Ок, предыдущий пост хотя-бы попал на главную, хоть срачь и политика публике интересны больше, но всё-равно продолжим.
Выкладываю роботов дальше.
Жёсткий контртренд, Таймфрейм 15 секунд, Сишка. Только лонг.
Да, таймфрейм именно такой, это не опечатка. Почему такой? Одно время смотрел график, и как мне тогда показалось, увидел закономерность именно на этом фрейме. Тестировать и оптимизировать неудобно конечно, но возможно поэтому есть шанс что это работает.
Кто подскажет как легко протестировать его за пару лет?
Изначально вход был когда макд достаточно снизился вниз и пробило нижний боллинджер вниз — тогда покупаем.
Закрываемся когда отскочило в другому верхнему боллинджеру.
Ага, идея чем-то похожа на ту которую выложил раньше, только там делали наоборот )
Ну так мелкие таймфреймы вроде более склонны к контртренду чем крупные.
Практически сразу к выходу было добавлено затухание, т.е. если в скором времени нет профита то стоп подтягиваем.
Затем была замечена неравномерность в первые несколько десятков баров, и формула затухания подкоректирована. Думаю что большой потенциал как раз в том чтобы отловить первый отскок, весь профит в нём.
Затем было замечено — если присутсвует ещё и долгое снижение макд то результат лучше.
Затем было замечено что лучше закрываться при пробоях минимума вниз. Оптимального варианта пока не нашёл, тут тоже масса вариантов.
Затем было замечено что лучше не открываться если мы близки к минимуму. Вот это условие пожалуй самое интересное и лучше всего влияет положительно.
Присутствует несколько входов сеточкой, но думаю по описанию всем понятно что это не мартин (убытки не пересиживаются), а сделано чтобы лучше поймать минимум и дешево сделать небольшую диверсификацию.
Это всё про первый вариант, он основной.
У меня было много разновидностей этой страты, в какие-то моменты были большие прибыли, в какие-то большие убытки, но думаю что пищи для размышления тут достаточно )
Вариант «дно» отличается параметрами и тем что входим при пробитии локального дна и небольшом отскоке, и соответсвенно выходим только по затуханию, а не по пробитию дна. Этот вариант сделал недавно и с ним пока мало опыта.
Не могу сказать что это хорошие роботы, но в них присутсвует некая философия (или как ещё пишут едж), которую долго объяснять.
Запускать в реальную работу прям в таком виде я бы их не стал, но думаю что потенциал для улучшения есть.
Если кто подскажет как улучшить то буду рад (только не предлагайте фильтр чтобы выше длинной МА и другую банальщину)
yadi.sk/d/C_dqA3ZcjK9fM
15 сек из тиков могу затестить в мультичартсе, он намного более живуч и из памяти тупо вываливаться не будет просто при загрузке
dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/2015-09-25_17-25-36.png
Тики с финама выгружены с помощью гидры и просто тслаб построил на их основе 15сек график (левый), во втором случае средствами гидры тики конвертировались в 15сек историю и уже в таком виде тхт скармливались тслабу.
Ну в целом похожи графики, но местами есть отличия.
тоже идея, но она не относится к разряду не тестировать на длинной истории, не все на ней тестируют, я бы сказал что не все это понимают сразу. это если мы говорим о линейных стратегиях, есть стратегии которые и тестировать на длинной нельзя, так как то что работает сейчас не работало раньше, но здесь надо понимать почему так а не иначе, т.е. должно быть логическое объяснение данному эффекту. а когда подгоняются параметры под текущее это не то
Вход осуществляется по пробою среднего от этого значения умножить на коэф.
Выход по пробобою в другую сторону умнож на другой коэф. Сишка 30мин.
» здесь на мой взгляд есть некое правильное зерно
я где то говорю что то о средних от разных периодов, устранитесь :) проще будет, а то как то придирки непонятные
Слово «средние» вы не писали, конечно, но вы цитировали и комментировали:
_______________________________
«1. Берутся минимумы\максимумы за 4 разных периода, вычисляется среднее.
Вход осуществляется по пробою среднего от этого значения умножить на коэф.
» здесь на мой взгляд есть некое правильное зерно
________________
Последняя строчка — ваш коммент.
Вычисление средних значений и вход по их пробою — что это как не пробой мувинга?
Кстати, ничего не имею против, просто констатировал факт.
Ну в цитате ж фактически о МА и вы это одобрили!
Или не о МА? Или не одобрили? Вы о чём спорите вообще?
Или «среднее за период» (или за 4 периода) — это не МА?
На мой взгляд, скрипт ниочём. Типичный индикаторный «переоптимизатор». «Зерна» не увидел (может плохо искал).
Надеюсь без обид. Это только моё мнение и оно может быть ошибочным.
но к сожалению покритиковать некого, на моей памяти кроме мистера Laber почти никто больше не выкладывает ничего, обычно только скринами с эквити светят.