SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. HouseDr
Как сделать практически любую торговую систему прибыльной!
- 04 августа 2015, 20:43
- |
Всем привет ребята, пишу очень редко, но когда пишу,- стараюсь))).В этот раз попытаюсь написать более менее серьезную статью,
потому что очень обидно когда твою «рукопись» убирают из раздела «общая лента» и отправляют в оффтоп, хотя ты старался чипятал текст букФами...
Несколько слов о себе,-я с рынка не живу, и вряд ли мне удастся когда нибудь сделать трейдинг единственным источником дохода, причина
все таже,-трейдинг для богатых, а как говорится,-есть много способов разбогатеть, но бедным все они не по карману.Однако это не означает,
что я не умею торговать, или не торгую, просто в данный момент торговля для меня просто хобби.В этой статье я действительно расскажу
как сделать практически любую ТС прибыльной, и в доказательство предоставляю два моих копеичных мониторинга, первому значительно
больше года(вроде скора полтора).Прибыль там конечно не впечатляет, но стратегия у меня контр тренд, а прошлый год был совсем не простой
для такого рода систем.
Вот ссылка, делаю ее активной, надеюсь это не нарушает првила www.myfxbook.com/members/HouseDr/time-sistem/1222526
Ну и второй монитор идет достаточно ровно(четвертый месяц пошел), и очень даже красиво, но имеет меньше истории.Система одна и таже, просто разные фильтры
и ММ.
Соответственно ссылка и на этот мониторинг http://www.myfxbook.com/members/HouseDr/%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9/1298195
Сразу попытаюсь донести мысль, или идею «как сделать систему прибыльной», она проста, поэтому и работает.Система(любая) основана на какой-то закономерности, по сути не так важно на какой, хотя конечно значение имеет… Так вот, вам нужно фильтровать сделки по
количеству убыточных сделок.Что это значит? Тут мне придется привести пару примеров из другой сферы, не из трейдинга,-предстваьсте
что у вас в руке монетка, и подкидывая ее, вы можете с вероятность 50/50 предсказать исход выпадания орла или решки.Но только
на более менее длительной дистанции, то есть из 10 подкинутых раз, запросто может выпасть 9 раз орел, или даже все 10 раз.Но если
вы подкинете монетку 100 раз, то в общем в целом получите примерный результат 50/50.Суть идеи заключается в том, что когда ваша монетка
начинает частить решкой то вы понимаете что неизбежно скоро будет орел.То есть подкинув 7 раз орла, вы осознаете что решка где-то
не за горами.Теперь давайте быстренько мысленно перенесмся в реальное(не онлайн) казино, и применем нашу логику! Основную ошибку,
которую допускают всякие мартингейлищики играя на рулетке, это стваки на красное/черное с первого спина(пуска шарика).А правильно
стоять возле активного стола, и не делать ставки пока не будет к примеру 7 раз подряд красное, и вот тут вы входите в игру ставя на черное.
То есть для вас это первый раз, а для рулетки у которой хоть и нет памяти, но все же она поддается законам математики, это уже 8 раз
подряд один и тот же цвет, собственно поднимая аккуратно ставку, можно с большей вероятность остаться в плюсе.Хотя конечно рулетка,
это жуткое творение человечества, и игратся с ней совершенно не стоит.Я привел лишь пример, дабы моя идея была понята.
Вам нужно посмотерть сколько на истории подряд(именно подряд) было убыточных сигналов, и ждать не сигнал, а серию убыточных
сделок, близкую к наибольшей серии.Допустим больше всего за год было 10 стопов подряд, значит ждем когда будет 6 стопов(при этом
не торгуем а пропускам сигналы)и на 7 начинаем торговать, зная что больше 10 вряд ли будет! Из-за этого резко теряется количество
входов, и поэтому тем кто любит открывать и закрывтаь сделки каждый день, будет очень тяжело, но я лично считаю, что нужно торговать
не ради игры, а ради прибыли.Если вы не можете торговать в профит, то видимо что-то делаете не так, обычно это связанно с тем, что
человек не может ждать хорошую сделку, а лезет во все сигналы подряд, и выходит что математика далеко не на его стороне.
