Где скачать волатильность Ri и Si? Или как посчитать с точностью не менее 1%? Про всякие корни из сумм квадратов, ATR и дисперсии знаю, интересует точное значение.

Question

10 ноября 2015, 05:34
|
V.V.

Где скачать волатильность Ri и Si? Или как посчитать с точностью не менее 1%? Про всякие корни из сумм квадратов, ATR и дисперсии знаю, интересует точное значение.

Ключевые слова:
волатильность,
Ri,
Si,
вопрос

★4

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

Answer 1

дельту можно постоянно пересчитывать, определенные промежутки времени, как вариант, но это всё локально, лучше смотрите на RVI :)
Вам для робота?

Answer 2

Александр Правилов, да, для робота. Это RVI используют в формуле Блэка-Шоулза?

Answer 3

а вас какая вола интересует IV или HV? IV заложена в текущих ценах bid, ask опционов… берете формулу Б-Ш и считаете… Для HV нет универсального способа расчета, на различных таймфреймах и периодах расчета значение всегда будет разным

Answer 4

Reznor, интересует IV-волатильность (она же содержится в формуле Б-Ш, как я понял). А RVI указывает на IV или на HV?

Answer 5

V.V., RVI указывает на IV так как в его основе те же текущие цены опционов… Как вариант придумайте свою модель расчета улыбки волатильности на основе HV, но это нетривиальная задача ), у Гнома в блоге про это очень подробно написано…

Answer 6

V.V, и если ваша модель будет иметь устойчивую связь с реальностью, то в итоге должен получиться профит )) как то так…

Answer 7

И ещё: где брать безрисковую процентную ставку r для Б-Ш?

Answer 8

V.V., безрисковую ставку можно принять = ставка рефинансирования ЦБ

Answer 9

А зачем Вам волатильность то вообще? Она может резко в моменте подскочить, нагадить вашему роботу и упасть)

Answer 10

Александр Правилов, волатильность нужны для того, чтобы считать теоретическую цену опционов по Б-Ш.

Answer 11

V.V., если вы будете брать IV для расчета теор цены опционов, то ИМХО она в ваших расчетах должна в точности совпасть с текущими ценами опционов ))))

Answer 12

Reznor, так я и спрашиваю, где скачать IV.

Answer 13

V.V., ну тогда тогда берите RVI, имхо исторические данные должны быть на ftp сервере биржы, но точной ссылки у меня нет…

Answer 14

V.V., с сайта биржи скачайте moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Si-12.15

Answer 15

Reznor, с текущими ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ценами

Answer 16

точное значение волатильности — это комплексное число, где мнимая часть определяет её «улыбку»!

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Где скачать волатильность Ri и Si? Или как посчитать с точностью не менее 1%? Про всякие корни из сумм квадратов, ATR и дисперсии знаю, интересует точное значение.

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога V.V.

Авторизация

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Где скачать волатильность Ri и Si? Или как посчитать с точностью не менее 1%? Про всякие корни из сумм квадратов, ATR и дисперсии знаю, интересует точное значение.

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога V.V.