Анализ биржевых котировок фьючерсов, акций, валюты и др.

Для краткосрочной торговли на фондовом рынке поведенческая информация о биржевых котировках того или иного финансового инструмента всегда представляет определенную ценность для трейдера.



Зачастую трейдер торгует небольшим их перечнем и по вполне объективным на то причинам. Начиная от самых банальных — «так проще», обеспечивающая максимальную концентрацию на уже хорошо изученных им инструментов, до физически независящих от него лично процессов, например, таких как наличие ликвидного рынка или каких-либо индивидуальных нестандартных присущих торгуемому инструменту характеристик.

И здесь возникает вопрос — «а что значит хорошо изученных?». Какие такие известные трейдеру параметры позволяют сказать, что он относительно хорошо понимает тот или иной финансовый инструмент?

В процессе работы на фондовом рынке те кто торгуют, начинают подмечать с течением времени определенные особенности торгуемого актива. К ним можно отнести такие показатели как волатильность, объём, ликвидность, поведение цены в различные часы торговой сессии, характерное процентное изменение в течении дня и т.д. и т.п.

Перечисленные выше параметры являются важными составляющими в системе риск-менеджмента торговой деятельности каждого профессионального трейдера. Знание и понимание этих вещей не появляется от одного лишь взгляда на график того или иного биржевого актива. Лишь путём долгих практических часов наблюдения за ним (далеко не один день) или глубокого анализа статистических характеристик финансового инструмента.

Именно для ускорения процесса знакомства с основными поведенческими особенностями того или иного биржевого актива появилось желание создать универсальную модель количественного анализа котировок финансового инструмента.

«Количественный анализ котировок финансового инструмента» - программа, предназначенная для анализа внутридневных цен различных биржевых финансовых инструментов.

Созданная модель анализа котировок универсальна для любых биржевых активов будь то акция, валюта, фьючерсный контракт или даже облигация.

Ниже приведены примеры анализа упомянутых видов инструментов:

АКЦИЯ: Сбербанк ао (период: 10 мин.)


ВАЛЮТА: USDRUB_TOM (период: 10 мин.)


ФЬЮЧЕРС: фьючерсный контракт на Индекс РТС (период: 15 мин.)


ОБЛИГАЦИЯ: ОФЗ 26212 (период 1 мин.)


Единственным критерием допустимости проводимого данного количественного анализа финансового инструмента является более или менее приемлемая его ликвидность.

Но самым главным преимуществом данного приложения является - скорость! Вы получаете качественный количественный анализ биржевых котировок всего за 30-40 секунд.

Приложение работает с одним из самых распространенных форматов использующихся для экспорта биржевых котировок — форматом < .txt >.

По умолчанию экспорт в упомянутом формате встроен в самую обычную торговую платформу QUIK.

Программа работает в два «клика»!

Принцип работы приложения следующий:

 

1. Экспорт биржевых котировок из различных открытых источников;
2. Автоматическая обработка запроса исходных данных - первый «клик»!;
3. Автоматическая обработка сводных таблиц - второй «клик»!

 

Всё анализ готов!

Анализу подлежат биржевые котировки финансовых инструментов с периодами от 1 минуты до 2 часов включительно дневной торговой сессии.



Как ранее уже было упомянуто источником данных может служить торговая платформа QUIK.

Вы просто сохраняете график котировок и оставшиеся действия — это два «клика»!



Для визуального представления процесса функционирования программы достаточно простой анимированной картинки в формате GIF.

Ниже приведены два примера работы с приложением использующим различные источники данных:

1. Источником данных экспорта котировок является торговая платформа QUIK.
2. Альтернативный источник данных экспорта котировок.

Скачать инструкцию и ознакомиться поближе с архитектурой данного приложения Вы можете здесь (данная инструкция не является рабочей версией представленной программы):

Инструкция приложения «Количественный анализ котировок финансового инструмента»


Использованные показатели в программе являются базовыми, а формулы для их построения абсолютно открыты.

Таким образом, при желании Вы можете дополнить программу своими показателями и диаграммами.

Данное приложение станет Вашим неотъемлемым вспомогательным инструментом в системе риск-менеджмента при осуществлении торговли на фондовом рынке!


Подробности можно найти здесь:

«Количественный анализ котировок финансового инструмента» 


Всем удачных инвестиций!


С уважением,
Алексей