SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. nbvehrfr
какой таймфрейм выбрать - научный подход
- 13 октября 2015, 05:11
- |
Расчет энтропии по паре EURUSD, 2013-2015
Формула расчета:
Расчет для паттернов из трех изменений цены для разных таймфреймов:
Ось абсцис — размер тайм фрейма в минутах.
Самую низкую энтропию а значит и случайность имеет… дневной таймфрейм. Что в принципе ожидаемо — все паттерны прайсэкшн работают на нем лучше всего.
Но один из непредсказуемых результатов — понижение энтропии после 10-ой минуты в сторону уменьшения. Посмотрим поближе:
Сейчас на оси абсцис — секунды. Удивительно но энтропия на таймфреймах ниже 1 минуты продолжает падать.
Подобную же картину вы увидите на других инструментах и она остается стабильной с увеличением размера паттерна (4,5 изменений цены и больше)
Вывод — регулярность присутствует на дневных таймфреймах и секундных.
Какой выбрать — решать вам.
По материалам www.financial-hacker.com/is-scalping-irrational/
Формула расчета:
Расчет для паттернов из трех изменений цены для разных таймфреймов:
Ось абсцис — размер тайм фрейма в минутах.
Самую низкую энтропию а значит и случайность имеет… дневной таймфрейм. Что в принципе ожидаемо — все паттерны прайсэкшн работают на нем лучше всего.
Но один из непредсказуемых результатов — понижение энтропии после 10-ой минуты в сторону уменьшения. Посмотрим поближе:
Сейчас на оси абсцис — секунды. Удивительно но энтропия на таймфреймах ниже 1 минуты продолжает падать.
Подобную же картину вы увидите на других инструментах и она остается стабильной с увеличением размера паттерна (4,5 изменений цены и больше)
Вывод — регулярность присутствует на дневных таймфреймах и секундных.
Какой выбрать — решать вам.
По материалам www.financial-hacker.com/is-scalping-irrational/
теги блога nbvehrfr
- Brent
- cftc
- crash
- Credit Suisse
- dark pool
- GameStop
- gbpusd
- gdp
- GME
- Goldman Sachs
- IPO
- Krechetov
- Morgan Stanley
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- tag нефть
- USD JPY
- USDJPY
- vsa
- админы
- акции
- Астрология
- Бабки
- банки
- безработица
- биржа
- бот
- боты атакуют
- брент
- брокеры
- бюджет
- видео
- война
- вопрос
- дисциплина
- дневник
- долгосрок
- доллар
- Драги
- евра
- евро
- золото
- идея
- йена
- киссинджер
- коммерческая недвижимость
- коммоды
- краш
- кредиты
- кризис
- кухня
- ликвидность
- логика
- малый бизнес
- маркетмейкер
- мдм
- меркурий
- ммвб
- мобильный пост
- недвижимость
- недвижимость в США
- нефть
- новости
- объемы
- опционы
- оффтоп
- паника
- паттерн
- паттерны
- пластиковая карточка
- политические риски
- португалия
- прогноз
- психология трейдинга
- Путин
- разворот sp-500
- риск менеджмент
- Риски в торговле
- Россия
- ртс
- рубль
- серебро
- сиплый
- Сиплый в шорт
- страновые риски
- сша
- сырьё
- Толпа
- торговые сигналы
- трамп
- Украина
- уровни
- фондовый рынок
- форекс
- футпринт
- фьючерсы
- шорт сквиз
- шухер
- экспирация
- юмор
В абсолютном выражении 2.9 отличается от 2.97 менее чем на 3%. Что кроется за числом 2.9, что кроется за числом 2.97, какое число было бы у абсолютно случайной последовательности которую никак невозможно предсказать?
Насколько в практическом плане дневной тайм оказывается лучше промежуточного исходя из этих цифр?
вероятность паттерна в сигнале
мало того, что маркет не time based, а event driven
но и исходные взяты как доступные, а не фактические
и само собой на экстремумах типизации энтропия будет минимальной
садись. два.
Энтропия — это количество информации, приходящейся на одно элементарное сообщение источника, вырабатывающего статистически независимые сообщения.
у тебя в выборке нет НИ ОДНОГО элементарного сообщения.
читай внимательнее.
садись. опять два.
дрочка внутри дня (5 мин, 10 мин, 15 минут и тд) чем здесь занимается большинство не принесет стабильных результатов
Я торгую по модели PriceAction и как то не задумывался что есть более эффективное время с меньшей энтропией, хорошая мысль.
Плюсанул бы, да силищи не хватает(
За год на счетах можно заработать от 33 % до 151 %! График доходности и подробности по ссылке
www.alpari.ru/ru/investor/pamm/312374/#pamm-chart-return
посыл автора — чем ниже энтропия, тем менее хаотичная система, тем проще заработать. и еще он обнаружил что на маленьких таймфреймах энтропия падает. я же довел ситуацию до абсурда — при отсутствии движения цены энтропия нулевая (по логике автора идеальный рез-т), но заработать не получится.
Кроме того, между частотой взятия отсчетов для анализа и средней продолжительностью сделки есть существенная разница. Этого автор не учел тоже.
В общем, упражнение школярское, формула приложена, голова — нет.
продолжайте мысль с 'существенная дискретность шага цены' автор обязательно учтет если это имеет смысл
Рандомнесс — это что по сути?
Можно ли заменить его на АТР?
(в математике не силен, пытаюсь понять хотя бы в общих чертах)
Но идея интересная