SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. heima
Ответ А.Г. или почему стал хуже считаться РИ
- 26 ноября 2015, 14:45
- |
Думаю, основываясь на своем опыте прогнозирования, что первопричина — это изменение ГО, которое в свою очередь повлияло на стиль торговли игроков. Возможно, что и алгоритмическим трейдерам стало хуже зарабатывать на нем или пришлось сильно поковырятся в своих роботах. В итоге все вернулось на биржу, делая Ри более сложным инструментом для торговли. Фактически, мы имеем дело с войной роботов в стакане.
Что можно сделать?
— увеличить таймфрейм, дневные расчеты работают стабильно. Ну а роботам надо хотябы на 5-ку уйти. И все войдет в норму
Что касается влияния ЛЧИ, то они как тараканы, рынок они не двигают.
Что можно сделать?
— увеличить таймфрейм, дневные расчеты работают стабильно. Ну а роботам надо хотябы на 5-ку уйти. И все войдет в норму
Что касается влияния ЛЧИ, то они как тараканы, рынок они не двигают.
теги блога 黑馬
- 666
- 2015
- Agerchik
- banca.asia
- BRENT
- dax
- EURUSD
- gold
- HFT
- index
- nyse
- RIZ5
- S&P500
- short
- usdtom
- UT
- xauusd
- акции
- американский рынок
- аналитика
- астрология
- биржа
- брокер
- валюты
- Верников
- водка
- вопрос
- втб
- высокая доходность
- герчик
- гугл
- доверительное управление
- доллар рубль
- доходность
- ду
- евродоллар
- знания-сила
- золото
- инвестиции без риска
- инвестор
- инвесторы
- как заработать
- карма
- книги
- контрафакт
- конфискация
- копирование
- краткосросрочные спекуляции
- крах
- кризис
- кукловоды
- лонг
- лчи
- ммвб
- мозги
- мысли по рынку
- нервы
- несправедливость
- нефть
- ноябрь 2015
- околорынок
- опрос
- остановка торгов
- оффтоп
- покупка
- пьянка
- ралли
- ри
- рубль
- рынок
- сбер
- сбербанк
- Си
- сигналы для торговли
- Смартлаб
- стейтмент
- стратегии
- стратегия
- сша
- таксист
- торговая стратегия
- торговля
- Торговые идеи
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- торговые стратегии с высокой вероятностью успеха
- Тост
- трейдеры
- трейдинг
- трейдинг как жизнь
- ТС
- Управление инвестиционным портфелем
- управляющий активами
- Уралкалий
- ФОРТС
- фртс
- фьючерсы
- чтиво и не только
- шашлык
А при чем тут ГО? Да ГО выросло в два раза но и стоимость шага цены выросла в два раза. Поэтому П/У на единицу размещенного в рынке капитала осталась прежним. То что рынок стал более «рваным» даже за пределами ЛЧИ связываю у уменьшением оборотов в два раза по сравнению с периодом 2009-2013
П.с. а так же с тем что РИ и в целом РТС заложник стабильных цен на акции которые одинаковы в составе ММВБ и РТС.
Но на РИ влияет долларовая переоценка, т.е. растущий и волатильный СИ коррелирующий от 0,6 до 0,9 с нефтью.
РИ заложник крепко стоящих акций и давлеющего на него волатильного рубля, а тот в свое очередь из за сильно волатильной нефти.