Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.

Вывод: мы будем терять 2.7% ставки на каждом ходе

Издержки в трейдинге. Многие, в т.ч. и я, начинали с кухонного форекс. Возьмём EURUSD со спредом 2 пт., откроем сделку и поставим стоп-лосс на 100 пт. и тейк-профит на 100 пт. Если мы захотим немедленно выйти, то потеряем 2 пт. спреда. В нашем примере, хотя и результат будет -100 для стопа, и +100 для тейка это не означает, что вероятность этого трейда 50%/50%. На самом деле, вероятность стопа больше тейка из-за этих самых спредовых 2 пт. Просто корректируем результат на спред. В случае исполнения стопа получим -102 пт., а тейка +98 пт. Теперь считаем:

100-2=98 – предполагаемая прибыль

100+2=102 – предполагаемый убыток

98/102=0.96 – прибыльность

98/(100+100)*100=49% — вероятность выигрыша

(49-51)/100*100=-2 – мат. ожидание в пт. (если рискуем 100 пунктами)

Вывод: кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.

Но можно улучшить результат, увеличив наши цели. Например, не 100, а 1000 пт. будем брать. Торговать будем реже раз в 20, но тише едем, дальше будем. Считаем:

1000-2=998 – предполагаемая прибыль

1000+2=1002 – предполагаемый убыток

998/1002=0.996 – прибыльность

998/(1000+1000)*100=49.9% — вероятность выигрыша

(49.9-50.1)/100*1000=-2 – мат. ожидание в пт. (если рискуем 1000 пунктами)

Вывод: большие цели лучше, малых,  т.к. 49.0%<49.9%.

Но последний пример имеет грабли. На форекс есть своп. Почему-то, он может быть в обе стороны отрицательным. Хотя на реальной бирже, если в одну сторону своп отрицательный, то в другую сторону он, на тот же размер, положительный (см. контанго и бэквордацию валютных фьючерсов). Но об этом «т-ссс», не мешаем форекс кухням делать свой бизнес.

Допустим, мы купили EURUSD и ждём свои 1000 пт. Прошло пол года, и наша сделка закрылась по стопу или тейку. Каждый день мы платили -0.1859 своп. «0.1ххх — пустяк», скажете Вы. Считаем:

-0.1859*180(дней)=-33.46пт. – своп

1000-2-33.46=964.54 – предполагаемая прибыль

1000+2+33.46=1035.46 – предполагаемый убыток

964.54/1035.46=0.93 – прибыльность

964.54/(1000+1000)*100=48.22% — вероятность выигрыша

(48.22-51.77)/100*1000=-35.5 – мат. ожидание в пт. (если рискуем 1000 пунктами)

Вывод: для многих неожиданный – в реальности большие цели хуже, малых,  т.к. 48.22%<49%.

Пока всё. Слишком много букв и цифр для одного присеста за комп.

Если интересно, плюсуйте, напишу на примере с биржей. А также, расскажу о способах повернуть вероятность в свою сторону.

Всем удачи!


UP: Продолжение Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ. Часть 2.