Эту тему я продолжу, потому что мне есть что сказать и по поводу закономерностей, и по поводу ММ, но неохота напечатывать кучу текста,
и в итоге увидеть свое потраченное время где то в оффтопе… Короче если будут лайки, я продолжу, если нет, значит людям видемо не интересно, что я совершенно не осуждаю, но и стараться завладеть вниманием тоже не стану.Так что спасибо за то что прочитали, надеюсь ту би контьюнио.)))
потому что очень обидно когда твою «рукопись» убирают из раздела «общая лента» и отправляют в оффтоп, хотя ты старался чипятал текст букФами...
Несколько слов о себе,-я с рынка не живу, и вряд ли мне удастся когда нибудь сделать трейдинг единственным источником дохода, причина
все таже,-трейдинг для богатых, а как говорится,-есть много способов разбогатеть, но бедным все они не по карману.Однако это не означает,
что я не умею торговать, или не торгую, просто в данный момент торговля для меня просто хобби.В этой статье я действительно расскажу
как сделать практически любую ТС прибыльной, и в доказательство предоставляю два моих копеичных мониторинга, первому значительно
больше года(вроде скора полтора).Прибыль там конечно не впечатляет, но стратегия у меня контр тренд, а прошлый год был совсем не простой
для такого рода систем.
Вот ссылка, делаю ее активной, надеюсь это не нарушает првила www.myfxbook.com/members/HouseDr/time-sistem/1222526
Ну и второй монитор идет достаточно ровно(четвертый месяц пошел), и очень даже красиво, но имеет меньше истории.Система одна и таже, просто разные фильтры
и ММ.
Соответственно ссылка и на этот мониторинг http://www.myfxbook.com/members/HouseDr/%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9/1298195
Сразу попытаюсь донести мысль, или идею «как сделать систему прибыльной», она проста, поэтому и работает.Система(любая) основана на какой-то закономерности, по сути не так важно на какой, хотя конечно значение имеет… Так вот, вам нужно фильтровать сделки по
количеству убыточных сделок.Что это значит? Тут мне придется привести пару примеров из другой сферы, не из трейдинга,-предстваьсте
что у вас в руке монетка, и подкидывая ее, вы можете с вероятность 50/50 предсказать исход выпадания орла или решки.Но только
на более менее длительной дистанции, то есть из 10 подкинутых раз, запросто может выпасть 9 раз орел, или даже все 10 раз.Но если
вы подкинете монетку 100 раз, то в общем в целом получите примерный результат 50/50.Суть идеи заключается в том, что когда ваша монетка
начинает частить решкой то вы понимаете что неизбежно скоро будет орел.То есть подкинув 7 раз орла, вы осознаете что решка где-то
не за горами.Теперь давайте быстренько мысленно перенесмся в реальное(не онлайн) казино, и применем нашу логику! Основную ошибку,
которую допускают всякие мартингейлищики играя на рулетке, это стваки на красное/черное с первого спина(пуска шарика).А правильно
стоять возле активного стола, и не делать ставки пока не будет к примеру 7 раз подряд красное, и вот тут вы входите в игру ставя на черное.
То есть для вас это первый раз, а для рулетки у которой хоть и нет памяти, но все же она поддается законам математики, это уже 8 раз
подряд один и тот же цвет, собственно поднимая аккуратно ставку, можно с большей вероятность остаться в плюсе.Хотя конечно рулетка,
это жуткое творение человечества, и игратся с ней совершенно не стоит.Я привел лишь пример, дабы моя идея была понята.
Вам нужно посмотерть сколько на истории подряд(именно подряд) было убыточных сигналов, и ждать не сигнал, а серию убыточных
сделок, близкую к наибольшей серии.Допустим больше всего за год было 10 стопов подряд, значит ждем когда будет 6 стопов(при этом
не торгуем а пропускам сигналы)и на 7 начинаем торговать, зная что больше 10 вряд ли будет! Из-за этого резко теряется количество
входов, и поэтому тем кто любит открывать и закрывтаь сделки каждый день, будет очень тяжело, но я лично считаю, что нужно торговать
не ради игры, а ради прибыли.Если вы не можете торговать в профит, то видимо что-то делаете не так, обычно это связанно с тем, что
человек не может ждать хорошую сделку, а лезет во все сигналы подряд, и выходит что математика далеко не на его стороне.
