных линий нарисуйте мол чудеса теханализа, красивое название статье придумайте, кассовые сборы на смартлабе будут обеспечены))!