Стратегия торговли на новости о добавлении/исключении акций в индексы

Так как сегодня в США выходной день. Решил написать статью о том, как когда-то (в 2011 году) зарабатывал на такой фишке, как добавление и исключение акций в индексы.  
Почему зарабатывал? Потому, что в какой-то момент акции по которым выходили новости, перестали делать то, что нужно. В принципе они вообще перестал, что либо делать. Не думаю, что многие торговали такую стратегию. Надеюсь читателям будет интересно.  
Перед тем как добавлять/исключать акции в индексы (S&P500, S&P SmallCap 600, S&P MidCap 400), выходит пресс-релиз, о том, какие компании и какого числа будут добавлять (или удалять) в тот или другой  индекс.  

Так выглядит недавний пресс-релиз, который опубликовали 27 августа 2015 года

 

По данному анонсу можно узнать, что 28 августа 2015 года, компания Activision Blizzard (NASD:ATVI) заменит Pall Corp. (NYSE: PLL) в S&P500, после закрытия торговой сессии.

2 сентября 2015 года, United Continental Holdings, Inc. (NYSE:UAL) заменит Hospira, Inc. (NYSE:HSP) в S&P500, после закрытия торговой сессии.

В назначенные даты, по этим акциям, после 15-45 по NY выходят большие imbalance, которые являются аномальными.

Что такое NYSE Imbalance?

NYSE Imbalance (имбэлэнс) —  информация о разнице между количеством ордеров MOO на покупку и MOO на продажу или MOC на покупку или MOC на продажу.

MOO — Market Order on Open

MOC — Market Order on Close

MOO — рыночный приказ купить/продать по первым ценам на открытии рынка

MOC- рыночный приказ купить/продать по первым ценам на открытии рынка

Информация об имбэлэнсах выходит перед открытием и за 15 минут до закрытия.

Однажды посмотрев одно из таких закрытий, я увидел, что происходят неплохие движения на закрытии торговой сессии, а иногда бывает и хороший последний принт.

Далее я собрал достаточно примитивную статистику, по истории (где за 6-8 месяцев), как ведут себя акции на таких закрытиях. И действовал, так сказать, по плану.

Вот такая была статистика сценариев (за 2011 год)

 

По сути, по такой своеобразной статистике я принимал решения, как действовать. И скажу Вам работало это очень четко. Объемы, в таких ситуациях, проходят очень огромные, поэтому места хватало всем.

Ситуации в которых лучше всего и больше всего получалось зарабатывать, были в основном связаны с ложным движением в первые минуты после выхода imbalance.

По сути я выкупал ложное движение, когда по ленте видел, что напоролись на огромный скрытый или обновляющийся оффер, далее следовало хорошее движение в мою сторону, плюс в большинстве случаев переворачивали и выставляли большой imbalance, в результате чего я получал еще и хороший последний принт (так как в основном выходил MOC ордером). Все это подтверждалось, скажем так, статистикой тех сценариев которые я описал выше.

Т.е. зарабатывал на том, что в основном всегда был в позиции против первоначальной толпы. Могу добавить, что по данной торговле я ни разу не закрыл минус. Все работало как часы.

Но со временем, при добавлении или исключении акций, на закрытии ничего особенного не происходило.

Были и есть аномальные imbalance, торгуются огромные объемы — но ложные, разводящие движения я вообще перестал встречать. Потому и забросил торговать данную фишку.

Недавно решил обратить на это внимание, и понаблюдать за такими акциями. Ниже скрины последних таких закрытий:

Компания Chart Industries Inc. (NASD:GTLS)  — добавление в S&P600

Ложного движения не было, в 15-56 акция продолжила падение, но падение было очень незначительное, последнего принта, судя по графику, так же не было.  

Компания Jack in the Box Inc. (NASD:JACK) — добавление в S&P400, исключение из S&P600.



В данной ситуации можно было забрать 30-40 центов.  

Компания West Pharmaceutical Services Inc. (NYSE: WST) — добавление в S&P400, исключение из S&P600. 

 

В этой акции можно увидеть пример ложного движения сразу после 15-45. И хорошее движение после 15-50. Особо ловкий трейдер мог бы забрать  до 70 центов.

Компания Signet Jewelers Limited (NYSE:SIG)  — добавление в S&P500, исключение из S&P400.

 

В этой акции, один из примеров ложного движения вниз, после которого следует выстрел и закрытие по 120,94. В основном я ждал таких ситуаций.

Выше я показал лишь несколько примеров за последние пару месяцев. Судя по ситуациям на графиках — скажу, что фишка продолжает скорее продолжает работать, чем нет. Нужно только не лениться, собрать статистику, сразу не лезть торговать, а посмотреть пару таких закрытий  - и когда Вам станет все понятно — только тогда попробовать торговать минимальным лотом.

Данный пост, просто история о том, на чем сам когда-то зарабатывал, а так же пища для размышлений…

 

S&P MidCap 400

Сценарий

Вероятность

Add SP400

идет в одном направлении, без ложных движений + imbalance

74%

Del SP400

нет движений

-%

Add SP400 (removing from SP500, SP600)

в 15-50 идет однонаправленное движение, до закрытия

82%

Del SP400 (with addition SP500, SP600)

в 15-50 идет однонаправленное движение, до закрытия

81%

S&P 500

-%

Add in SP500

много ложных движений, разнонаправленные движения.

-%

Del from SP500

нет движений

S&P SmallCap 600

Add SP600

в 15-45 ложное движение. С 15-56(57) однонаправленное движение с переворотом имбаланса.

89%

Del SP600

нет движений

-%

Add SP600 (removing from SP400, SP500)

в 15-45 ложное движение. С 15-50 однонаправленное движение с закрытием.

83%

Del SP600 (with addition SP400, SP600)

в 15-45 ложное движение. С 15-50 однонаправленное движение с закрытием.

81%