Эту тему я продолжу, потому что мне есть что сказать и по поводу закономерностей, и по поводу ММ, но неохота напечатывать кучу текста,
и в итоге увидеть свое потраченное время где то в оффтопе… Короче если будут лайки, я продолжу, если нет, значит людям видемо не интересно, что я совершенно не осуждаю, но и стараться завладеть вниманием тоже не стану.Так что спасибо за то что прочитали, надеюсь ту би контьюнио.)))
только вот именно вы рассматриваете трейдинг как игру — черное/белое и вероятность попадания шарика на нужный цвет.
Три стоп-лоса подряд уже (по идее) должен дать сигнал к размышлениям «что не так»??
Если вы в самом деле долго в рынке и понимаете смысл, то и проанализировать свои сделки вполне в состоянии и найти причину лосей.)
ВА и Ганн 9на мой взгляд) немного «заумные» для живого трейдинга. И подходят больше как «прогнозирование».))
рынок имеет только три состояния: тренд, коррекция и флет. Для каждого есть своя методика работы. если идут лоси, опять же, ошибки могут быть исключительно в правильности понимания рынка — открываетесь по тренду на коррекции, на коррекцию при возобновлении тренда… и т.д. Ну да, если работать только одним способом (без учета двух остальных состояний), то «пережидать» определенное кол-во сделок — вполне разумное решение.))
То что Вы изучили индикаторы, которыми пользовались на заре 20 века, не говорит что Вы все поняли в торговле)))
Может система изначально кривая
Но мысль интересная, плюсую :)
Так нет — опять ссылки периодически всплывают
Чтобы не держать собеседников за дураков- предоставьте логин и пароль счета
Можете это сделать чере мкл5
Вот ссылка мкл5, а пароль и логин давать неохота, просто потому что потом придется перемониторивать все, дабы халявщиков скинуть.)))
Случай с монеткой нерелевантен из-за того, что каждое испытание является независимым и каждое новое событие (подбрасывание) имеет вероятность выпадение орла или решки 50 на 50. Подучите хотя бы основы теорвера и комбинаторики, перед тем, как писать подобные вещи.
Бесконечное количество испытаний с монеткой не ведет к увеличению счета.
Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
Но есть психологическое преимущество. Пропуская много сделок автор может выбирать наиболее успешные, исключая таким образом ошибку чрезмерной торговли, что в свою очередь может дать не плохой результат.
Дело в том, что при отсутствии у системы памяти появление маловероятного события никак на систему не влияет: у системы нет внутренних регулирующих факторов таких как, например у пружины, которую чем сильнее сжимаешь (т.е чем сильнее отдаляешься от равновесного состояния) тем сложнее производить её дальнейшее сжатие.
А если попроще, то если вы по дороге в магазин встретили трёх невероятно привлекательных женщин, то, по теории вероятностей, это не означает, что теперь вы непременно встретите «серую мышь». Скорее всего в этом случае просто следует отказаться от покупки очередной порции спиртного...)
Вопрос: Если исключить гендерномотивированные аборты (которые меняют вероятность рождения м или д с 0.5), т.е положить эту вер-ть равной 0.5, а также учесть стремление семей родить мальчиков, то какое соотношение м и д будет в Китае?
Вопрос другом: откуда вы знаете, что именно 8-ая сделка будет успешной? А если она не будет успешная? Вы поставите на 9-ую? А если 9-ая и еще несколько следующих сделок не будут успещные? что делать дальше? Ждать? А если Вы начали ждать на 11 сделке и она стала успешной? а потом успешными 5-7 раз подряд, опять ждать серию не успешных?
Кстати, если торговая система дает выигрыш 50 на 50, то вероятность получить 7 отрицательных сделок подряд составляет 1 к 128. Т.е. если система вам генерирует 10 сделок в день, то вам в среднем нужно ждать 13 торговых дней, прежде, чем входить в сделку.
Еще раз повторю. Вы для себя нашли хорошую психологическую защиту, но она позволяет вам просто входить в сделки с большим потенциалом к успеху. Но логика доказательства, абсолютно не верна. Попробуйте так:
— субьективная вероятность успеха первой сделки 30% — не входим;
— субьективная вероятность n сделки уже более 80% — входим.
Это то, что вы скорее всего делаете.
Рулетка/монетка — не имеет памяти.
Буду потиху выкладывать
Сам такое исследовал лет 5 назад.
Здесь та же беда, что и с роботами.
При изменении закономерности и серии убыточных сделок есть два самых распространенных варианта:
а) пересидеть серию убыточных, не торгуя, а потом ожидать, что закономерность опять восстановится и начнет повторяться.
б) инвертить сигналы.
для долгосрока оба варианта ведут к убытку, потому что мат. перимущество потеряно. Так же будет и в вашем случае. Вы просто торгуете мало и не набрали достаточно большую выборку сделок, чтобы это понять. Или внесистемно торгуете руками.
Ищите своё мат.преимущество на рынке.
Торговля по серий из 3 или 4 негативных сигналов меня тоже занимала. Написал роботов, потестил. Вероятность правильного сигнала после такой серии была в пределах 8-15% на разных инструментах.
С точки зрения трейдинга — это самоубийство а не система.
Даже рулетка в казино — это игра с малым отрицательным матожиданием в 1/36, т.е вероятность казино выиграть всего на 2.7% больше чем у игрока. И то эта система на долгосроке разденет вас до нитки.
В предлагаемой Вами системе вероятность проигрыша в десятки раз выше чем в рулетке.
В чем смысл, Карл?
формализуйте логику. Потестим на истории.
И строить на этом некие выводы ошибочно.
Да что там.
Достаточно обложку внимательно рассмотреть, а нет же…
Идея понятна и вполне рабочая но изложенная неверно.
Извините за критику, но своим примером с монеткой и казино вы:
— во-первых показываете что не понимаете почему это работает
— во-вторых сразу же отпугиваете тех кому вы это пишите.
Дойдя до момента про монетку и пять раз подряд сразу хотелось бросить чтиво. Дочитал чисто из упорства.
Подбрасывание монеты это серия из независимых опытов.(привет:zerohedge, Андрей Старков, Король Лимонии, Xelas, Коловратий Евпатьев, Advait )
А вы используете как раз то что все идет сериями.
Если бы вы написали что идея основана на том что
рынок цикличен,
или на то что злые маркет-мейкеры организовывают все так чтобы вы потеряли веру в систему, а потом все двигают куда им надо.
или что рынок — искусственная нейронная сеть в которой роль нейронов выполняют ордера, а весовой коэффициент это деньги которые должны влиться чтобы добраться до нейрона. А на выходе передача денег от большинства меньшинству. Поэтому ОН «помнит».....
Короче, любая другая даже самая бредовая идея нашла бы больший отклик и понимание.
Для вас это работает. Но дело тут не в монетке.
Если поймете почему это работает, будет работать еще лучше.
В этой фразе и есть противоречие математике. Каждое новое подбрасывание монетки имеет шансы 50/50. Следовательно любая серия имеет шансы на продолжение 50/50. Да, длинные серии редко встречаются, но это не значит, кроме того, что они редко встречаются, больше ничего.
Если монетка не имеет памяти, откуда такое соотношение? Ведь должен быть разброс, допустим 70/30 или 65/35.
2. НО!
Система может «сломаться» и в этом случае вход на определенном уровне просадки все равно будет интегрально неконтролируемо убыточным.
3. Поэтому правильный вопрос такой, как определить на какой системе и при какой просадке надо повышать ставку и когда нужно сваливать. Если есть много разнородных систем, задача становится уже актуальной и для статистического анализа. Пока систем 1-2-3, все остается на уровне веры и везения.
кто сказал что входы по системе авторы вообще могут быть прибыльны? )) на рынке можно найти немало ситуаций, когда вынесут и стопы по тренду и стопы контрендовиков.
что же касается 50 на 50 в каждом выбросе казино. то рынок отличается от казино существенно. если больше ставок будет на красное, то выпадет красное и рынок упадет. плюс учтите что ставка может играть много раз если не фиксить убыток по стопу и так далее